портфель

Исходя из рыночной ситуации будут обновления.

Ребалансировка портфеля — это тактическое действие, направленное на то, чтобы привести доли активов в инвестиционном портфеле в первоначальный вид.  

Ребалансировка портфеля дает возможность добиться необходимого соотношения доходности и рисков.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 6 мая на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие две недели портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав -5,4% против -3,15% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.       

( Читать дальше )

Моё мнение — не нужно.
И не важно, как часто проводится ребалансировка — раз в месяц или раз в год.

( Читать дальше )

+




( Читать дальше )

моё мнение
Я снова укрепился во мнении, что в портфеле должно быть не менее 20 бумаг
+
этот опрос — как бы продолжение темы
Хомяк-стесняшка всё испортил, или Снова о методах накопления богатства на бирже

( Читать дальше )

Представим, что у вас есть 10 миллионов рублей
Вы способны адекватно воспринимать окружающую действительность
Вы примерно понимаете, что происходит в мире
И хотите составить портфель с целью минимизации рисков.

Каким он будет?
Какие инструменты вы выберете?
Какие модели будете использовать для составления портфеля?

( Читать дальше )

Книги по финансовому анализу являются надеждой частного инвестора наконец-то разобраться в «фундаменталке» и заработать наконец-то на дом в Ницце или, как минимум «вернуть свое».

По факту финансовый анализ ценных бумаг и отдельных компаний редко сводится к простым однофакторным методам (привет P/E) и требует глубоких знаний сразу в нескольких смежных финансовых дисциплинах. 

Некоторое время назад я задался вопросом: существует ли максимально простой способ собрать портфель акций на основе материала таких дисциплин как корпоративные финансы или портфельный менеджмент? Критерий следующий: минимальное количество вычислений и возможность оперативно (в течение одного-двух месяцев) оценить результативность подхода.

Первое, что решено было обкатать на практике – коэффициент бэта (β). Тратить время на описание коэффициента, не буду- в интернете теории про коэффициент бэта очень много.

В принципе это известная тема, только на смарт-лабе минимум пару раз видел посты посвященные портфелям на основе бэты, но каждый раз было непонятно чем заканчивалась история, да и не было уверенности в адекватности расчетов.

( Читать дальше )

Нет, не тот хомяк.

Другой.

Взял и испортил мне тему.

Вот эту.

Я бессилен против собственных демонов?

smart-lab.ru/blog/538957.php

Он внезапно удалил все свои комментарии и теперь фиг поймёшь, о чём дискутировали.

По ответам ему в той теме вам будет понятно — о каком хомяке идёт речь.

И нахрена так делать?

Главное, что у меня вызывает когнитивный диссонанс, это то, что у нас был практически полный консенсус, за исключением мелочей.

( Читать дальше )