EURRUB

Курсы валют 

валюта	26.02.2025	27.02.2025
Юань1 CNY	11,8002	11,7370
Доллар США1 USD	86,6318	85,9279
Евро1 EUR	90,9403	90,1826

Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности

На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их  разные волатильности  на истории цен.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.

В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы  или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на  скачках  текущей IV и разнице цен.

Даже, например,  связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.

А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.

По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.

PS — приветствуются полезные комменты от практиков.

( Читать дальше )

Курсы валют 

валюта	25.02.2025	26.02.2025
Юань1 CNY	12,0634	11,8002
Доллар США1 USD	88,2065	86,6318
Евро1 EUR	92,5162	90,9403

Курсы валют 

валюта	22.02.2025	25.02.2025
Юань1 CNY	12,0430	12,0634
Доллар США1 USD	88,1676	88,2065
Евро1 EUR	92,0152	92,5162

Курсы валют 

валюта	21.02.2025	22.02.2025
Юань1 CNY	12,1252	12,0430
Доллар США1 USD	88,5103	88,1676
Евро1 EUR	92,4831	92,0152

Курсы валют 

валюта	20.02.2025	21.02.2025
Юань1 CNY	12,3608	12,1252
Доллар США1 USD	90,4268	88,5103
Евро1 EUR	94,0834	92,4831

Курсы валют 

валюта	19.02.2025	20.02.2025
Юань1 CNY	12,4167	12,3608
Доллар США1 USD	91,3398	90,4268
Евро1 EUR	95,6693	94,0834

Курсы валют 

валюта	18.02.2025	19.02.2025
Юань1 CNY	12,4935	12,4167
Доллар США1 USD	91,4347	91,3398
Евро1 EUR	95,8048	95,6693

Курсы валют 

валюта	15.02.2025	18.02.2025
Юань1 CNY	12,3668	12,4935
Доллар США1 USD	90,3099	91,4347
Евро1 EUR	94,8876	95,8048

С прошлой публикации российский рубль серьезно укрепился и особых признаков разворота пока не наблюдалось. А все это время я держал и продолжаю держать покупки валюты. 

В моменте, когда цена прошла поддержку и следующий уровень снизу был достаточно далеко, я принял решение захеджировать позицию и временно отстраниться от контроля цены. В итоге покупка у меня на мартовском контракте, продажа на июньском, а изменение цены на текущий момент практически никак не сказывается на депозите. 

Я по-прежнему считаю, что единственно возможное направление — рост валюты в этом году согласно глобальному плану. Поэтому дальше исхожу только из поиска точек разворота нисходящего тренда. 

 

В настоящий момент допускаю еще одно снижение в область 94168-91623 в рамках волны [5], который должен пройти без пробоя канала равновесия нисходящих вил. Или, наоборот, пробой канала равновесия вверх = разворот. 

 

По мере разворота я избавлюсь от шорта и на сигнале в лонг увеличу в объеме. Вот такой план — план, даже когда цена идет не в мою сторону. 

( Читать дальше )