опционы

В прошлом топике  "Об опционах без зауми." было немного теории. Теперь поговорим о реальности, всего одной сделке.
В прошлый вторник 26.05.2020 присмотрел себе стрэнглы в опционах RTS 18.06.20 — Put — 105000, Call — 135000. во вторник купить позицию дешево не удалось, и т.к. предполагался рост, на ночь была оставлена заявка на Call, на открытии рынка часто случаются чудеса и купить опционы можно оч. дешево. Call действительно купился при теор цене 400, и дешевле нее. Это уже сразу позволило быть в прибыли.
Потом началась болтанка в убыток, и покупка Put за 450 до стрэнгла, близко к теор цене.
Итак, наша позиция Call — 135000 — 400, Put -105000 — 450. стоимость позиции 850 — это чуть больше 1000 р. (коэф -~1.4) на 1 стрэнгл.
К моменту покупки стрэнгла позиция была уже изначально перекошена по Дельте в сторону роста цены фьючерса, т.е. при падении фьюча мы бы были длительное время в небольших убытках.

До пятницы позиция болталась вокруг нуля прибыли/убытков, и даже ту прибыль которая была сжирал временной распад. Я уже хотел ее продать с небольшой прибылью, но в пятницу это сделать не удалось. Позиция была оставлена на выходные.

( Читать дальше )

Сделок нет..
Общие позиции:

Всем удачи!

Сделок за день нет, а депоха даже немножечко плюсанула..
Шорт фьючей дает чуть больше профита, чем убытки от опционов..
Общие позиции:

Всем удачи!

Сделок нет… Маржин почти сравнялся с остатками счета..
Еще рублик дадут вниз по СИшке и буду довносить денег, лонговать след. квартал..
Общие позиции:

Цель вопроса: может есть какой то ориентир по времени (открытие, вечерка и т.п.)? 

        Здравствуйте!

        Подбили итоги управления портфелем алгоритмов. В мае основной управляемый счет прирос на 3.09%. Результаты считаем как
Доход за месяц/Баланс счета на предыдущий месяц. Т.е на фиксированную сумму на начало года доходность выше. И объем увеличили с начала роста волатильности.

        Ниже эквити:

            Алго-портфель — опционы за май практически в нуле. Но с начала микса показали себя достойно. Сейчас IV волатильной совсем задавили.
Вплотную сдвигается к HV. Поэтому маневра для заработка почти нет. Будем так же продолжать работу алгоритмами + на опционах выжидать достойные сделки.

           Ниже график микса алго+опционы (фин рез по дням):


( Читать дальше )

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, ресурс для построения календарного профиля на опционах на 3-х месячную ставку евродоллара.
В OptionVue и в NetOptionExplorer, даже в платных подписках, нет евродоллара. В Тосе тоже нет. В навигаторе риска TWS рисует криво.
На моно серии, понятное дело, могу и в TWS, и в екселе, и в голове даже само рисуется. А вот календарь...

Заранее спасибо!

Установил сегодня индикатор дельту… Теперь видны маркетные сделки...
Вот сбер… По индикатору отчетливо видно, как рынок пытается расти, но его заливают рыночными… ни единого шанса вырасти..

Сделки(брокер скинул опцы самые дорогие по цене):

( Читать дальше )