опционы

На 17 октября данные из Японии, Европы и США. Прошлая неделя выдалась неплохой на рост акций и несколько интересных ситуация на понедельник в NYSE и OTCBB.

( Читать дальше )

Поясните пожалуйста доходчиво. Допустим есть 1 млн рублей. При долларе 63, депо равно грубо 16 000 долларов. Так вот я не хочу чтобы в течение года что-либо произошло с рублем и он стал стоить допустим 100 рублей, соответственно депо станет 10 000 долларов. Хочется за счет опциона застраховать свои риски. На нашей бирже самый дальний опцион это июнь 17 года, т.е. страховаться можно на полгода. Потом придется опять перекладываться (платить коммис, премию и тд.). На текущий момент премия по опциону SI-6.17 составляет около 5 000 рублей за контракт. Учитывая что 1 фьючерсный контракт Si это 1000 долларов, то нам необходимо 16 фьючерсов / или 16 опционов на SI (тк 1 контракт опциона = 1 фучерсу). Соответсвенно нужно купить 16 коллов SI страйк 63000 со сроком Si-6.17. Получается мы заплатим 16 * 5000 рублей = 80 000 рублей. 8% от депо за чуть больше полгода. В случае существенного роста курса доллара не факт, что пропорционально изменится премия. Грубо говоря курс улетит и будет 69-70 и наш счет соотвественно также должен увеличиться на 10% в долларах и стать около 1 100 000 рублей, премия должна увеличиться на 1250 рублей или 25% (чтобы мы могли не дожидаясь экпирации продать опцион и получить разницу). Однако премия может так не вырасти из-за того что премия не зависит напрямую от движения БА (важна дельта волатильность и т.д.). Соотвественно если премия не вырастет на нужную величину, то нам к экспирации необходимо будет попросить исполнить опцион (причем это надо сделать заранее, т.к. мы получим на счет фьючерсы на Si и потом их надо будет еще экспирнуть и получить реальные баксы на счет, либо продать фьючерсы и получить деньги на счет). Если доллар останется на месте, подрастет незначительно или даже упадет, то наш опцион сгорит, мы получим убыток в размере премии. То есть страховка от скачка курса стоит около 15% годовых от депо, так?. 

( Читать дальше )

Замолвляю.

Как уже было сказано мною раннее,
"Легкие деньги. Но не каждый день. История одного твиттера" ==> smart-lab.ru/blog/354682.php

Однако продолжение последовало...

Итак, повторяю -  красная цена этому свиттеру ~ 17 баксов. И ничто не могло поколебать мою в этом уверенность.
Однако, памятуя, что компания еще верит в чудеса, и продолжает переговоры с последним из могикан (оставшимся претендентом покупателем), я рискнул купить коллов аж на 60 баксов. Даже астропрогноз был, что именно в эту пт = ОТВЕТ БУДЕТ ДАН. Но какой?

Почему-то рассчитывал на цивилизованность американского рынка, типа — объявят результат переговоров или до начала основной сессии, или уж точно наверняка по ее завершению. По-любому знал, что дальше пт не протянут. А они… почти посередине грянули. Обвалом.

Вот вам базовый актив TWTR.



Красотища. Однако, почему я решил, что покупатели твиттера дураки? Они, как и я, прекрасно знают истинную цену данного товара.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый вечер

Я имею ввиду волу опционов. Ожидаемую волатильность IV.

Вот что это за хрень?



Это какая-то хитрая формула описывает сие поведение, или просто рисвальщик волы брал отгулы, а потом спешно отрабатывал..
Ну хоть какая-то связь с реальностью то должна оставаться… нельзя же просто так рисовать хрен знает что...

Добрый вечер. Возник маленький спор про опционы ртс — помогите решить. При покупке Call за 400 п при достижении его до 800п сколько чистой прибыли в рублях? как правильно переводить пункты в рубли ( формула)?

Заранее благодарю.

В этом ролике опционы на фьючерсы Индекса Доллара (DX) и Евро (E6) — разбор сделок. Маржинальное обеспечение. Разбор ежемесячных отчетов Министерства сельского хозяйства США — «WASDE» и «Grain: World Markets and Trade» — спрос, запасы, поставки, экспорт, импорт, потребление, оценки производства зерновых, масличных, совтов в мире и по странам. Фундамент по хлопку.

( Читать дальше )

На четверг не ожидается сильных новостных катализаторов. Crude +2.7mm, Cushing -1,352. Gasoline +0.688mm. Distillates -4.517mm.

От товарища Чапаева: Во вторник 18 октября в 15:30 американские чиновники опубликуют показатель потреб.инфляции в США за Сентябрь - http://ru.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56 (ожидается 0.2%).
Накопленная инфляция за период Январь-Август составляет 1.83% - http://smart-lab.ru/blog/353025.php

Спай таки не трогаем и ожидаем следующей недели.

Начнем с мира OTCBB так как представляет наибольший интерес сейчас в связи с большим ростом по многим акциям!

( Читать дальше )

В данном ролике получил прибыль на опционах по британскому фунту. Показал опционные премии по индексу доллара, евро. Хороший сюрприз — видна маржа по проведенным сделкам в бесплатной браузерной платформе CQG M. Небольшой обзор товарного рынка.

 На среду 12 число, данные из Еврозоны по производству, из штатов индекс ипотечного кредитования, заседание FOMC и запасы нефти. Интересное расписание! СПАЙ таки улетел вниз. 

По золоту много звезд указывает на покупку, не решено когда и в каких масштабах.

( Читать дальше )