коррекция

Прошедшая неделя на рынка началась с долгожданной коррекции. Однако продлилась она недолго и уже к концу недели индексы вернулись к росту. Причиной тому стали: cнижение банком Англии процентной ставки вдвое (с 0,5% до 0,25%) и запуск им вслед за ЕЦБ программы QE (по скупке корпоративных облигаций), а также пятничный отчет по безработице в США, который оказался лучше прогнозов.

Продолжение подъема на рынке привело к перетоку денег из облигаций в акции. Это снизило цены облигаций и повысило их доходность (цена и доходность облигаций движутся в обратных направлениях — подробнее об этом здесь). Рост доходности ($TNX) привел к снижению цен на защитные активы (золото, серебро) и подтолкнул вверх финансовый сектор (XLF). На фоне этого S&P 500 (SPY) вновь обновил исторический максимум.

( Читать дальше )

Осенью обещают вердикт по расседованию о сбитом боинге МН17
Недавно прошёл слух что слили инфу о том что якобы появился вариант о случайном запуске бука.
Случайный запуск у России невозможен естественно, неужели опять учения украинской армии?
В Нидерландах говорят что арестовали банковскую ячейку с материалами частного независимого расследования по заказу какого то миллиардера.
Обещают сюрпризы.
В пользу невиновности России есть ещё и вариант двух взрывов на борту.
Вот кстати фильм на эту тему
3 часа куча материалов
Верить или нет не в том вопрос. Вопрос в том чтобы предусмотреть все варианты движения.
Поэтому трейдеру все надо изучать, приходится.
www.youtube.com/watch?v=6-CEd82fWl0

Если так, то рванем в новую реальность, 2000 станет поддержкой.

Однако мамба довольно долго растёт без сильных коррекций, поэтому очевидно что перед взлетом могут хорошо просадить ее. 
Тем более август всегда любит попугать народ.

На чем упасть?
Олимпиада уже идёт и ничего не случилось страшного, техногенные катастрофы?
Сколько их уже в августе?
Чуть ли не каждый год что-то случается.

Из Американского фондового рынка нужно срочно выводить деньги. С таким призывом к своим сторонникам в ходе интервью Fox Business обратился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.




По его словам, рынок превратился в «пузырь» и неизбежно лопнет. По словам Трампа, во всем виноваты сверхнизкие ставки и печатный станок, благодаря которым спекулянты толкают котировки акций вверх, но с реальным положением дел это не имеет никакой связи.

На самом деле Трамп прав, и с ним не спорит даже Федеральная резервная система, которая и является главным виновником возникновения этого «пузыря». В ежегодном докладе Конгрессу США регулятор признал: стоимость бумаг слишком завышена, и есть риск коррекции.

Достаточно взглянуть на коэффициенты, которыми обычно пользуются аналитики. Сейчас рыночная стоимость входящих в индекс S&P 500 компаний примерно в 25 раз превышает их среднюю прибыль за 10 лет и в два с лишним раза превышает их годовую выручку, чего не наблюдалось ни разу за всю историю биржевой торговли США.

( Читать дальше )

Торговая идея: Покупка в коррекции

Точка входа: 43,50

Защитный стоп-лосс (ограничение убытков): 42,29

Точка выхода: 46,40
Источник трейдерская соц.сеть: https://goodtrade.pro/node/2008

Волна 3 завершилась.Началась коррекция. Первую точку входа прозевала, жду второю, готовлюсь к шорту. Думаю сходим как минимум на 50% по Фибоначчи.


 Источник: https://goodtrade.pro/node/1652

На графике хорошо видно, что закончилась волна 3 (Волны Эллиота), самая интенсивная с крупными объемами и началась коррекционная волна 4-вверх, думаю дойдем до 50-61,8% по Фибоначчи, затем двинемся вниз, завершать пятиволновое движение. Буду ждать сигнала на более мелких интервалах, о начале движения волны 5-вниз. На сегодняшний день отскочили от линии 50% по Фибоначчи.
Источник: goodtrade.pro/node/1614

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:

( Читать дальше )

На мой взгляд, самое важное, что нужно знать об уже прошедшем обвальном дне — он запустил коррекцию на всех рынках. Российскому в частности она была давно необходима, чтобы дальше спокойно расти. Цены лидеров роста откровенно непривлекательны — ну какому дебилу вы на долгосрок собрались впаривать Сбербанк по 135? Просто задайте себе этот вопрос. Ответ очевиден — только тому, для которого это всего лишь 2 доллара, а он видит хай на 4 доллрах. 
В нефти тоже значимая разворотная свеча, а пойдет корректироваться нефть — пойдет вниз и весь рынок. И хотя все падение на РФР активно выкупали, что, казалось бы, говорит о силе рынка, сила его кончится уже на следующей неделе, когда станет понятно, что основной (долларовый) покупатель Сбера по 135 и Роснефти по 340 вышел из игры, потому что ему разного рода рисковые активы будут не интересны в ближайшее время.
Сильная коррекция проходит каждый год в примерно одинаковое время с марта по сентябрь, и каждый раз большинство трейдеров к ней не готовы. А зря. Рынок перегрет, и уже не важно из-за чего он не смог достичь новых вершин, теперь он технически смотрит вниз.

Фьюч увидел 1280. Не смотря на то, что все ждут 1300, сейчас идет жесткий профит фиксинг. И я думаю, это будет длиться до конца дня. Если закроется ниже 1270, то следующая неделя будет «коррекцией» до 1238, и 1300 мы увидим недели через две, не раньше.

При таком сценарии на выходные закрываю золото, и буду добирать на следующей неделе.

Вчера на смарте один из медведей разместил месячный график по Brent-у. Там же расчертил канал и сделал вывод — что нефть на хае канала и теперь уверенно польётся вниз. Ну и как водится в последнее время — очередной медвежий топик хорошо плюсуется.
Ну что-ж, смотрим внимательно и сравниваем коррекции -


Никакой разницы не замечаете?
Правильно, всё дело в объёме. Первая коррекция — это классика коррекций. Цена движется против тренда на уменьшающихся объёмах. После таких движений — господствующий тренд ВСЕГДА продолжается.
Вторая коррекция полная противоположность первой. Объёмы не просто выросли — они взлетели. Это уже и не коррекция вовсе.
Полагаю, что через недельку цена пробъёт сопротивление канала.
Ждёмс.