фьючерсы

Смысл топика в том, что  когда торговая стратегия срабатывает ранее на тейк-профит, и внешний рыночный фон даёт большую потенциальную прибыль (ну просто волатильность изменилась), вы остаётесь в огромной недополученной прибыли. В целом, если торговая стратегия зарабатывает, вы локти то особо не кусаете, но, предположим ваша торговая стратегия оптимизиована под конкретные условия фиксации прибыли, но внешний фон «такой как сейчас» выдаёт «несоизмеримые результаты профита или овер результаты», ну тупо рынок изменился, наступили овер параметры волатильности.

Отсюда вопрос, что вы делаете в таких ситуациях ?

Занимаетесь ли вы переоптимизацией ТС при росте волатильности ?

Оставляете как есть ?

«Я хлоднокровынй статист, мне не важно, лишь бы в + отрабатывала...»

Есть ли методы сопровождения позиции если волатильность изменилась ?

На сколько эффективно отступать от первичных просчётов оптимизации ?

Планы по фьючерсам ртс, нефть, евродоллар, Сургут, Аэрофлот уже есть у меня-на скринах по ссылкам специально сохранил. Сделаю по другому-как отработают тогда и покажу!!! Никто не верит, и опять пишут что я ерунду втираю… Всем пока! Удачной торговли!

Смехопауза .....

Мой личный пример при торговле в сегодняшнем флэте на РТС ручками.
Загон и эксперимент, т.к. ожидал подвоха.



Сижу и наблюдаю за флэтом сидя в шорте, в надежде поймать грядущее супер движение на новостях.
В таблице «Баланс Ri » поминутное кол-во проторгованных контрактов. Зелень — лонгуют. Не первый час качают.
Ок. Подожду, с толпой спорить не буду. Лонг так лонг.



( Читать дальше )

Перевёл немного на срочный рынок и решил тоже показать свой график, хотя предпочитаю фондовую площадку ММВБ.

Всем добрый день! 

С недавних пор с энтузиазмом занялся работой над отчетностью комиссии CFTC, анализирую динамику позиций, ищу взаимосвязи. Смотрю как саму отчетность — оригинальные цифры, так и индексы, построенные по заветам Руджеро и Ларри Уияльмса. Есть интересные мысли, много интригующих тенденций. 

Вот, например, симпатичная динамика объемов по кофе. Засуха в Бразилии отыгралась заметно… и как то быстро. На новости о потенциальном дефиците показатели COT реагируют слабовато.



Или вот еще, разворот цены по пшенице, индексы по частникам-спекулянтам сработали неплохо:


( Читать дальше )

Стратегия	Январь	Февраль	2020год	За все время	Начало работы
LR(Low Risk)	19,38%	28,62%	48%	342,19%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	5,45%	-6,88%	-1,43%	165,49%	27.03.2018
HL(Hight Liquidity)	1,51%	-9,38	-7,57%	61,74%

( Читать дальше )

Добрый. 
Буду кратка. 
     Как всегда, чтоб понимать куда двигаться обозначу цели:
1. по ТС1(акции РФ) — задача: за год сделать 20%,
сделала в феврале +0,15%, молодец, всё хорошо, продолжаю не трогать.
2. по ТС2(акции США) — задача: за год сделать 60%,
сделала в феврале -5,71%, очень плохо! (так как это мой любимый счет, то заработала наказание, кто хочет, можете написать в комментах какое ...), на просадку пофиг, так как картина ожидаема мною с декабря и уже готова нанести просадке ответный удар — в планах в марте-апреле докупать.
3. по ТС3(фьючерсы) — задача вылезти из прошлогодней 50%-ной просадки и сделать любой плюс.
сделала в феврале -1,84%, плохо (но так как это новый счет, то возможно и не так плохо).





плакать не буду, мне пофиг, продолжаю торговать.
Интересно, почему торговля перестала вызывать эмоции? 

Всем привет!

Подвожу итоги прошедшей недели:

Фьючерс на индекс РТС: я прогнозировал его рост при небольшом откате, но в первый торговый день недели с утра прошел резкий срыв вниз, перепозиционировав уровень отмены недельного приоритета в статус сопротивления. После этого смело можно искать точки входа на продажи, что я и сделал. Под уровнем 147900 в этот же день была прекрасная первая точка входа, а в четверг с утра — вторая. И в пятницу при повторном заходе на уровень 130000 — закрывать все сделки, и радоваться профиту в +17200 и +13800 пунктов от каждой сделки. 



Еще была интересная ситуация по фьючерсу на Палладий: в своей закрытой группе я размещал прогноз на его рост от уровней 2650/2580 до области 2805/2865. Что же в итоге произошло? Во вторник слегка не дойдя до уровня 2650, рынок в конце дня перепозиционировал уровень 2692 с выбросом значимого объема, чем задал уверенное направление на продолжение роста. И в среду можно было смело входить в покупки, что я и сделал по цене 2717. И в четверг под закрытие дневной сессии, рынок дал вторую точку входа для тех, кто торгует не только внутри дня. Я зашел уже в вечернюю сессию по цене 2785. И по тэйк-профиту 2865 закрылись обе сделки. Таким образом +148 и +80 пунктов. Конечно, если не ставить тэйк, то срыв в пятницу принес бы разочарование, но можно перед началом торгов двигать стопы в безубыток, что я и делаю.

( Читать дальше )