опционы

( Читать дальше )

Я от всей души и категорически поздравляю всю первую десятку с тем, что она первая десятка, с тем, что рынок оценил ее мастерство, отдав ему должное в виде положительной доходности. Вы нереальные молодцы и профессионалы. Я каждому из вас очень благодарна за то, чем вы считали нужным поделиться в постах, посвященных происходящему в рамках конкурсах, Ваших интервью и ответах на вопросы. 

Я feel honored (по-русски тот же смысл так же коротко и емко не передать) быть в этом конкурсе. Тем, кто своей доходностью и принятыми в ходе конкурса решениями не удовлетворен, я желаю осознать то, что я уже высказала в комментариях к посту коллеги FullCup: гораздо более чем материальный результат имеет значение вектор в будущее, который сформировался или сформируется под влиянием полученного опыта.

Лично для себя я могу сделать выводы такие (это мой блог и я могу быть в нем не до конца толерантной, не обессудьте и не обижайтесь на то, что для себя там поняла какая-то левая тётка tashik):

1. Опционы  и нелинейные торговые системы — сильный инструмент в умелых руках, обеспечивающий гораздо большее пространство для маневра, чем линейные инструменты и линейные торговые системы. То, что ТС Старого беса сделала ТС уважаемого FullCup — закономерный, а не случайный результат. Контроль рисков только за счет стоп-лоссов и размера позы проигрывает в вариантах и цене маневра нелинейным позициям.

( Читать дальше )

Итоги торгов текущей недели и анализ рекомендаций, предоставленных в понедельник 16 декабря.

Главная тема итогов недели — Состояние мировой инфляции

 Ведущий Александр Янюк

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

Официально объявляю о завершении нашего супермарафона БОТ / иГРЫрАЗУМа.

К финалу конкурса имеем следующую картину

Рис. 1 Общая таблица доходности участников.

Рис. 2 График доходности по 4 кварталу текущего года (выделен для для лучшей визуализации)

( Читать дальше )

50 попыток в среднесрок-1

В этом случае у нас видно, что на м30 розовый мишка сильнее слабого серого быка. Тренд вниз очевиден. По правилам, я использовал м30 и нашел этот сигнал. Продал 1.1099 со стопом 1.1155

Суть- на графиках от м5 и до м30 ищем сигнал

Сигнал- одна линия от самой высокой точки графика идет к текущей цене, а вторая от самой низкой точки графика идет к текущей цене. Выясняем, что сильнее и открываемся в направлении более сильной линии со стопом выше линии или выше второго хая. Если ложный пробой и вынос по стопу, то входим ниже или выше пробоя в направлении тренда (зависит от того, бык или медведь побеждает на открытом графике), но стоп и тейк увеличиваем в два раза, а лот остается прежним

Депо 10000 долларов

Торговля от 20.12.19

Сделок- 1 

Совершено (тейк с учетом комиссии)- продажа евродоллар по 1.1099 со стоплоссом 1.1155 и тейкпрофитом 1.1043 

Риск- в одной сделке около 2% от депозита

Попыток- 50

( Читать дальше )

Тренд, который в случае продажи опционов совсем не френд, продолжился и пнл снова ушел в отрицательную зону.

От динамики пнл применительно к прошедшему времени впечатление двоякое. 

С одной стороны, риски. И здесь пока все более-менее в рамках тестов. Этот блок основной, так как прилетать может именно с этого направления. Продолжительный растущий тренд — один из стресс сценариев (не такой жесткий, как падение, но тоже стресс). Жалею, что система не работает с начала года. Проехать без малого +50 процентов — это дорогого стоит.

С другой стороны, болтание пнл в районе ноля в течение 10 недель — это не совсем то, к чему стремится продавец волы. В идеальном мире продажи недельных опционов должны приность чистый доход каждую экспирацию (за редким исключением), который должен инвестироваться в другие инструменты. Никакой рекапитализации и мечтаний о сложном проценте в случае продажи волатильности быть не должно — чем дольше капает прибыль, тем ближе период роста волатильности, который забирает у продавцов не фиксированную сумму, а процент от счета. Монетки, вынутые из под катка надо нести в банк:)

Добрый день! Запись ежедневной программы «БИРЖА».
С радостью приглашаю на мой ОСНОВНОЙ КУРС ПО ОПЦИОНАМ: https://dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/
Старт: 20 января! Удачных сделок!

Итак все позиции успешно погорели… остаток депо 31тыр..
Вбухал все в колы СИшки уже на новом контракте..



текущий баланс:


( Читать дальше )

     Всем привет! Давно хотел обсудить эту тему, надеюсь на смартлабе найдутся заинтересованные люди

     Как известно, по опционам можно узнать множество дополнительной информации, к примеру ожидания рынка по поводу направления будущего движения. Если большинство трейдеров ожидает повышения цен, то колы с аналогичной дельтой будут дороже путов, и наоборот. Такой перекос становится заметнее во время сильного тренда. Однако везде есть свои особенности, к примеру в S&P 500 всегда сохраняется перекос в сторону путов, т.к. игроки хеджируют свои длинные позиции по акциям, в газе зимой сильный перекос в колах, т.к. при резких заморозках цена на газ может сильно расти.
     Разумеется, эту информацию можно перенести на график, к примеру всем известный VIX, который называют индексом страха (VIX в трейдингвью). Или менее известный put/call ratio, схожий по своей идее с VIX`ом, он показывает соотношение покупок путов к колам на CBOE на индекс S&P500 (PCC в трейдингвью). Или индикатор

( Читать дальше )