статистика

Добрый день!

Обновление от 16 июня 2020 г.

Портфель продолжает восстанавливаться. Подведу промежуточный итог по портфелю на текущую дату.

С прошлого обновления от 13 мая 2020:

Были пополнения:
08.06.2020: 30 000 руб.
Итого: 30 000 руб.

Добавлены дивиденды:
26.05.2020 ЛСР: 2506 руб.
29.05.2020 Мосбиржа: 9382,8 руб.
15.06.2020 ФСК ЕЭС ао: 6277,7 руб.
Итого: 18166,5 руб.

На поступившие дивиденды и пополнение докупаю акции.

Сделки от 16.06.2020:

Докупка Алроса (ALRS), 64,35 руб,
+2% до 4,5% от портфеля

Краткий срез портфеля на сегодня

Статистика портфеля в реальном времени:
intelinvest.ru/public-portfolio/9143/?ref=17237

Статистику портфеля веду в сервисе IntelInvest — очень удобно, сервис постоянно развивается. Если у вас есть потребность в такой сервисе, рекомендую попробовать, для простых задач хватает бесплатной версии. [Промокод на скидку 20% в сервисе IntelInvest: OP5C1SJ2HW — Ссылка на регистрацию

( Читать дальше )

Пока российская власть празднует унылый «день уничтожения СССР», мы поговорим об интересном и увлекательном. А именно — откуда приходит цена к свече и куда уходит. Как не трудно догадаться, цена к свече приходит слева и уходит вправо по разным причудливым траекториям. Если усреднить траектории движения цены через свечу, то мы получим почти симметричный график:



Ноль — это «нулевая свеча» (каждая свеча на графике).
Серая линия — это усредненная траектория цены за период -100 свечей и +100 свечей от «нулевой свечи».
Зеленая линия — это усредненная траектория цены выше открытия «нулевой свечи».
Рыжая линия — это усредненная траектория цены ниже открытия «нулевой свечи».

Как понимать график:

100 свечей назад от «нулевой свечи» средняя цена была +310 руб. или -300 руб. (в сумме около +10 руб). 
Через 100 свечей после «нулевой свечи» средняя цена будет +300 руб. или -310 руб. (в сумме около -10 руб)

Статистика собрана по 10-минутному графику фьюча сбера за 3 года с 04.2017 по 04.2020. Другие инструменты и другие таймфреймы показали примерно такую же симметрию. Небольшой наклон средней цены вниз говорит о глобальном тренде вниз во фьюче сбера на данном таймфрейме. Например, если на каждой свече вставать в шорт, то через 100 свечей усредненная прибыль составит 10 руб. в каждой позе. На другом таймфрейме наклон может измениться и даже перевернуться.

Теперь посмотрим, куда уходит цена, если она пришла к свече снизу или сверху. Расклад выглядит так:



( Читать дальше )

Эксперты ожидали безработицу в мае на уровне 19,7%, однако она сократилась до 13,3%. В апреле уровень безработицы в США показал худший результат со времен Великой депрессии — 14,7%

У меня встает вопрос, а на фоне чего в мае месяце, когда экономика открывается после карантинных мер, аналитики ждали безработицу на уровне 19%?

Уровень безработицы в США за май неожиданно сократился. (и вправду, как неожиданно)
По сравнению с апрельскими показателями (14,7%) в прошлом месяце он уменьшился до 13,3%. Об этом говорится в докладе американского Министерства труда.

Однако, как утверждают в Минтруде, улучшение оказалось неравномерным: уровень безработицы среди белого населения показал рекордное снижение, но вырос среди темнокожих и азиатов. (Естественно, все заняты погромами магазинов, Black life matters, как никак 🤷🏻‍♂️)

Одного репортера в США засудили за то, что он сказал, что жизнь КАЖДОГО человека важна, а не только афроамериканца. Лучшие проявления демос кратос 🗽

( Читать дальше )

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек
Количество умерших выросло до 402,7 тыс. человек, а выздоровевших — 3,1 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Выздоровели при этом 3,1 млн человек, а количество смертей увеличилось до 402,7 тыс, согласно этим данным. Отметка 5 млн заболевших по всему миру была пройдена 21 мая.

США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных и умерших.

Чьи данные, британских учёных? Нет?! Американского Универистета Джона Хопкинса?.. Не слышал до пандемии о таком! Ща в Википедию заглянем, узнаем чё за институтка такая:

Университе́т Джо́нса Хо́пкинса (англ. Johns Hopkins University) — частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Филиалы университета расположены также в Нанкине (Китай) и в Болонье (Италия)

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые коллеги.


Вот уж не знаю по какой причине.
Но далеко не все новости, и при том стабильно (“не”), вообще попадают на данный ресурс.

Так что продолжаем улучшать его по мере возможности.


К тому же предоставился случай.

Знали вы или нет.
Но уже точно определена дата, когда мы все с вами ДРУЖНО. И безальтернативно. Как по разнорядке.
Должны выздороветь!


Сначала это были несколько сюжетов по федеральным каналам. Про предстоящий (и перенесённый) Парад Победы.
Конечно же он не может быть не символически приурочен к какой-нибудь “волшебной” дате из истории.

И ждать, когда вы все выздоровеете, он тоже не может.


Так что придётся выздоравливать “ТАК”.


Одним росчерком пера.


Собственно видимо к этому и шла последние несколько недель «арт-подготовка».


Про «уменьшившееся количество случаев заражения».
Статистика, конечно.
Но нет же более честного источника информации…

( Читать дальше )

Росстат выпустил обзор о социально-экономическом положении в РФ в январе-апреле 2020 

Приведу некоторые данные





( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю экспериментировать с распределением ценовых приращений. Задался вопросом, насколько быстро меняется распределение в зависимости от:
1) размера выборки
2) соотношения «размер тестовой выборки / (размер основной + тестовой выборки)»

Техника простая — разбиваем серию минуток на перекрывающиеся интервалы, каждый интервал разбиваем на две части — основную выборку и тестовую, проверяем, отличается ли первая от второй. И так для каждой акции, размера целой выборки, размера тестовой выборки.
Перед отображением на графике результаты усредняем.
Факт изменения распределения определялся тестом Колмогорова-Смирнова.

Ниже — графики зависимости изменчивости распределения от размеров выборки (тестовой и совокупной)

Замечу, что при небольших размерах выборки результаты на левой части графика становятся недостоверными (минимальный набор для теста Колмогорова-Смирнова ~ 30).

( Читать дальше )

Несмотря на развитие ситуации, выпусков стало больше, и вероятнее всего такая тенденция сохранится и в летние месяцы.

Май этого года для корпоративного сектора облигаций стал более результативным, чем в 2018 и 2019 годах, но весь рост пришелся на размещения крупных заемщиков. За прошедший месяц было размещено 11 выпусков объемом до 5 млрд р., 7 выпусков — до 10 млрд. р., 2 выпуска — на 15 миллиардов. В секторе ВДО в мае начались размещения четырех выпусков.

Предсказать сейчас, сколько точно будет корпоративных выпусков летом этого года, трудно — количество фактически размещенных выпусков всегда больше, чем их было зарегистрировано до 1 июня. Например, в прошлом году на 31 мая было зарегистрировано 18 выпусков на июнь-август, а фактически состоялось 82 размещения. И это с учетом того, что в зарегистрированных программах выпусков эмитент может и не использовать свое право разместиться именно в конкретный временной промежуток.

( Читать дальше )

( Читать дальше )