опционы

Аптека, улица, фонарь.

Смеркалось. Не спалось. Стоялось…

Но «руки прочь от грязных мыслей!»

По делу:

1. прочитал https://smart-lab.ru/blog/612859.php Добро пожаловать в Великую Депрессию. Doug Casey.

2. Глянул Антикризис Тимофея (за 14.04.2020). Хорошо! Компетенция растёт.

Задумался. Пересмотрел некоторые места ещё раз.

КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ? Ведь «Мы делаем деньги на бирже»!

Ремарка: здесь смотрю только большие графики(W/M) и большие таймфреймы (1+ год). Погрешности очень большие, поэтому тайминг очень важен.

Мысли вслух:

1. Инфляция(??)

Вот это интересно сейчас на 1+ год. О, Вики, расскажи нам о ХХХфляции!

Виды:

купил путы по 10 штук на брент страйки -13,19,24,28 этого контракта брк0.
15 штук на следущий контракт брента страйка 18.

покупаю фьючерс брент дают, ещо дают.
я так подумал это хэдж и его надо развесить!
вверх на 10 штук до 38 это около 75 тыс.руб..
вниз минус 75 тыс.рублей.
путы опционы вытянут в ноль примерно, но маржа сьест фьючерсом так как они дальние и один ближний.
опцион ниже своей стоимости не сделает с учётом пунктов и шага цены лучше брать подальше от страйка базовой цены.
сейчас на параболике 4 часа брента 29.31 я начну тейк профитить половину с шагом 0.15 и защитный 0.15 почти.
думаю отсюда упадёт снова.
или придется прикрыть ниже 29.

конечно может сделать 38 на след неделе коридор 18-38 .

но если вниз минус 75 тысяч это плохо.
а если 10 или 5$?
конечно такие конструкции не бинарны с учётом распада и хорошей волатильности.стредлы или как они называются.
все бы так делали на 2/3 портфеля в обе стороны купили путы и колы в равных количествах.

направление считаю вниз ри си вверх.

Сегодня сделал извращение на волатильностях  Si и  RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020.  На центральном 107500 страйке   RTS волатильность была  60 , а на центральном 75000 страйке Si  волатильность опустилась до 20. 

Волатильность Si я купил, а RTS  продал. Сделал я это  через стредлы.

Пропорции выбирал следующим образом.  Фьючерс   RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si  =75000 руб. На один  RTS приходится 2,116 Si .

Поскольку Si  я покупал, а  RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3

Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:

Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si.  Ведущей должна быть проданная позиция.

Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.

Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем  RTS.  Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.