опционы

Вчера состоялась настоящая битва у Ватерлоо в момент выхода данных по запасам. Такие моменты показывают, какие серьезные ресурсы задействованы в интрадей торговле одним из наиболее ликвидных биржевых товаров мира (нефти). Казалось бы, несколько цифр в релиза Управления энергетической информации вносят такую сумятицу, алгоритмы искусственного интеллекта просто пожирают друг друга в эти минуты. Спайк до 44,8, быстрый выкуп и попытка пробоя 45,6-45,7. Однако неудача. И жесткий быстрый внутридневной тренд до 44 долларов, с последующим добоем ниже 44 долларов. Веселая карусель, которая, собственно, может так и закончиться лишь интрадей-разборками.

И в шоколаде лишь продавцы опционов, им вновь удалось собрать временную стоимость. Чем сильнее «пила» внутри дня, тем усерднее работают эти кровавые «мясники» для трендследящих систем. Второй день подряд они добывают золотые монетки о желающих сыграть на пробой в ту или иную сторону. 

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Требуется практическая помощь и знания. Заинтересовался опционами. Но мой менеджер брокера информацией не обладает — сказал, что опционы не популярны и информацией по исполнению опционов не владеет. Интересует в частности исполнение. Вопрос следующий. Если продать опционПУТ РТС с 90000 страйком и продать фьючерс по текущей цене 95000. Далее подаем заявку на исполнение проданного опциона по телефону. Что с практической точки зрения происходит далее или данная ситуация невозможна? Заранее спасибо за ответы.

Предлагаю вашему вниманию, набор для опционщиков,

функционал заключается в

• построении профиля позиции.  жми сюды

•  опционый калькулятор.сюды

• предлагаемые модели ролирования. (если поза уходит в лосс) или сюды

В данный момент бета версия (работа самих моделей точная)

Построение на истории. Если есть какие-то предложения  дополнения пишите)
Тем кому тема понравится, и захочет участвовать использовать. откроется дополнительный функционал бесплатно и навсегда.
 В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ ВНЕДРИТЬ







( Читать дальше )

Здравствуйте друзья и коллеги! Предлагаю к продаже систему торговли на опционах по тренду. Направленная торговля опционами с жестким контролем рисков. Работал над ней несколько лет. Ушло много пота и крови. Зарабатывает и в сильном тренде и в локальном боковике в рамках тренда. В боковике даже желательно постоять — итоговый профит будет больше. Как определяется тренд для системы и на каком таймфрейме — поясню. Конечно же возможен и убыток в случае слома среднесрочного движения, но он заранее известен — фиксированный (допустимый риск) и учитывается в системе. Работа данной системы торговли заключается в отработке ценового диапазона (статистического) в рамках определённого временного интервала. После чего фиксируется прибыль и ожидается новый временной интервал по выбранному инструменту. При наличии множества инструментов допустимый риск диверсифицируются, а вероятность получения лося снижается.
К бойцам-навсеплечевекам срочного рынка — просьба не беспокоить. Обращаюсь прежде всего к трейдерам, которые хотят поднять общую доходность своей торговли, за счёт выделения некоторой части депозита на торговлю опционами. Цена вопроса 50 тыс.руб. Пишите письма [email protected] Пока зондирую спрос…

Как вы знаете, я продолжаю учиться как на своих, так и на чужих ошибках — и это похвально, хотя временами обходится дорого. Однако, опыт того стоит. Вот и сейчас озаботился вопросом — почему, зная точный ответ по BREXIT, я инвестировал 200 баксов, а забрал с рынка всего 730 сверху? Это же смешно. И вот почему.

Для начала немного предыстории.

Общаясь со разными опытными опционщиками, узнал, что лучше всего торговать среднесрок. А тем более сложными стратегиями. Однако, перед брекзит брокер EXANTE опубликовал рекомендацию, что вы можете купить в ближайшей серии — бычий кол спред на золото (GLD), со среды на четверг (сутки). Брекзит случился, а те, кто по их рекомендации купил определенные страйки, смог бы заработать ...

Вот эта запись от брокера EXANTE:
По спрэду: long GLD.CBOE.15N2016.C128 и
short GLD.CBOE.15N2016.C131 доходность составила бы 367%.
При инвестиции 2214 USD можно было заработать 100000 USD.

** епрст, да мне не жалко инвестировать 250 долларов в такую стратегию. Но тогда я слабо разбирался со спрэдами. Сейчас — намного лучше, хотя мелкие вопросы остались.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вчера мы опубликовали статью Расчёт греков в терминалах EXANTE, Interactive Brokers и Think or Swim, в которой Дмитрий Новиков поднял важный вопрос: почему расчётная IV отличается в разных терминалах, если её считает биржа?



Дело в том, что в наиболее привычном понимании, расчетная IV – это параметр sigma из модели Блэка-Шоулза, который рассчитывается из наблюдаемых рыночных цен и других параметров. Получается, что IV зависит от самой модели, входных параметров и даже способа определения рыночных цен опционов.

Московская Биржа действительно вычисляет IV и греки по собственной модели (уже не по чистому Блэку-Шоулзу, а используя параметризацию «улыбки») и транслирует её.
По нашему мнению, если трейдер не может контролировать параметры модели, он становится ее «заложником» и никогда не получит преимущества, поскольку использует те же данные, что доступны и другим участникам рынка.

( Читать дальше )

интересуют недельные опционы, как вычеслить где они открыты    http://www.cmegroup.com/market-data/d...

Хотел оформить эту запись в виде видео-дневника да не нашел времени найти приемлимое качественное решение для записи десктопа, возможно отжалею на лицензионную Камтазию, если уж буду это делать с некоторой периодичностью, раз уж есть некоторый спрос.
Пока — в текстовом виде.

Итак, кратко, по рынку.

Я писал еще в воскресенье про то, что рынок пора шортить и в понедельник была для этого идеальная возможность. Но к сожалению в американскую сессию в понедельник рынок был уже существенно ниже — шортануть хаи можно было лишь в пятницу. SP500 вышел из канала вниз вчера и к вечеру откатил к точке пробоя, что я счел нормальным вариантом для шорта.


У каждой сделки есть три компонента:
1. Направление.
2. Тайминг (или зона входа)
3. Инструментарий

С направлением определились — я вижу небольшой риск в движении вверх и не более 3%, но большую вероятность коррекции вниз на 5-10%, вплоть до 15-20, что было бы экстра-бонусом.

( Читать дальше )