Копипаст:
http://spydell.livejournal.com/436438.html
На графике ноль – это дата отсечки за каждый год. Соответственно, относительно этой даты посчитана динамика акций за 40 торговых дней до отсечки и 40 дней после.
В 2010 и 2011 годах динамика была очень похожей. Никакого разгона перед закрытием реестра не было. Акции падали вместе со всем рынком примерно на 20%, но если в 2010 это падение заняло 15 торговых дней, то в 2011 уже 22 дня. В этом году падение менее интенсивное и более продолжительное. Как удивительно, вновь теже самые 20% ))
Что еще забавно. В 2010 и 2011 закрытие реестра происходило на годовых минимумах. Правда в 2010 году после закрытия реестра не было никакого падения, а был рост на 7% за несколько дней. В 2011 упали, но не сильно. Вообще для газпрома статистика падения после отсечки не подтверждается. За последние 6 лет падали лишь 2 раза (2006, 2011), где 2006 год был момент экспоненциального роста перед реестром, два раза росли по 3.3% (2009, 2010) и два раза по нулям. Это следующий день после отсечки. Т.е. по сути, от лоев падали только один раз — это 2011 год, но правда тогда цена была 203 рубля ))
В этот раз будут рекордные за всю историю дивы. Почти 5.5% по доходности. За последние 6 лет акции были ниже, чем сейчас только в 2010 году на уровне 155 рублей — тот день попал на флеш краш американского рынка 6 мая 2010.
(
Читать дальше )