опционы

Кто-то этого давно ждал, кто-то не ждал, кому-то вообще параллельно. Тем не менее, встречайте: библиотека для работы с брокерами бинарных опционов OpenBoApi. Не благодарите.



Либа написана на С++, почему? Потому что это не питон. Либа пока еще сырая, тем не менее я сам ее использую, тут я как сыроед, в кодинге, ну. Либа будет дальше там, ну, улучшаться, дополняться и т.д.

Лирическое отступление

Обычно у библиотек и языков программирования есть какой нибудь талисман, ну там хомяк, лисичка, еще что нибудь безобидное. И тут я вспомнил, что был один в истории человек, который прям как в бинарках обещал 100% в месяц. Многие его называли мошенником, однако он всю жизнь проходил в трениках, был далеко не дурак, хотя, судя по всему, верил в свои пирамиды. И вообще о народе думал. В общем, нестандартная личность. 

Ближе к телу

OpenBoApi - это C++ header-only библиотека для работы с API брокеров бинарных опционов. С помощью этой библиотеки выполняется правило трех сигм, тфу, то есть, трех 

( Читать дальше )

Купил дешевых путов, чуть уменьшил риск по росту..
Тета капает пока плоховато… Вола никак не спадает… ГО высоченное...

Общие позиции:


( Читать дальше )

Все-таки панику FED'y удалось как-то приостановить.
Планка вчера устояла, а значит стала мощной поддержкой.

Сауды пошли на попятную и скидки на нефть не дают, обосновывая это дороговизной фрахта танкеров.

Думаю, рынок ляжет в боковик и будет сдувать опционную волу, которая сейчас зашкаливает.
Денег в ней просто вагоны, даже если всего наполовину сдуют...
Продажа веги сейчас очень вкусная.

Вот тут написали про собирателей тетты
smart-lab.ru/blog/606374.php

Я в пятницу сделал конструкцию в опционах в две стороны, так вот если бы я ее зашортил то получил бы сегодня 100.000 прибыли, а все из за падения волатильности. Даже казалось РТС прибавляет 8%, а коллы 97500 18.06 подешевели с вечера пятницы когда индекс был 87000,  с 8500 до 8130… я не говорю про хеджевые путы. Их вообще раскатали вполовину практически. Так что высокую волатиль лучше зашортить, запас в движении есть.
  С утра сегодня наблюдал за страйком 92500, путы подешевели на 1000, коллы на 2000. И это при фьюче 93130!!!

  Вот кстати в транзаке есть индикатор Волатильности ATR, как видите он снижается, соответственно все опционы понижаются в цене в независимости от тетты, что вы видите в опционном калькуляторе (тетта это снижение за сутки стоимости на текущий момент времени при текущей волатильности). 
   
  Как это работает: если волатиль высокая, то предполагается что фьюч ртс может сходить на овердо… я пуктов вверх и вниз, исходя из этого стоимость опционов на момент экспирации слегка завышена (сами предположите сколько вы готовы на 26.03 доплатить к страйку чтобы получить на выходе фьюч), потом вместе с уравновешиванием движения, что происходит сейчас, вола снижается и стоимость опционов падает.

( Читать дальше )

Товарищ Карлсон воодушевил меня на торговлю опционами. Сам небольшой спец, поэтому только минимальным объемом. Хочется посмотреть, что будет с позицией при сильном движении и буду стараться выравнивать дельту в случае чего)
Продал стренгл утром сегодня. Итого ожидаемая прибыль за 3 дня будет около 7000 рублей. Сколько это сахара не знаю)

есть ли разница продать 92500 и купить 82500 при айви 130% и БА 92500 и продать 92500 и купить 82500 при айви 17% и БА 92500? 

выгодно ли исполнить опцы ришки раньше времени? я про недельные опционы

Сделок не было… только вечерние за 20число… Жжем время в стредделе..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Волатильность по нефти выше 230!!!
Такого не видел ни разу!
Либо сегодня низы, либо что-то намечается...
Конечно, сделал конструкцию из опционов под это дело, что из этого выйдет — 26.03 отпишусь. ))

Привет всем! 

Продолжим нашу инвестиционно- страховую деятельность со сбербанком.

 

Как видим на рисунке ниже- наш фьючерс на сбербанк падает.

Не хотелось бы повторяться и рассказывать снова, в сотый раз, что такое фьючерс. Можете почитать мои статьи, опубликованные позже 6.3.20-го и там достаточно раскрыта эта тема.

 

Тут мы поговорим о том, что при усредненном инвестировании есть повод радоваться не только росту акций, но и сильному падению, ведь мы разделили наш депозит на пять частей и купили лишь на одну часть.

 

Кто не обрадуется тому, что в кризис у него оказались деньги на покупку доли в компании, которая в перспективе 5-10 лет дает высокую прибыль, а сейчас можно с уценкой в 40% приобрести долю?

 

Если будет расти, то хорошо- заработает и инвестор, который купил один фьючерс… и страховщик, который продал две страховки от падения сбербанка. 

 

( Читать дальше )