индекс РТС

 Обзор индекса РТС на  27.02.2013
На недельном графике индекса РТС восходящее движение с начала июня 2012 года считаю не оконченным. Ожидаю, как минимум, обновление локального хая 164000, как максимум, обновление хая от апреля 2011 года в районе 209000.

На дневном графике фьючерса индекса в наличии коррекция к последнему движению вверх. Сказать что коррекция окончилась или близка к окончанию не могу. Вижу еще невыполненные цели для нее – район 144000. Читайте продолжение в моем блоге

( Читать дальше )

По аналогии с движением в 1995-1998 годах снижение ниже 1000 пунктов.

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит признать, российский фондовый рынок сейчас не особо популярен.
Причина падения волатильности индекса (фьючерса) — слабая динамика акций, входящих в его состав.
Но я уверен, так будет не всегда.

Более того, мне печально, что некогда инвестирующий народ у нас постепенно превращается в основной своей массе в спекулирующих неврастеников.  

Как бы там ни было, помни, уважаемый товарищ! Долгосрочные инвестиции в акции хороших компаний — это намного лучше чем спекуляции! Это как минимум игра с ненулевой положительной суммой. И уж тем более это в миллион раз безопаснее форекса.

Ну а краткосрочно что мы имеем?
Фонды пока не любят россию:

 

80% индекса РТС/ММВБ в очень депрессивном состоянии.

По сути весь рост индекса за последние 3 мес обеспечивали несколько бумаг (в $):

• Аэрофлот +40%
• Сбер +24%
• ГМК +22%
• Транснефть +21%
• Магнит +20%
• Соллерс +19%
• Татнефть, Сургут +12%
• ММК, НЛМК +10%

А теперь посмотрим на даунов (% изменения за 3 мес, USD):
 

Стоит понимать, что некоторые из этих даунов будут потенциальными лидерами следующих 3 мес.
Из перечисленных выше компаний меньше всего опасений у меня вызывают: Новатэк, Татнефть-П, Северсталь. Но, признаюсь, глубоко микроэкономику этих компаний я не изучал.

Теперь про индекс. Представим, что...

Если бы Газпром, скажем, показал такую же динамику, как и Сбербанк за последние 3 месяца, то фьючерс РТС сейчас был бы на 5000 пунктов выше.

Если бы к этому еще и Лукойл рос не на +3% за 3 мес, а на +23%, то в сумме РТС был бы уже почти на 10,000 пунктов выше.

Все остальные компоненты индекса не так значительны. 

Поэтому в ситуации когда Сбер растет, а Газпром падает, наш индекс становится «сжатым», как какой-нибудь спрэд. А по сути, что это означает? Означает, что больших новых денег наш рынок не получает (а этот полностью согласуется с графиком №1), поэтому что-то падает, что-то растет.

Но есть у меня подозрение, что в этом году мы имеем шанс увидеть приток. И рост процентов на 10-15 по индексам. Если успеем конечно:))

Всем добрый вечер! Ну вот сегодня знаменательный день… Наконец то случилась коррекция.И на мой взгляд сегодня сформировались уровни, от которых зависит рост или дальнейшее снижение нашего рынка.Немного об анализе, которым я пользуюсь. Система основана на 4-х ема:5,21, 89,377… Не буду разглагольствовать почему именно машки с этими параметрами, суть не в параметрах(хотя выбраны они по фиббоначи).Так вот, то что волны существуют на рынке, думаю доказывать всем не надо. Куда направлены машки, туда и направлен тренд. Анализ осуществляется с помощью наборов паттернов, основанные на ЕМА, которые то и дело появляются на рынке… ну вот, коротко о ЕМА.
Теперь по рынку… в «загажнике» у меня есть паттерн, который возможно начинает реализовываться на нашем рынке. Две картинки: одна с часового тайм фрейма, другая с дневного, как говорится наши дни))).
так вот сегодня случилось пересечение ЕМА 89,377 на дневном таймфрейме… что это означает? а то что рынок в восходящем импульсе, и конечно ему нужно отдохнуть, не бывает роста без коррекций… и то что сегодня случилось снижение, то это закономерно… теперь если мы будем расти, то где то на уровнях 1585-1587 мы должны тормознуться, и в течении пары тройки дней рынок  как бы отдохнёт… устаканиться… конечно будут может быть и попытки продавить эти уровни, но для бычьего сценария вниз далеко не должны… Но если рынок закрепиться за этими уровнями снизу и продолжит снижение, то это отменит бычий сценарий на ближайшее время… то есть вот на этих уровнях 1585-1587 РТС, мы с вами должны увидеть выкуп всех снижений, для того что бы рост продолжился… предлагаю вашему вниманию скрины с Н1 и Дейли.
кстати цель в случае роста 1900 по индексу РТС..)))


( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,2% — до $116,73 за баррель. А сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще порядка 0,1%.

2. Два из трех американских индексов завершили торги в символическом плюсе. Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,05%. При этом NASDAQ ушел в минус на 0,1%. Сейчас фьючерсы на индексы США торгуются почти на уровнях закрытия.

3. На американском рынке среди российских бумаг подорожали Yandex (+1,7%) и «Мечел» (+1,4%). На Лондонской бирже потерь сумел избежать «Магнит» (+0,04%).

Также в плюс:

• США вводят новые санкции против Ирана, затрудняющие ему доступ к деньгам от продажи нефти, стало известно вчера вечером, – фактор поддержки нефтяных котировок.
• Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей – на уровне прогноза по версии Bloomberg и ниже прогноза по версии Plats в 3 млн баррелей.
• Опрос Fitch: европейские инвесторы оптимистичнее оценивают ситуацию, уже 51% ждут улучшения условий кредитования и сохранения нынешней структуры еврозоны.
• Заказы промпредприятий ФРГ в декабре выросли чуть больше, чем ожидалось – на 0,8% вместо 0,7%, стало известно вчера.

( Читать дальше )

Вроде отбиваемся от сенкоу спан б. Закрываю шорт фртс, открываю лонх.
Стоп по фртс 159200 


Всем удачи!   

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве преимущественно растут. Японский Nikkei 225 выстрелил на 3,6%, гонконгский Hang Seng прибавляют 0,6%. Однако индекс материкового Китая Shanghai Composite ушел в символический минус.

2. Вчерашняя американская сессия завершилась ростом индексов. Dow Jones прибавил 0,7%, S&P 500 – 1%, NASDAQ – 1,3%.Сейчас фьючерсы на индексы США повышаются на 0,1-0,2%.

3. Российские бумаги подорожали в Нью-Йорке в среднем на 0,8 %. Отличились МТС (+2%) и «Газпром» (+1,3%). В Лондоне солировали «Сургутнефтегаз» (+2,5%), НЛМК (+1,4%) и «Татнефть» (+1,2%).

4. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,8% — до $116,52 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent тяжелеет еще почти на 0,1%.

Также в плюс:

• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, французский CAC 40 – 1%, немецкий DAX – 0,4%.
• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,5%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,2%.
• Бюджетное управление конгресса США понизило прогноз по объему дефицита бюджета по итогам 2013 года до $845 млрд; ранее предполагалось, что он достигнет $1 трлн.
• Индекс PMI в секторе услуг США в январе снизился не так сильно, как ожидалось – до 55,2 пункта вместо 55.
• Исследование CoreLogic: цены на жилье в США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, за год подскочили на 8,3% — это лучший показатель с мая 2006-го.
• Рост индексов в Японии поддерживает вчерашнее решение главы ЦБ досрочно уйти в отставку – уже 19 марта, что может предвещать более агрессивную политику смягчения.
• Bloomberg: 74% компаний из S&P 500, уже обнародовавших годовые отчеты, улучшили прогнозы по прибыли; у 66% финпоказатели превзошли ожидания рынка.
• Греция вчера успешно разместила 26-недельные векселя на 813 млрд евро, спрос в 1,7 раза превысил предложение, доходность чуть снизилась – с 4,3% до 4,27% годовых.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. В 9:10 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют в среднем 0,1% после вчерашнего снижения.

2. На американском рынке среди российских бумаг в плюсе смогли удержаться акции Vimpelcom (+0,4%) и МТС (+0,3%). На Лондонской бирже подорожали бумаги «Магнита» и «Новатэка» (по +0,6%).

Также в плюс:

• Как и ожидалось, президент США вчера подписал закон, откладывающий необходимость повышения потолка госдолга до 19 мая.
• Резервный банк Австралии сегодня утром сохранил процентную ставку в 3%, не преподнеся никаких сюрпризов – уже неплохо.
• Греция в 2012 году впервые с начала кризиса достигла первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета затрат на обслуживание долга.

Новости российских эмитентов

• Сбербанк повысил ставки по потребкредитам на 3-5,6% годовых, за ним потянутся конкуренты; вряд ли это отпугнет получателей таких кредитов, а маржа должна вырасти.
• «Лукойл» консолидирует 100% «Кама-ойл», владеющей лицензиями на залежи нефти под месторождением «Уралкалия» – это улучшит показатели «Лукойла» по запасам и добыче.
• «Коммерсантъ»: «Роснефть» все теснее сотрудничает с «Зарубежнефтью» после назначения ее главой Сергея Кудряшова – новый «тандем» выгоден обеим компаниям.
• S&P не стало понижать рейтинг НЛМК с отметки BBB-, хотя и сохранило «негативный» прогноз, сославшись на цикличность стального сектора и страновые риски.
• Лидерами по росту газодобычи в январе стали «Газпром нефть» (+23% к объемам января 2012-го) и «Новатэк» (+11%).
• В свою очередь «Роснефть» по итогам января лидирует по темпам роста нефтедобычи (+2,8%), за ней следуют «Газпром нефть» и «Башнефть» (+1,5%).
• Козак: «Русгидро» могла бы заниматься водоснабжением только на конкурентной основе; сама компания в пятницу пообещала аналитикам не брать на себя рисков этой отрасли.
• «РБК Daily»: «Мостотрест» за счет сделок с пакетами ИТС и ТСМ, о которых объявлено вчера, оптимизирует структуру, устранит лишнюю конкуренцию между «дочками».

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста 

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng растут на 0,5%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,6%.

2. Стоимость нефти в пятницу увеличилась еще почти на 0,9% — до $116,76 за баррель.

3. Американская пятничная сессия завершилась ростом индексов. Dow Jones прибавил 1,1%, S&P 500 – 1%, NASDAQ – 1,2%.

4. На торгах в Нью-Йорке российские бумаги подорожали в среднем на 0,5%. Лидировали Yandex и Polyus Gold (по +2%), Vimpelcom (+1,7%) и «Ростелеком» (+1,4%). В Лондоне отличились бумаги «Уралкалия» (+4%), «Магнита» (+3,7%) и «ВТБ» (+2,4%).

Также в плюс:

• Фьючерс на индекс РТС подрос в пятницу вечером на 0,5%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,3%.
• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили по 1,1%, немецкий DAX – 0,7%.
• Индекс PMI непроизводственной сферы Китая вырос в январе на 0,1 пункта до отметки 56,2, стало известно в воскресенье, – деловые круги ждут дальнейшего роста экономики. 
• Индекс промышленной активности ISM Manufacturing вырос в январе до максимума с апреля – 53,1 пункта, ожидалось повышение до 50,7.
• Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, вырос в январе до 73,8 пункта, в среднем аналитики ждали снижения до 71,5 пункта.
• Рост рабочих мест в США в январе не дотянул прогноза, безработица поднялась до 7,9% с 7,8%, но это подталкивает ФРС к продолжению стимулирования – позитив для рынков.
• Банки еврозоны на этой неделе досрочно погасят трехлетние кредиты, выданные им в 2011 году, на 3,5 млрд евро – признак выздоровления отрасли.
• Безработица в еврозоне в декабре составила 11,7% – ниже ожидавшихся 11,9%; инфляция замедлилась в январе до минимума за 26 месяцев – 2% при прогнозе в 2,2%.
• Промышленный PMI еврозоны вырос в январе чуть больше прогноза – до 47,9 пункта вместо 47,5, но нахождение ниже отметки 50 говорит, что активность еще сокращается.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. В 9:15 по Москве фьючерсы на индексы США повышаются на 0,3-0,4%.

2. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,6% — до $115,55 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,2%.

3. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ прибавили вчера вечером по 0,4%.

4. На торгах в Нью-Йорке российские бумаги подорожали в среднем на 0,9%. Лидировали «Мечел» (+4,1%), Yandex (+3%), МТС (+3%) и Сбербанк (+2,7%). В Лондоне отличились бумаги «Системы» (+1,9%), «Лукойла» (+1,5%) и «Татнефти» (+1,1%).

Также в плюс:

• В отличие от официального PMI, аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, вырос в январе в КНР до 52,3 пункта при прогнозе в 52, согласно окончательной оценке.
• Как и ожидалось, сенат конгресса США вчера принял закон, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга, теперь его подпишет Барак Обама.
• Израиль вчера нанес авиаудар по сирийскому конвою с ракетами российского производства для «Хезболла» — обострение на Ближнем Востоке поддерживает нефть.
• США откладывают решение по строительству нефтепровода из Канады, столкнувшейся с дефицитом мощностей для экспорта нефти, минимум до июня – поддержка котировкам.
• Индекс деловой активности в Чикаго индекс повысился в январе до 55,6 пункта с 50,0 в декабре. Аналитики ждали гораздо более скромного роста – до 50,5 пункта.
• Рост доходов американцев в декабре был максимальным за восемь лет – на 2,6% вместо ожидавшихся 0,8%; расходы при этом выросли на 0,2% при прогнозе в 0,3%.
• Число безработных и уровень безработицы в ФРГ снизились в январе. Первый показатель уменьшился на 16 000 при прогнозе роста на 8 000, второй составил 6,8% вместо 6,9%. 
• Bloomberg: 74% уже отчитавшихся за четвертый квартал компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынка по прибыли; 66% — по выручке.

( Читать дальше )