доллар

Ставки на рубль вновь подняты. За неделю хедж-фонды увеличили свои длинные позиции по российскому рублю на 745 контрактов (1,9 млрд. рублей) до 17 тыс. контрактов (42,6 млрд. рублей). Это уже вторая подряд неделя, когда спекулянты покупают рубль.

Фонды также увеличили и количество коротких позиций по российской валюте, однако несущественно — всего на 110 контрактов (275 млн. рублей). Таким образом, ставок на рост рубля сделано на 30 млрд. рублей больше, чем на его падение.

На Чикагской товарной бирже количество трейдеров, имеющих открытые позиции по фьючерсу на рубль, достигло 29, после того, как в декабре 2016 г. опускалось до 25. Максимальное количество участников было зафиксировано в феврале прошлого года — 32.

Оживление среди трейдеров происходило в октябре, когда и были установлены рекорды по объему открытых позиций. Сейчас их число опять приближается к уровням осени 2016 г.

Впервые с января 2016 г. упал объем депозитов, номинированных в рублях. За ноябрь он снизился на 150 млрд. рублей. Россияне предпочитали перед Новым годом перевести часть своих средств в иностранную валюту

За последний месяц осени валютные средства клиентов, находящиеся в банках, выросли почти на 450 млрд. рублей. Учитывая, что за этот период курс рубля к доллару упал на 1,5%, то чистая покупка валюты составили 200 млрд. рублей.

Валютные вклады физических лиц за ноябрь увеличились на 121 млрд. рублей, а юридических лиц на 84 млрд. То есть на приобретение долларов и евро население потратило почти 30 млрд. рублей, а компании 18 млрд.

За одиннадцать месяцев 2016 г. объем вкладов физлиц, номинированных в рублях, прибавил 1,2 трлн. рублей, для сравнения за аналогичный период 2015 г. он вырос на 1,6 трлн. рублей.

В целом сумма рублевых депозитов с января по ноябрь 2016 г. увеличилась на 8%, что на 4 процентных пункта ниже, чем в 2015 г. Отрицательную динамику показали валютные вклады, за этот же период они сократились на 15%, тогда как за последние 4 года росли в среднем на 31%.

Американская валюта в четверг после довольно волатильного дня закрыла сессию на уровне 114,69. Участники рынка продолжают отходить от пресс-конференции президента США Дональда Трампа, которую изначально рассматривали в качестве потенциального информационного повода, способного обеспечить доллар импульсом для дальнейшего роста. Однако, ожидания рынка оказались чрезмерными, поскольку Трамп решил не вдаваться в подробности предстоящего бюджетного стимулирования, собственно, как и не детализировал карту реформ корпоративного налогообложения и внешней политики. Важно отметить, что президент США разочаровал рынок не прямыми комментариями о грядущих реформах, а только тем, что не сказал того, что от него хотели услышать. Подобная позиция объясняет низкую вероятность сохранения давления на пару USDJPY в среднесрочной перспективе.

На азиатской сессия пятницы мы видим готовность и явное желание трейдеров выкупать пару на каждом снижении. Кроме того, интерес к доллару локально поддерживают и вчерашние комментарии представителей ФРС Локхарта и Харпера, отметивших возможность трех повышений ставки в этом году. Сегодня в центре внимания данные по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Учитывая последний рост индекса потребительских цен, а также высокие показатели активности потребителей на фоне максимального с 2009 года прироста заработных плат, статистика имеет достаточный базис для поддержки американской валюты. Если данные не разочаруют, пара USDJPY сможет завершить неделю выше 116,00.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 115,10 TP 118,00 SL 114,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Ключевой повесткой последнего рабочего дня недели выступает второсортная макроэкономическая статистика из США. Ожидается публикация данных по индексу цен производителей, по объему розничных запасов и товарно-материальные запасы. Учитывая это, волатильность, на рынках может быть низкой во время европейской сессии. На американской ждем оживления. Ночью, рынки разочаровались из-за данных по торговому балансу Китая, который вышел ниже прогноза на 6 млрд. Из-за этого, китайские фондовые площадки перешли в отрицательную зону.

Пару слов по нашим позициям:

Первое – продажа фунта закрылась по стоп-лоссу. Увы, но цена ювелирно сбила стоп за уровнем сопротивления – 1,2300 и пошла вниз на полторы фигуры. Повторных позиций не планируем.

Второе – продажи по евро/доллару. По цене 1,0650 открыли вторую позицию. Уровни стопов теперь размещены по цене – 1,0850. Целью шорта выступают 1,02 и 1,0250. Уровень сопротивления – 1,0670 по евро устоял.

Третье – продажа по евро/франку. Позиция долгосрочная, волатильность минимальная. Все остается по-прежнему, ждем отработки нашей цели.