фьючерсы

Смехопауза .....

Мой личный пример при торговле в сегодняшнем флэте на РТС ручками.
Загон и эксперимент, т.к. ожидал подвоха.



Сижу и наблюдаю за флэтом сидя в шорте, в надежде поймать грядущее супер движение на новостях.
В таблице «Баланс Ri » поминутное кол-во проторгованных контрактов. Зелень — лонгуют. Не первый час качают.
Ок. Подожду, с толпой спорить не буду. Лонг так лонг.



( Читать дальше )

Перевёл немного на срочный рынок и решил тоже показать свой график, хотя предпочитаю фондовую площадку ММВБ.

Всем добрый день! 

С недавних пор с энтузиазмом занялся работой над отчетностью комиссии CFTC, анализирую динамику позиций, ищу взаимосвязи. Смотрю как саму отчетность — оригинальные цифры, так и индексы, построенные по заветам Руджеро и Ларри Уияльмса. Есть интересные мысли, много интригующих тенденций. 

Вот, например, симпатичная динамика объемов по кофе. Засуха в Бразилии отыгралась заметно… и как то быстро. На новости о потенциальном дефиците показатели COT реагируют слабовато.



Или вот еще, разворот цены по пшенице, индексы по частникам-спекулянтам сработали неплохо:


( Читать дальше )

Стратегия	Январь	Февраль	2020год	За все время	Начало работы
LR(Low Risk)	19,38%	28,62%	48%	342,19%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	5,45%	-6,88%	-1,43%	165,49%	27.03.2018
HL(Hight Liquidity)	1,51%	-9,38	-7,57%	61,74%

( Читать дальше )

Добрый. 
Буду кратка. 
     Как всегда, чтоб понимать куда двигаться обозначу цели:
1. по ТС1(акции РФ) — задача: за год сделать 20%,
сделала в феврале +0,15%, молодец, всё хорошо, продолжаю не трогать.
2. по ТС2(акции США) — задача: за год сделать 60%,
сделала в феврале -5,71%, очень плохо! (так как это мой любимый счет, то заработала наказание, кто хочет, можете написать в комментах какое ...), на просадку пофиг, так как картина ожидаема мною с декабря и уже готова нанести просадке ответный удар — в планах в марте-апреле докупать.
3. по ТС3(фьючерсы) — задача вылезти из прошлогодней 50%-ной просадки и сделать любой плюс.
сделала в феврале -1,84%, плохо (но так как это новый счет, то возможно и не так плохо).





плакать не буду, мне пофиг, продолжаю торговать.
Интересно, почему торговля перестала вызывать эмоции? 

Всем привет!

Подвожу итоги прошедшей недели:

Фьючерс на индекс РТС: я прогнозировал его рост при небольшом откате, но в первый торговый день недели с утра прошел резкий срыв вниз, перепозиционировав уровень отмены недельного приоритета в статус сопротивления. После этого смело можно искать точки входа на продажи, что я и сделал. Под уровнем 147900 в этот же день была прекрасная первая точка входа, а в четверг с утра — вторая. И в пятницу при повторном заходе на уровень 130000 — закрывать все сделки, и радоваться профиту в +17200 и +13800 пунктов от каждой сделки. 



Еще была интересная ситуация по фьючерсу на Палладий: в своей закрытой группе я размещал прогноз на его рост от уровней 2650/2580 до области 2805/2865. Что же в итоге произошло? Во вторник слегка не дойдя до уровня 2650, рынок в конце дня перепозиционировал уровень 2692 с выбросом значимого объема, чем задал уверенное направление на продолжение роста. И в среду можно было смело входить в покупки, что я и сделал по цене 2717. И в четверг под закрытие дневной сессии, рынок дал вторую точку входа для тех, кто торгует не только внутри дня. Я зашел уже в вечернюю сессию по цене 2785. И по тэйк-профиту 2865 закрылись обе сделки. Таким образом +148 и +80 пунктов. Конечно, если не ставить тэйк, то срыв в пятницу принес бы разочарование, но можно перед началом торгов двигать стопы в безубыток, что я и делаю.

( Читать дальше )

12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.

где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )