рубль

Российский рубль сумел добраться до максимальной отметки почти за год, несмотря на силу американского доллара на фоне укрепляющейся нефти и увеличения вероятности победы Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Достижения главного конкурента Хиллари воспринимается инвесторами как негативный фактор для товарных валют в связи с намерениями кандидата пересмотреть условия внешнеторговых соглашений, в которых принимают участие Штаты.

Высокий аппетит инвесторов к риску способствует активизации деятельности carry трейдеров, предъявляющих стабильный спрос на российские активы. При этом национальная валюта РФ не испытывает давления со стороны монетарных властей, ведь ее ревальвация идет медленнее, чем растут котировки фьючерсов на Brent и WTI: за последний месяц последние взлетели на 13-14%, в то время как пара USD/RUB просела лишь на 3,7%. При таком раскладе доходной части отечественного бюджета ничто не угрожает.

На фоне стремительно растущей нефти «быков» по рублю не особенно смущают успехи доллара США, укрепляющего свои позиции по отношению к основным конкурентам благодаря росту вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до 70% в текущем году. Вероятнее всего, инвесторы закладывают в котировки связанных с гринбеком пар фактор «ястребиной» риторики протокола сентябрьского заседания FOMC. При этом реализация принципа «покупай на слухах — продавай на фактах» способна привести к новой волне покупок «россиянина» сразу после выхода в свет важного документа ФРС.

      По Евро, не успел обозначить недельный уровень, как мы его успели «потрогать». Это уже 20 неделя подряд безупречной отработки, идем на рекорд. Поэтому еще одна неделя пройдет без интриги. Сильные уровни обозначил на графике.  Фунт похоже,  планирует еще немного упасть, предлагаю для себя отметить уровень 1.207 как возможный уровень коррекции, а может и разворота. Австралиец пока нам ничего не дает, подождем набора объемов на уровнях. Сильные уровни обозначил на графике. Канадец так же пока нам ничего не дает, но сверху появился небольшой объем рядом с ценой. Будем рассматривать его как отбойный уровень.  Франк сегодня коснулся верхней границы канала, а значит можно работать по агрессивной методике, и не забывайте про ММ.  По Ене так же обозначил сильный уровень, для коррекции.

Запись прошедшего вводного вебинара можно скачать тут

Вторник.  11.10.2016г.          

В мире:

Ситуация на глобальных финансовых рынках пока остаётся спокойной.  Рост аппетита к риску не наблюдается.  Почти все фондовые индексы уже несколько месяцев показывают боковую динамику. Одно из главных событий дня — старт сезона корпоративных отчётов за третий квартал: как обычно, его даёт Alcoa — что необычно, так это выход её отчёта днём, а не вечером, как всегда было ранее.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов во вторник на 1%, китайский Shanghai Composite — на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%, южнокорейский KOSPI — 1,1%.  Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра теряют в пределах 0.3%.

После вторых теледебатов по-прежнему в США расклад не в пользу кандидата в президенты от республиканцев.  Свежие опросы показали, что 57% американцев, следивших за дебатами, отдали предпочтение Хиллари Клинтон, 34% высказались в пользу Д.Трампа. Фондовый рынок США также делает ставки на то, что следующим президентом США станет Хиллари Клинтон.

На финансовых рынках продолжается период, при котором нет никаких фундаментальных событий. Экономический календарь на сегодня пустой. Несмотря на это, вернулись с отдыха японцы и американцы. По позициям у нас открыта впервые за долгое время продажа по нефти марки WTI – 51,40. Сделка находится в прибыльной зоне.

Вдобавок, добавляем новую отложку по паре EUR/USD. Будем пытаться ловить цену с нижней границы треугольника. По фунту наблюдаем падение, что делает вероятность срабатывания нашей отложки крайне низкой, и обращаем внимание на пару USD/JPY, где возможен сигнал – двойная вершина.

Позиции по золоту и рублю, со вчерашнего дня, практически не изменили свои текущие результаты. По серебру, у нас в пятницу образовался мощный сигнал по свечному анализу – бычье поглощение (1Н, 4Н). Исходя из этого, есть высокая доля вероятности, что цены пойдут вверх.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе опять снижалась на фоне растущей нефти и достигла в пятницу нового минимума этого года 61.9525. Импульс вверх, закончившийся 29 июля на отметке 67.3 таки оказался и волной С плоской коррекции.Так что ожидаемая мной длительная коррекция к падению с январских максимумов в направлении диапазона 72-77, которая может продлиться до зимы, а возможно и до начала весны, пока откладывается, это будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 62.2125. Индекс РТС, в отличии от нефти и рубля, не смог обновить годовых максимумов и закрыл неделю на отметке 1002.07.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

Сегодня доллар рубль показал развортную формацию. Да, он любит их ломать и рушить. Но думаю не в этот раз. Почему?

Потому что все уже отчаялись в том, что доллар будет расти. Плюс много разговоров по поводу того, тчо нефть вырастит. Заморозят или даже СНИЗЯТ добычу!

Но все это «езда по ушам»! НИкто этого делать не будет. По крайней мере реально, а не на словах. Будет как с квотами. Все равно все в тихую их нарушали)

И если честно пора бы уже рублю начать тонуть. Иначе тогда государство не выдержит. 

Хитом прошедшей недели на валютном рынке было продолжившееся снижение британского фунта. Чем жестче ожидаемые варианты выхода страны из Евросоюза, тем слабее себя чувствует валюта Великобритании. На прошедшей неделе интересными стали инсайдерские сообщения Блумбергс о результатах промежуточного заседания ЕЦБ. Агентство поведало о растущем консенсусе среди членов ЕЦБ по постепенному уменьшению объема программы QE в рамках выхода из текущей мягкой монетарной политики. Назывались даже первоначальные ориентиры уменьшения размера программы QE ЕЦБ (на 10 млрд. 70 млрд. евро). На этих сообщениях был отмечен существенный рост евро. Однако рост был остановлен опровержением пресс-секретаря ЕЦБ. Тем не менее, на рынке зреет уверенность, что не только в ФРС задумываются о переходе к более жесткой монетарной политике.

У ФРС тоже свои вехи. Главным событием прошедшей недели стал выход отчета по рынку труда в США. Наиболее важной цифрой оставалось число новых рабочих мест. Глава ФРС недавно обозначила уровень в 150 тыс. создания новых рабочих мест, который мог бы оказаться пороговым для изменения мнения по поднятию ключевой ставки. В реальности их число  оказалось немного большим — так что ожидания на подъем ставки сохраняются. После выхода отчета руководители ФРС (Фишер, Местер и Джордж) в выступлениях в пятницу вечером единогласно признали отчет по рынку труда сильным и высказались в духе продолжения курса на повышение ставки.  Другие компоненты отчета были близки к нейтральным: