доллар

Резкое падение нефтяных цен заставило действовать спекулянтов — за вчерашний день ими было открыто коротких позиций по рублю примерно на 6,5 млрд рублей.

Неожиданное снижение котировок «черного золота» воодушевило российских спекулянтов к действиям. За 19 апреля они купили более 115 млн долларов. В то же самое время была продана уже имеющаяся валюта на 65,9 млн долларов. Чистая длинная позиция по американцу поднялась к 880 млн долларам или к 49,3 млрд рублям.


Спекулянты ждут девальвации рубля с осени прошлого года, как раз с тех пор постепенно увеличивается разница между длинными и короткими позициями по доллару. Текущий объем ставок на рост американца соразмерен с октябрьскими и ноябрьскими ожиданиями участников рынка. Тогда в их портфелях находилось более 1 млн фьючерсных контрактов на доллар.

Пока большая часть спекулянтов остается в проигрыше, так как рубль так и не хочет сдаваться, укрепившись с середины ноября прошлого года на 15%. Однако в этот раз российской валюте не удалось во второй раз за полтора месяца преодолеть уровень в 55,5 — 56 рублей за доллар, что придает надежду на возможный отскок. Также подоспела на помощь и нефть, упав за день на 3,5%.

Рубль/доллар.

Вчера под вечер был продан второй объем доллара по 57252 и таким образом покупка первого скорректировалась по цене до 56849. Продажу я осуществила, так как нет смысла удерживать плечи, если сделка и так выглядит хорошей.

Вчера доллар показал хорошую динамику и у него было второе сильное закрытие, как я и предполагала в своем предыдущем торговом плане. Впрочем потому что нефть выглядела недопадавшей, о чем я также написала вчера. Теперь можно спокойно ждать разворотных намеков на дневных тайм-фреймах.

Сбербанк.

Позиции по сбербанку — два лонга со средней 15486.

Сбербанк вчера нарисовал разворотный день. Вероятность движения вниз увеличивается, но я по-прежнему рассчитываю добавить лонг ниже 15000.

Вчера, в среду, 19 апреля, я писал: рынок медвежий, потенциал снижения по ММВБ сохраняется, ожидается повышенная волатильность, сегодня — срок исполнения поставочных опционов на фьючерсы  SBRF-6.17, GAZR-6.17, LKOH-6.17, выходят данные по запасам сырой нефти в США и позже вечером «Бежевая книга» ФРС США.  Фьючерс на нефть 54,8, ⇓⇑ около ноля, фьючерс на S&P ⇑ подрастает, фьючерсы Азии ⇓⇑ разнонаправленно, нейтрально, фьючерсы на ММВБ и РТС - нейтральные позиции открыты, будьте готовы закрывать нейтральные позиции. Рекомендуемая торговля — внутридневная торговля по ликвидным инструментам (для опытных) или смотрим на рынок со стороны, вне рынка, в деньгах.

Сегодня, в четверг, 20 апреля: рынок медвежий, потенциал снижения по ММВБ сохраняется, фьючерс на нефть 53,1, немного ⇑ отскакивает после 

После американских ударов по Сирии повысилась внешнеполитическая напряженность, отношения между США и Россией опустились до уровня, который стороны характеризуют как опасный. Реакция российского фондового рынка была острой, особенно в первые дни, когда опять зазвучали призывы расширить антироссийские санкции. Но затем напряженность спала и долгосрочные факторы, влияющие на российскую экономику и фондовый рынок, повысили свою актуальность.

Геополитические риски спровоцировали ралли на рынке сырья: цены на золото достигли полугодового максимума, нефтяные котировки продолжили своё апрельское ралли, показав рост с конца марта более чем на 10%. Но поначалу реакция рубля была негативной, он упал более чем на 2% в первые два дня после ударов по Сирии. Однако всего за неделю отыграл все потери, вернувшись к двухлетним максимумам. Неужели жадность кэрри-трейдеров лишила их разума и страха? А может, есть фундаментальные причины дальнейшего укрепления рубля?

Снижение индекса ММВБ относительно стабильности уровня риска российских облигаций (стоимости страховки от дефолта по облигациям в иностранной валюте).

Наблюдая за этим затяжным снижением индекса ММВБ и крики и боль инвесторов с одним вопросом «где дно?», решил немного написать про видимые причины снижения. Для этого начнем с такого немаловажного фактора как курс рубль/доллар, так как от него во много зависит финансовый результат компаний экспортеров, основной части компаний входящих в индекс.
То укрепление рубля в 2016-2017 году, можно объяснить несколькими факторами, первый из них- это керри-трейд.На одной из онлайн конференций 13 апреля 2017 я задал вопрос аналитикам (https://www.finam.ru/analysis/conf00001/geopolitika-i-mirovye-rynki-siriya-razdora-20170413-13000/): Уважаемые участники конференции, какие факторы по вашему мнению сейчас больше всего влияют на курс рубль-доллар? Учитывая рекордно низкий счет текущих операций, рекордно низкую реальную (с учетом инфляции) стоимость нефти в рублях, да еще учитывая покупки валюты Минфином, почему не происходит всеми «долгожданного» отскока доллара?