доллар

Российским банкам не нужны доллары — в конце прошлого года они заметно сократили свои позиции по «американцу». За декабрь 2016 г. совокупная длинная балансовая позиция кредитных организаций упала на 328 млрд рублей.

Прошлый год банки страны закрыли без долларов — совокупная длинная балансовая позиция по итогам декабря снизилась до 26,3 млрд рублей, что на 393 млрд рублей меньше, чем в ноябре 2016 г. Кроме того, ими даже были открыты «шорты» по американской валюте. Их чистая короткая позиция составила -47,7 млрд рублей, а такого не было более двух лет!

Таким образом, то увеличение долларовых остатков на счетах в банках, что произошло в ноябре, было всего лишь подготовкой к выплате внешнего долга, а не ожидания очередного витка ослабления рубля.

На графике также видно, что именно в разгар падения российской валюты кредитные организации занимали длинные позиции по доллару. Впечатление близкого разворота могло создаться осенью 2016 г., когда банки постепенно увеличивали свои вложения в доллары, однако итоги декабря показали, что это всего лишь фальстарт.

( Читать дальше )

Друзья, мои, лонгисты бакса и им сочувствующие. Есть ли какие-то альтернативы сейчас депозиту 2,25% годовых в банке? Есть доллары купленные по 71, есть по 65, есть по 63, лежат мертвым грузом и вероятно до конца года в профит не превратяться, как их эффективно вложить?

Согласно исследованиям TD Bank, самыми переоцененными валютами G10 являются доллар США, швейцарский франк и норвежская крона, в то время как курсы шведской кроны, евро и японской иены, напротив, занижены. Анализ был проведен на основании трех методик фундаментальной оценки: фундаментального равновесного курса (FEER), поведенческого равновесного курса (BEER) и паритета покупательной способности (PPP). Затем были использованы средние значения. 

Согласно модели FEER, выявляющей способность страны поддерживать внутреннее и внешнее макроэкономическое равновесие, наиболее завышены курсы NOK и GBP. Методика BEER основана на выявлении отклонений между реальным курсом и макроэкономическими показателями государства. В соответствии с ней, USD, CHF и AUD слишком сильны. И, наконец, теория ППС предполагает, что стоимость USD,CHF и NZD завышена.
                                                           

«Brokers.pro. Новости и аналитика из платных первоисточников:  FT, WSJ и FX-дилеров»

Западные спекулянты опять увеличили количество длинных позиций по рублю у себя в портфеле. За неделю оно выросло на 607 контрактов или на 1,5 млрд рублей.

По состоянию на 21 февраля их общий объем длинных позиций по российской валюте составил 19,3 тыс. контрактов, а вот ставки на падение рубля немного сократились — на 362 контракта до 4,2 тыс. Таким образом, чистый «лонг» равен 15 тыс. контрактов, что соразмерно 37,7 млрд руб.


Крупнейшие участники Чикагской биржи также склоняются в пользу роста российской валюты. Спред между их длинными и короткими позициями увеличился до 3,2 процентных пункта. Неделей ранее он был более скромными — 1,4 процентных пункта.

( Читать дальше )

Передача «Игорь Суздальцев. Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 февраля 2017 г.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Росстат: Добыча нефти в РФ в январе выросла на 2,4%, газа — на 7,1%.
------------------
Мир производит 1,3 млрд тонн бытовых отходов в год:



22.02.2017 года ветроэлектростанции Дании выработали 97 гигаватт-часов энергии — 104% суточной потребности страны.
------------------
Роснефть. Чистый долг.
01.01.2016: $23.2 млрд
01.01.2017: $31.2 млрд
------------------
Автокредиты находятся на подъеме в США:


( Читать дальше )

Доброго всем часа коллеги.Как обычно пишу поздно ночью, чтобы не заподозрили меня в действии: как говориться, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны).
  Прошлую неделю закончил с оч хорошим результатом. Работал в оба конца. Начал работать с рубликом, поскольку появился интерес к нему  ввиду того, что ГО стало давать возможность более высокой доходности, а волатильность увеличилась, ну и просто по тому, что нефть запала в стадию раздачи — накопления, тобишь — сранный боковик с неопределенными импульсами… Кому интересно мои результаты есть на счете который я открыл недавно в начале февраля с символической суммой с целью его разгона и посмотреть что из этого получиться… Может получиться  повторить свой личный рекорд на ЛЧИ 2014 разгона с 16000 до 881 000 за непродолжительный период.  В любом случае это все на суд общественности и ваш -коллеги по цеху.
 Теперь мои мысли по нефти… все прогнозы, которые я ранее печатал в топиках- получили свою реализацию… по крайней мере за последние пару месяцев.

( Читать дальше )