доллар

Рубль/доллар

Рубль выторговал один уровень в течение дня, что на фоне упавшей нефти как обычно за последнее время демонстрирует крепость российского рубля.

В целом же топтание вокруг уровня 57000 в течение месяца указывает на резкий выход, и таковым я считаю выход вверх по фьючерсу. Поэтому продолжаю удерживать лонг от 56849.

В случае снижения ниже 57000 можно искать новый вход в лонг.

Сбербанк

Так как сбербанк вырос выше 16300, то в соответствии с собственной рекомендацией был добавлен второй шорт от 16423. Вместе с шортом от 16172, удерживаемым ранее средняя составляет в районе 16300 на две сделки.

По вчерашней дневной свечки становится более вероятным уход вниз. Закрытие первого шорта будет после двух-трех дней снежения. Закрытие первого возможно после импульса вниз и проторговки.

Торговый план не является ни аналитическим обзором, ни прогнозом и служит автору для ориентиров торговли в течение дня.

 
11.02 Апдейт.
Закрытие второго шорта по сбербанку по 16026.

Американская валюта остается в восходящем тренде против йены. Поскольку на настроения трейдеров не смогли повлиять даже слабые данные по активности в промышленности и инфляции, можно сделать вывод, что вероятность повышения процентных ставок ФРС в июне по-прежнему находится на очень высоких значениях. Как стало известно вчера, индекс цен расходов на личное потребление, без учёта продуктов питания и энергии, в марте снизился на 0,1% — самое сильное снижение с сентября 2001 г. При этом базовый индекс цен по расходам на потребление остаётся ниже 2% цели центрального банка. Индекс активности в промышленности от ISM в апреле снизился до 54,8 – хуже, чем месяцем ранее, но все равно выше 50, уровня, отделяющего восстановление от спада. Участники рынка не торопятся закладываться под слабую статистику из США, рассчитывая, что на завтрашнем заседании американского регулятора она будет отмечена как «временная» и не влияющая на долгосрочный экономический прогноз ФРС, согласно которому до конца 2017 года ставки будут повышена как минимум дважды. Интерес к доллару может быть вызван и вчерашними комментариями министра финансов США Стивена Мнучина, заявившего, что «налоговая реформа Трампа будет реализована в кратчайшие сроки, а образующийся при этом рост дефицита бюджета будет покрываться за счет дополнительных источников дохода». К сожалению, о каких именно источниках идет речь Мнучин предпочел не распространяться. Учитывая сказанное, пара USDJPY вполне может сохранить бычью динамику с целью закрепления выше 113,00.

Рубль/доллар

Рубль медленно снижался в течение дня, но не дошел до целей, на которых было бы интересно взять еще один лонг (в районе 57000), поэтому пока вне рынка.

Тактика на сегодня остается прежней — ниже 57000 можно присматриваться к новому лонгу. В противном случае просто удерживаю один объем лонга от 56849.

Сбербанк

То же и со сбербанком позиция дозревает, сбербанк вытаптывает уровень. В портфеле один объем шорта от 16172.

В случае подъема цены до 16300 можно искать новый шорт. Закрытие текущего шорта планируется после двух трех дней падения.

Торговый план не является ни аналитическим обзором, ни прогнозом и служит автору для ориентиров торговли в течение дня.


11.16 Апдейт
Продажа сбербанка по 16423.

Трамп снова угрожает стабильности товарного рынка. Его действия сказываются на валютах ближайших стран. Рост индекса S&P500 — шансы роста и угроза падения. Нефть зависит от возобновляемых источников — упадет или отскочит? Золото.
Нюансы и сезонные движения зерновых и масличных — почему так сильно растет пшеница, кукуруза. Что может быть с соевыми бобами. Зависимость от отчетов. Хлопок, кофе, сахар, какао.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе нерлохо выросла, при этом повышательное движение сильно похоже на импульс. Закрытие недели — 56.9225. Я продолжаю ожидать значимую восходящую коррекцию, для подтверждения которой желательным будет пробой уровня 59.63. Первые её цели находятся в районе уровней 67-68. Варианты долгосрочных разметок здесь. На дневном графике имеется двойная дивергенция. Индекс РТС на прошедшей неделе вырос, закрыв неделю на уровне 1114.43. Я продолжаю считать, что он закончил последнее подразделение конечного диагонального треугольника и находится в коррекции с первыми целями  873 — 968 (разметка здесь). Индекс российских государственных облигаций значительно вырос, закрыв неделю на отметке 434.76, что всего на три пипса ниже нового абсолютного максимума. Тут очень похоже на завершение большой третьей волны роста с декабря 2014 года. Дивергенции на дневных графиках пока сохраняются, на недельных уже сломаны.