индекс РТС

     Вчера Беня предпринял очередную попытку устроить новогоднее ралли. Попытка оказалась неудачной. Замена «твиста» на «недокуе» не вызвлала бурю энтузиазма в Америке. Зато интрига вокруг фискал клифф услививается, даже я начинаю верить «А вдруг»?
   Зато вчера жжог «наше все», заявив что вложит 100 млрд. в российске ценные бумаги. Правда после долгих и бурных аплодисментов добавил, что в компании занимающиеся инфрастуктурными объектами. Будет ли это «Газпром -мечты сбываются» узнаем только в следующем году. Радость от лицезрения нашего  прездиента на голубом экране была настолько велика, что рынок рос даже на падающей нефти и топтаниях на месте «СнП».

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Американские индексы вчера подросли: Dow Jones прибавил 0,6%, NASDAQ – 1,2%, S&P 500 – почти 0,7%
2. Сегодня второй день заседания ФРС. Рынки ожидают продления операции «Твист» или принятия других стимулирующих мер
3. New York Times: Греция выкупила с рынка облигации на 32 млрд евро, объявит об этом сегодня

Также в плюс:
 

• Баррель Brent вчера подорожал на 0,6%, торги закрылись на отметке $108,01. Сейчас фьючерс на нефть растет еще почти на 0,2%, торги идут у $108,3 за баррель
• В Азии торги идут в основном в зеленой зоне. Nikkei 225 растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Китайский Shanghai Composite теряет чуть более 0,1%
• Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,2-0,3%
• КНДР сегодня ночью запустила баллистическую ракету со спутником, но сбивать ее не стали – политическая напряженность в Азии несколько спала
• Сегодня Путин в послании Федеральному собранию сосредоточится на мерах по привлечению капитала – могут быть позитивные новости
• В бумагах ГМК может продолжиться ралли на слухах о том, что Абрамович планирует скупить на рынке до 4,13% акций
• Сегодня пройдет заседание ОПЕК, на котором квота на добычу нефти, скорее всего, останется неизменной
• Добыча ОПЕК упала до 11-месячного минимума накануне встречи картеля
• Запасы товаров на оптовых складах в США в октябре выросли на 0,6%, больше ожиданий – компании готовятся к росту спроса
• Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился лишь на 4,9% — до $42,2 млрд
• Индекс доверия к экономике Германии Zew в декабре вырос больше прогноза — до 6,9 пункта
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,9%, FTSE 100 прибавил менее 0,1%.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Вчера американские индексы прибавили до 0,3%
2. Баррель Brent вчера подорожал на 0,3%, торги закрылись на отметке $107,33. Сейчас фьючерс на нефть торгуется почти без изменений (на 9:15 по Москве).
3. WSJ: переговоры по предотвращению «фискального обрыва» продвинулись в последние дни

Также в плюс:

• Фьючерсы на российские индексы вчера вечером подросли на 0,3%
• Все квазиказначейские акции «Норникеля» будут погашены, а не только 7,3%, как ожидалось
• В совет директоров ГМК войдут независимые директора, возгласить его может основатель Evraz Александр Абрамов – вероятность новых конфликтов мала
• «Ведомости»: «Вымпелком» наконец добился прогресса в переговорах со «Скартелом» о совместном предоставлении услуг 4G
• «Коммерсантъ»: «Фармстандарт» близок к покупке AVVA Ru – производителя «Лактофильтрума» и других лекарств
• «Кубань» прекратила полеты, «Шереметьево» перестает обслуживать «Аэросвит» — выгодно «Аэрофлоту» и другим авиакомпаниям
• Совет директоров «Русгидро» утвердил схему докапитализации компании напрямую из бюджета, цена размещения акций выше биржевой – 1 рубль
• В ноябре Китай импортировал 5,68 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что является максимумом с мая – поддержка для нефти
• ЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25% годовых, дал понять, что повышения не планирует
• Основные европейские индексы завершили предыдущие торги скромным ростом до 0,2%

( Читать дальше )

Прозвучал как то вопрос, вот ответ коррелляция между СНПи и индексом РТС.
С 2011 разошлись как в море корабли. Деньги в США поддерживают фондовый рынок,  в России этого нет.  Разны КУЕ  помогли в этом, также еще действия ЕЦБ, мы пробовали подняться но возврашались обратно.

Но главное стоит СНП пойти вниз мы побежим.

Факторы роста

1. В пятницу индекс Dow Jones подрос на 0,6%, S&P 500 – на 0,3%. Правда, NASDAQ снизился на 0,4%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются почти на уровне пятничного закрытия (на 9:25 по Москве).
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,4%, торги идут у $107,4 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Shanghai Composite прибавляет 0,5%, Hang Seng – 0,4%. При этом Nikkei 225 ушел в минус на 0,1%.

Также в плюс:

• Объем промпроизводства в Китае вырос в ноябре на 10,1% в годовом выражении, розничные продажи – на 14,9%
• Безработица в США упала в ноябре до минимума за четыре года, рост числа рабочих мест превысил прогноз
• «Газпром» предложил Китаю новую цену по западному маршруту «Алтай», может увеличить объем на востоке
• «Газпром» распределил все объемы поставок по «Южному потоку», четверть будет продаваться по новым контрактам
• Не продлив часть контрактов с дочерней «Мосэнерго», «Газпром» на самом деле выиграл за счет закупок более дешевого газа у «Новатэка»
• Совет директоров «Русгидро» все-таки утвердит сегодня допэмиссию – это проконтролирует лично Аркадий Дворкович
• Счетная палата заинтересовалась падением котировок «Ростелекома», проверку на манипуляции проводит и ФСФР
• С субботы действует запрет на ввоз в Россию говядины и свинины из США – умеренный позитив для российских производителей
• «Ростелеком» в 2013 году сократит 20% управленцев, сэкономит 1,25 млрд рублей только в 2013-м
• «Полюс золото» может выплатить за девять месяцев 62,95 рубля на акцию – много, но реестр давно закрыт
• Основные европейские индексы завершили торги в пятницу преимущественно ростом

( Читать дальше )

Что-то читаю я, читаю… И как-то мелко все мыслят… А ведь мы подошли к водоразделу, после которого или круто вверх или пике на дно...



Подошли  снизу к понижательному тренду аж с апреля 2011 года… И уже в пятый раз пытаемся его пробить… Причем перед этим нарисовали прекрасную коррекцию до уровня 61.8% по фибе…

( Читать дальше )

Китай снижается с 2010 года и уже на уровне начала 2009 года.
Российский индекс держится (на нефти и др.) пока на уровне 2010года, и ему еще снижаться и снижаться.

Нижний (черный) Шанхай композит, верхний (зеленый) — индекс РТС







( Читать дальше )

Движение индекса РТС к уровню 1420, тестирование кижун, а затем вверх. Кружком выделил аналогичный паттерн.  

Факторы роста

1. Американские индексы на вчерашней сессии выросли на 0,3-0,5%. Сейчас фьючерсы торгуются практически без изменений (на 9:15 по Москве)
2. Фьючерс на Brent растет сейчас на 0,3%, торги идут у $107,3 за баррель.
3. Азиатские индексы торгуются в основном в зеленой зоне. Растет Shanghai Composite на 1,2%, Hang Seng прибавляет 0,3%. Nikkei 225 со вчерашнего дня почти не изменился.

Также в плюс:

• Палата представителей конгресса США откажется от рождественских каникул, чтобы решить проблему «фискального обрыва»
• Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее ожиданий – на 25 000
• ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось
• Банк Англии сохранил ставку на историческом минимуме – 0,5% годовых, в соответствии с прогнозом
• Совет ЕС одобрил компромиссный проект союзного бюджета на 2013 год
• Рост заказов промпредприятий ФРГ в октябре вчетверо превысил прогнозы, составил 3,9%
• ЕЦБ не ожидает роста инфляционного давления, которое мешало бы стимулировать экономику
• Reuters: Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета «Автоваза» на следующей неделе
• НМТП в 2013 году запустит технологию дозагрузки судна на рейде, что позволит увеличить грузооборот
• «Роснефть» сообщила сегодня утром о подписании с ExxonMobil соглашения об опытной разработке в Западной Сибири
• Продажи новых автомобилей в Великобритании в ноябре выросли на 11,3%
• «Роснефтегаз» перечислил в бюджет дивиденды на 50,2 млрд руб на докапитализацию «Русгидро», как и ожидалось
• В ноябре безработица в США, вероятно, не увеличилась, осталась на уровне 7,9% – узнаем в 17:30 по Москве
• Основные европейские индексы завершили вчерашние торги ростом

( Читать дальше )

Ожидаю нейтрального открытия рынка под влиянием нескольких противоречивых факторов. Пара доллар/рубль растет и будет продолжать расти как минимум до уровня 31,3 (200-дневная скользящая средняя) и это является таким же негативным фактором для рынка как снижение курса евро. Позитивным фактором является рост котировок на биржах в Азии и то, что  после четырехдневного снижения цены на нефть наметились признаки ее стабилизации. Нефтяные котировки (Brent) довольно близко подошли к технической поддержке $105 за баррель, отыграв вчера увеличение запасов бензина в США и снижение прогноза роста по экономике еврозоны от ЕЦБ (Центральный банк ожидает, что в 2013 году  валовой внутренний продукт сократится на 0,4% (оптимистичный сценарий) или на 0,6% (негативный сценарий). Но цены на «черное золото» действуют и поддерживающие факторы — новое руководство Китая будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру. На следующей неделе (12 декабря) состоится встреча Организации стран-экспортеров нефти и если цены на нефть к этому моменту существенно снизятся, ряд стран заявят о необходимости урезать квоты на нефтедобычу (в данный момент 30 миллионов баррелей в день). Большинство аналитиков инвестбанков считают, что в следующем году цена на нефть  будет (Brent) на уровне $110 долларов за баррель (например, аналитики Goldman Sachs), а снижение цен произойдет только в 2014 году (по прогнозу Goldman Sachs до $ 105).  Исходя из всего этого можно сделать вывод, что сильное снижение цен на нефть до 12 декабря маловероятно.


Большая интрига состоит в том сможет ли индекс ММВБ в ближайшие дни преодолеть отметку 1450 пунктов. В ходе сегодняшних торов индекс будут пытаться подрасти и как минимум протестирует 200-х дневную скользящую среднюю на уровне 1444 пунктов. Власти начали борьбу с коррупцией — инвестиционный климат постепенно улучшается и традиционный дисконт нашего рынка к другим развивающимся рынкам (около 40%) также может уменьшится. Примерно об этом в своем прогнозе пишут аналитики Citigroup. По их мнению «политическая скидка» на акции российских компаний в 2013 году снизится в два раза благодаря реформам. Думаю, что весной начнется новый цикл устойчивого притока капитала в Россию.
 
 


( Читать дальше )