Недавно был конкурс на написание лучшей статьи по торговле фьючерсом US500 на МОЕХ, грех было не посмотреть, есть ли здравое зерно хотя бы в одной из систем. Для первого теста была выбрана
система Валентина Елисеева, собравшая 114 лайков и 41 раз добавленная в Избранное.
Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года.
Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.
С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:
По статистическим показателям результат следующий:
![Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500 Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500](/uploads/images/00/60/62/2018/11/18/ff2f37.png)
(
Читать дальше )