Постов с тегом " RTS": 4167

RTS


Анализ RIM2 и RTS

На часовом графике RIM2 продолжаем держать шорт от 154500, стоп подтягиваем, у меня трал-стоп сейчас находится на 148000. Отскоки и ножи ловить сейчас не стал бы, хотя каждый сам себе хозяин.
Анализ RIM2 и RTS

Долгосрочно я не торгую, но посматриваю дневные и недельные графики для составления общей картины. На недельках индекса РТС пока что-то никакого позитива не наблюдаю… Хотя конечно могу ошибаться...
Анализ RIM2 и RTS

( Читать дальше )

Торговые сигналы. Фьючерсный контракт на Индекс РТС. Путь пройден.



Сделка по продаже фьючесного контракта на Индекс РТС  http://smart-lab.ru/blog/38840.php от 07 февраля 2012, 22:36 закрыта 04.05.2012, целью которой был уровень 149.000.




Действующие сделки:
1. Продажа фьючерсного контракта на аффинированное серебро в слитках http://smart-lab.ru/blog/38651.php 07 февраля 2012, цель 29,60.
2. Покупка фьючерсного контракта на курс доллар США- российский рубль http://smart-lab.ru/blog/45467.php , цель 30.590.
3. Продажа ОАО«Сбербанк» http://smart-lab.ru/blog/51000.php 18 апреля 2012, цель 85.
4. Продажа НК Лукойл (ОАО) http://smart-lab.ru/blog/50999.php 18 апреля 2012, цель 1556.
5. S&P 500 http://smart-lab.ru/blog/46076.php 19 марта 2012,  цель 1296.

Результативность торговых сигналов  http://smart-lab.ru/blog/47795.php.
 

Алго-хищники! (основные разновидности стратегий HFT)

-------------------------------------------------------------------------------

Алгоритмы хищники бывают:


Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.

Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).

Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам. 

( Читать дальше )

Вроде рынок движется, а почему скальперы сегодня не заработали?(картинка)

Вроде рынок движется, а почему скальперы сегодня не заработали?(картинка)

Высокое ГО, после праздничный ГЕП, да растущий интерес внутри дня...

Но этот ...мерзко падающий рынок, способен свести с ума почти каждого скальпера, который привык торговать в ритм с рынком.

Причина кроется в том, что большинство скальперских сделок рассчитаны на минимальный риск и взятие быстрого профита. А при сильном трейдер, стратегии на быстрые откаты или же вставать на пробой, становятся мало эффективными, поэтому рынок дрючит в абсолютно противоположные стороны, а скальпер неспособный пересиживать лосей, напросто выпрыгивает или же завязывает в мечте что рынок должен откатить. Таковы основные проблемы с которыми мы сталкиваемся на таких продолжительных падениях.

В принципе убытки в такие дни не сравнимы с профитами за неделю, но всё же обидно глядя на такие свечи, что ты в этот день не встал закрыв глаза в этот очевидный шорт =)

Приходят письма с РТС следующего содержания:

WARNING! (0123598150)
От кого:
«daily_results_2 administration» <[email protected]>

Кому:
… <......>



16 апреля 2012, 03:44
This is an automated message from the
  <[email protected]> mailing list manager

List messages sent to your address <....> have bounced.

If you read this message, your mail system has been probably fixed.

To clear the bounce counter and to prevent automatic cancelation of
  your subscription, use the Reply command in your mailer.

Check that the Subject of the reply message contains
  the confirmation ID: 0123598150,
  and the reply is directed to <[email protected]>,
  and the 'From' address of your reply is <....>.

All requests about this mailing list
  should be sent to <[email protected]>


что бы это могло быть?

RTS! Куда идём? Куда стоим?(картинка)

Забавно утром выглядело перед падением как rim2 сдерживали, а после началось агрессивное закрытие позиций. Кто сколько собрал профита? стопаков??)

RTS! Куда идём? Куда стоим?(картинка)
 Ну так что куда дальше?

Про ГО, гордыню и скромность

История про ГО длиною в полгода

Где-то в октябре 2011 года была запущена программа, обсчитывающая некоторые параметры позы и ГО в том числе с использованием соответствующей библиотеки РТС. И все было хорошо до тех пор, пока в один прекрасный момент она выдала ГО в размере более 200 млн. рублей, что сильно отличалось от реальности.Разбор ситуации выявил трабл библиотеки — если ставить подряд один и тот же инструмент с параметром позиция и заявка, то цифра ГО меняла порядок своего значения. Был придуман способ обойти этот трабл и он больше не проявлялся.

Но что-то толкнуло написать письмо о нем в тех. поддержку тогда еще РТС. Справедливости ради нужно сказать, что получил ответное письмо с регистрационным номером и даже пару уточняющих вопросов.
Так как обходные пути работали, вспомнил о трабле только через месяц-полтора в ходе разговора с одним из сотрудников поддержки и получил ответ: «Программистам все передали — работают»

( Читать дальше )

Израиль на max с августа 2011

    • 22 апреля 2012, 14:28
    • |
    • Baphet
  • Еще
Пора бы нам тоже  порасти! RTS 1700 реально на этой недели???

RTS_Daily. Идеи развития ситуации до конца апреля 2012 года. Продолжение блога от 19.04.2012.

Коллеги, доброго дня!
Вчера я выложил свои мысли по дневному графику РТС на основе трендового индикатора SAR. Блог не прошел незамеченным, за что я вам весьма благодарен.
Сегодня я несколько разовью свою мысль, поскольку вчера произошел пробой ценой дневного параболика. То есть формально short-тренд закончен.

RTS_Daily. Идеи развития ситуации до конца апреля 2012 года. Продолжение блога от 19.04.2012.

Прежде чем выложу таблицу с расширенной  статистикой сигналов, хочу принести свои извинения. В блоге от 19.04 в таблице с перечнем шорт-сигналов допустил досадную оплошность. В столбце «Дата старта сигнала Short» на самом деле указаны даты старта следующих за этими шортами лонгов.

Ошибку исправил и добавил кое-какие данные по сигналам лонг, о чем меня просили кое-кто из коллег:

RTS_Daily. Идеи развития ситуации до конца апреля 2012 года. Продолжение блога от 19.04.2012.
Некоторые выводы по уже состоявшей ся ситуации закрытия шорта:
  1. Закрывшийся вчера шорт все-таки не стал уникальным по своей длине. Рынок не увидел в ситуации ничего такого, что позволило бы цене пробить поддержку 1575,81п без предварительного переворота в лонги по дневному SAR и уйти, что называется, «в пол».
  2. Все-таки этот шорт тренд отличается от предыдущих тем, что при длине 21 свеча (почти месяц с 21.03 по 19.04) максимальное падение составило всего 6,3%. До этого «антирекорд» максимального падения внутри тренда принадлежал тренду от 14.04.2005 с падением «всего» 8,7%. Именно поэтому в блоге от 19.04 я писал, что рынок может упасть без пробоя дневного SAR еще на 2,5%-3,0% от уровней закрытия среды 18.04. 
  3. В выборке Long-трендов нет ни одного тренда с общей длиной менее 8 свечей (сессий) и формированием своего максимумума раньше 3й свечи. Это дает основание ждать роста рынка в ближайшие 3-4 сессии до уровня 1672п (старт лонга 1604,63п + 4,2% как минимум из всех максимумов лонг-трендов выборки за 11 лет).
  4. Что касается просадки внутри тренда ДО наступления максимума тренда. В таблице собраны данные о просадках (уровень в % от старта тренда и номер свечи, в которой просадка произошла). Здесь не учтены просадки внутри первой свечи тренда непосредственно после пробоя SAR, поскольку относительно всего движения они незначительны. Так вот, я нашел только один тренд с просадкой внутри тренда ниже цены старта ДО наступления максимума. Это тренд от 28.05.2002 года. Во всех остальных случаях рост был практически безоткатен минимум до 3й свечи. В нашем случае третья свеча наступит в понедельник 23.04.12.
Итак, основной прогноз:
Рост индекса РТС до уровня 1672п к понедельнику 23.04.12 с общим нахождением индекса РТС в состоянии лонг-тренда по дневному SAR как минимум в течение ближайших 8 сесиий, включая сегодняшнюю сессию 20.04.12.

За сим все и удачи! 

Семинар "Алгоритмическая торговля на российском рынке" 21.04.12

Подробная информация о месте и графике проведения на сайте
rts.micex.ru/e1737
Ведущий семинара: Юрий Маслов, Руководитель направления Развития алгоритмической торговли ММВБ-РТС.
прислал вчера  Валерий Скотников

Интересно кто-нить из смартлабовцев собирается ?
Я скорее всего пойду, буду рад пообщаться с коллегами очно ) 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн