доллар

Утро сегодня хороше, первым делом проверил рынки.



Мой взгляд на эту и следующую недели с указание точной динамики очень подробно изложен в этом посте smart-lab.ru/blog/642132.php

А что пишут рынки?

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились минимальными темпами на отчетной неделе. Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась на 18,4% (1 184) до 7 630 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 25 августа. Это максимальный недельный прирост с начала июня. Курс рубля за неделю до 25 августа упал на 2,85%. Это был худший результат среди 24 валют развивающихся рынков, остлеживаемых Bloomberg.

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 28.1% (2 118) до 9 661 контрактов на отчетной неделе. Это максимальный проирост с недели, которая завершилась 14 июля.

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась  на 11% (1 298) до 10 537 контракта. Показатель достиг минимума с начала мая.

Делайте выводы, делайте ставки, принимайте решения…

Обсуждаем важные события на новой торговой неделе.
Неделя будет богата на события.
Получим данные по розничным продажам со многих регионов.
Ждём данных с американского рынка труда.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 74.0125. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 200 с 6 400 до 7 600. Индекс РТС подрос и закрылся на уровне 1265.62, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 608.85. Я думаю, что в ближайшее время начнётся нисходящая коррекция по всем рынкам. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не +

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) Не +

 

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) Не -

РусГидро (HY) ?

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) ?

Магнит (MN) Не +

МТС (MT) Не -

 

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №17 от 30.08.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.

Такого вы не найдете в СМИ!!!

( Читать дальше )

Когда мы составляем инвестиционный портфель Возникает вопрос.
сколько денег вложить в акции и сколько денег вложить в облигации.
Вопрос щепетильный и требует разбора.
Доброго времени суток дорогие друзья с вами Евгений Кадейкин,
и сегодня мы поговорим о портфельном подходе инвестиций.
И решим вопрос пропорций акций и облигаций в портфеле.
А так же я расскажу про основные правила при портфельном подходе.



( Читать дальше )

Степан Демура говорит о ситуации с коронавирусом, надвигающемся кризисе в экономике и финансовых рынках и перспективах Трампа на выборах. Скачать можно здесь.


( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За месяц цена портфеля изменилась на -7,32% (или на 3,2 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 88% до 110% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»    2921
Магнит    45
МосБиржа    146
РосНефть    166
Индекс волатильности    430
СберБанк    1266
Серебро    3911,25
СургутНефтеГаз    248
Валютная пара USD|RUR    1035
ТатНефть    1940
ТрансНефть    749
Валютная пара CAD|USD    298
Валютная пара USD|CHF    149
ВТБ    294
Яндекс    1395
Сумма     14993,25

( Читать дальше )

В прошлый раз ровно неделю назад уехал на 76 за 2 дня в такой же ситуации.


Посмотрим что будет в этот раз.
Не является торговым сигналом.

Коллеги,
после выступления Паузлла, произошли значительные колебания на валютных и товарных рынках.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил 27 августа о новом подходе к политике,  
целям по инфляции и безработице в США.

Пауэлл сказал, что ФРС будет стремиться к инфляции, которая в среднем составляет 2% с течением времени, шаг, который подразумевает допуск периодов превышения. Его смещение на максимальную занятость позволит более широко использовать преимущества рынка труда.

«Максимальный уровень занятости — это важнейшая цель», — сказал Пауэлл в своей речи, произнесенной для ежегодного симпозиума ЦБ по политике, в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. «Это изменение отражает наше понимание преимуществ сильного рынка труда, особенно для многих в сообществах с низким и средним уровнем дохода.”

Из этого следует, что впереди – долгосрочный период около 0 ставок. ИТОГ РЕЧИ: ОСЛАБЛЕНИЕ USD.

Рубль к $ укрепился до 74: график по дневным

( Читать дальше )