ммвб

Вчера был очень интересный день, но, к сожалению, не было возможности написать обзор, поэтому опишу свой взгляд сегодня.

Ri

В пятницу ФРТС завершил день тестированием пробитой границы канала, а во вторник сходу ворвался в канал и сегодня уже тестирует его срединную линию в районе 115500. Смущает дивергенция по осцилляторам и то, что рубль в любой момент может провалиться в район 61, а также, разумеется, дикая перекупленность по рынку в целом. Так что покупать Ри сейчас я бы не стал. Вообще взрывная волатильность  сильно осложнила возможность построения уровней, тем не менее, ключевое сопротивление пока в диапазоне 115500 – 116000, а удобная зона для коррекции, если она начнётся – район 113500.

Si

По фьючу на доллар/рубль мы также видим дивергенцию с осцилляторами, но это ерунда по сравнению с начинающейся волной экспоненциального роста. Если она получит развитие, то в кратчайшие сроки мы увидим 61000. При этом цель в 60000, о которой я периодически говорю с 19 октября, практически отработана.

( Читать дальше )

Все рисуют на графиках всякие уровни, каналы и т.д. Однако, когда цена улетает в одном из направлений и непонятно где остановится, хочется примерно прикинуть куда она может дойти. На прошлых данных многие используют уровни Фибо, и порой они прекрасно отражают все уровни сопротивления/поддержки.

Но ведь они не просто так там появлялись? Т.е. техническая картина уже тогда могла рисоваться на будущее. 

А что если немного опередить возможное будущее и наложить сейчас уровни Фибо на график ММВБ.



В принципе, все линии поддержки/сопротивления прекрасно вписались сюда. Тогда возможная цель 2305-2315 по индексу. С некоторыми коррекциями, но все же почему бы и нет. Если предположение верно, то ближайшая коррекция скорее всего будет от уровня ~2187 п.

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой.
Индекс наконец достиг своих среднесрочных целей. При этом с учетом затянувшейся консоли под 2100 среднесрочная цель была повышена до 2160 Индекс вчера ее почти достиг.
Дальнейшая судьба индекса зависит от успешности удержания тестом 2135 и 2106.
Движение вчера было на повышенных объемах. По некоторым бумагам объемы были сопоставимы с объемами в июне 2017г.
Поэтому основная рекомендация сократить среднесрочный лонг. Сегодня ожидаю инерционный добой к 2160 после чего более вероятен откат к 2135.
Полагаю что в ближайшее время мы увидим начало коррекции по американскому рынку, так что игра от шорта спекчастью портфеля становится более целесообразной.
Правда не исключен вариант и безоткатного движения индекса к 2230.
Рекомендация — закрыть часть среднесрочных лонгов.
В зоне 2160-2165 по индексу искать спекулятивные шорты с 1 целью 2135 по индексу

Помните, когда в прошлый раз на ММВБ были такие объёмы?
15 июня. И многие тогда написали, что это разворот. Так и вышло.



А до этого подобные объёмы были 9 марта, но тогда ММВБ отскочило вверх только на 10 дней.
Как думаете, что будет в следующие дни?

Сегодня Юнипро представили отчет за 9 месяцев 2017 года по МСФО, отчет вышел очень положительный. Я принимаю решение усреднить позицию на своем долгосрочном портфеле. Ранее я делал обзор по этому эмитенту, примерно в тот же момент я и приобрел эту акцию. ( 4 сентября). Для меня было не понятным, когда многие инвесторы не видели эту компанию, которая стоила очень дешево, а точнее дешевле чем после самой аварии)) 

Так же В 2017 году компания повысила ожидания по дивидендам с 12 млрд рублей до 14 млрд рублей, при этом 7 млрд рублей уже выплачены в июле и 7 млрд рублей ожидаются к выплате в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. Дивиденды на 2018 год также прогнозируются в размере 14 млрд рублей.

Компания отмечает, что выплаты дивидендов ожидаются, несмотря на расходы на восстановление третьего блока Березовской ГРЭС.

По итогам девяти месяцев 2017 г., чистая прибыль «Юнипро» выросла в 17 раз до 29,1 млрд руб. Помимо очередного транша страховых выплат за аварию а Березовской ГРЭС (20,4 млрд руб.), на улучшение результатов компании серьезное влияние оказал рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Цены на РСВ в Сибири за девять месяцев выросли на 2,5% (почти 20% в III квартале). Это позволило компенсировать негативный эффект от снижения объемов генерации (выработка электроэнергии «Юнипро» за девять месяцев 2017 г. снизилась на 10% до 36 Твт.ч). Без учета одноразового эффекта по страховому возмещению EBITDA компании за январь-сентябрь 2017 г. оказалась выше на 35%, чем в аналогичном периоде 2015 г. — 19,5 млрд руб.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рывок ММВБ очень похож на финальный вынос с ускорением. 
Фундаментальные причины рассматривать нет смысла — наш рынок — это в большей степени казино, контролируемое двумя-тремя игроками и настроением пары хэдж фондов. Сырьевая экономика одноклеточного уровня везде одинакова. Кризис никуда не делся, более того, системный кризис только усиливается. Для меня главная причина — это усиление  санкций. Собственно, поэтому и задерг такой оправдан. Не случайно выдергивают по одной бумажке. Сначала — Аэрофлот ( и где он теперь), затем Норникель и уже 3 года — Сбер. Хотя прибыль его -  основана на кризисных явлениях прежде всего.
По ТА думаю, что 3 волна — последняя и дальше либо глубокая коррекция в район 2000, либо перелой в район 1700-1600. На недельках входим в зону перекупленности, откуда ММВБ всегда уходил на сильную коррекцию, плюс гэпы с открытия, объемы — типичный паник бай. И такие гэпы всегда закрывались очень быстро. Поэтому тех, кто заработал в лонге — поздравляю, тем, кто держит шорт — не переживать. 

В пятницу индекс закрыл день белой свечой выше 2073.
На дневке индекс в лонге, на часах лонг.
Несмотря на благоприятный внешний фон индекс провел неделю в жестком запиле.
Ситуацию можно охарактеризовать как «ИЗБЕГАНИЕ РИСКА».
Ситуация может исправиться уже сегодня, так как во время нашего отдыха существенно выросла нефть, что в совокупности с ослаблением рубля может закинуть индекс на открытии к 2098-2106.
Преодоление последнего подтвердит достижение среднесрочных целей.
Цели 2135 и 2160
Сопротивления 2100-2106, 2120
Поддержки 2073, 2063
Рекомендации при закреплении выше 2106 брать спеклонги.

В прошлом году публикация отчетов и отсечка были вот в это время:



В данный же момент пока что ни слуху ни духу

А так же на прошлой неделе я решил написать письмо вот сюда:



( Читать дальше )

Предлагаю рассмотреть ключевые уровни перечисленных инструментов как индикатор для принятия решений на фондовом рынке!

Нефть:



Важнейшим уровнем на этой недели станет 62,50. Преодолеем его или нет, время покажет. Конечно было бы здорово если этот уровень сопротивления стал уровнем поддержкой! На открытии недели уже рисуем новые хаи!

Индекс ММВБ:



( Читать дальше )