S&P500

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта e-mini S&P500 сложилась ситуация благоприятная для движения вниз. В данный момент, снижение может рассматриваться как очередная коррекция при росте. При пробое ценой предыдущего минимума (1777,75 мелкий красный пунктир), можно говорить о начале нисходящего движения.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается в момент пробоя предыдущего фрактала (примерно, 1799 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над историческим максимумом (примерно, 1814 красный крестик). Тейк-профит ставится на верхней границе восходящего канала, которая выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

• Вероятность «QE3 tapering» в декабре-январе возросла
  
• EUR/USD и S&P500 — понижательные риски в декабре-январе.
  

( Читать дальше )

SP500 текущее значение 1807. Сегодня идем выше к 1816, либо сразу, либо после коррекции на 1800. Если данный сценарий будет реализован, то возможно мы и доползем до 1840/1850. Рекомендация – лонг.

WTI текущее значение 97,70. Может дойти до 99,50, хотя отскок почти закончился и дальше мы можем спокойно штурмовать предыдущие низы 92, с возможным походом на 88. Рекомендую набирать шорт.

GOLD текущее значение 1230. Скорее всего пробьет предыдущий низ (1190) и уйдет на 1100, либо сформирует двойное дно оттолкнувшись от 1190, с походом на 1300. Рекомендация строго ждем уровня 1190, до этого не входим в рынок.

Акции из списка SP500 в лонг до конца недели
Выше 100 $ — WPO, CMG, REGN, SHW, LMT, BCR, BA, ROP, MMM, PX, ORLY, COST, KSU, BRKB, AMZN, ROK, NOC, APD, ECL, SJM, WAT,
100 -50 $ — HSY, CB, OXY, DOV, GD, SLB, SRE, IFF, NEE, CME, ADP, LYB, FMC, SNI, ROST, NBL, SNDK, DTE, EMR, BEAM, TWX, D, TJX, K, DGX, JEC, WAG, WFM, ED, ADBE, DLTR, A, BEN, ALL, HAL
<50 $ — GRMN, LOW, XRAY, L, AEP, GAS, GME (High risk), WFC, PDCO, NTAP, KR, BMS, MO, RSG, SE, GE, GT, PBI, EA, CSCO, GLW, IPG, AMAT, WU (High risk), KEY, BSX, XRX, LSI, FTR

1. Многие акции находятся близко с своим верхам, берем аккуратно со стопом.
2. Ставим долбаный плюсик
3. В конце недели получаем свои 2% на капитал (cash stocks)

График S&P 500 fut 2h

Американцы поверили наконец в силу экономики или надо поудобнее переложится из декабрьского контракта в мартовский?

Это наверное сейчас один из главных вопросов.
 
Вышедшая на прошлой неделе статистика, как нельзя хуже подходит для продолжения количественного смягчения, однако рисуют такую картину, будто бы экономика США начала восстанавливаться большими темпами, и даже Shutdown не повлиял на нее в худшую сторону, и ВВП растет на 3,8% и безработица упала до 7% и все вроде кругом хорошо.

Так растет или нет?

Не уверен. но думаю вот этот парень знает наверняка :)

 
Видимо народ уже привык к той мысли, что QE3 могут сократить, а хорошие макроэкономические данные дают людям новые реалии жизни.
 
Однако, как бы там ни было, для дальнейшего роста, рынку потребуется хорошая коррекция.


( Читать дальше )

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.

( Читать дальше )

Привет! 

Это мой первый пост на СмартЛабе, и я хочу обсудить это:

В статье на MarketWatch говорится о том, что по состоянию на конец 2го квартала 2013, в портфеле Д. Сороса имеется огромная позиция путов на S&P 500. В статье имеется ссылка на форму 13F с подтверждением данного факта.
Однако, не совсем понятно путы с каким страйком и с какой датой экспирации приобретены господином Д. Соросом!

Кто что думает? Куда пойдет S&P 500? Думаете Сорос в очередной раз заработает несколько ярдов?!

Все сейчас мучаются вопросом: Куда пойдёт S&P? Вылажу некоторые картинки, которые дадут поводы порассуждать и высказать различные точки зрения на дальнейшее движение рынка.

Скрины делал вчера днём, поэтому не учтён вчерашний день, нет последней свечи на дневках.


На часовом графике видны небольшие дивергенции, которые вчера только усилились. Сегодня на фьючерсах эти дивергенции немного отрабатываются, есть предположения, что в начале торгов в Америке тоже возможен отскок. Эти же дивергенции просматриваются и на 2-ух и 4-ёх часовых графиках. Также видно, что данные фигуры неплохо отрабатываются в ретроспективе.

( Читать дальше )

CNBC опубликовал результаты опроса инвесторов (20 игроков — $23 млрд в управлении), который показал, что большое количество игроков (44%) сильно опасается падения индекса S&P500 в 2014 году.
При этом большинство инвесторов (не только из текущего, но и других опросов-исследований — Bloomberg и др.) ждут, что в 2014 году обязательно будет коррекция цен на акции — от 5 до 20%. При этом в неминуемую коррекцию верят не только медведи, но и быки.
Из тех, кто полагает, что рынок акций в 2014 году в общей сложности по итогам 12 мес. вырастет, пытаются аргументировать свою бычью позицию техническим анализом — мол, практика показывает (где-то, начиная с 30-х), что в подавляющем большинстве ситуаций рынок растет в следующем году «паровозом» тогда, когда в предыдущем году был уверенный стабильный рост.
Однако же теханализ на среднесрочную перспективу (не говоря уже о долгосрочной) — архибесполезная фигня в ситуации монетарного «ахалай махалая», проводимого ФЕДом. В сухом остатке — у медведей аргументов в пользу сильной просадки индекса в 2014 году намного больше… и аргументы серьезнее. В частности, тот факт, что экономика не очень-то и растет. Сокращение безработицы иллюзорно — мы писали об этом: smart-lab.ru/blog/153879.php И еще в инвестсообществе не прекращаются разговоры на тему — сформирован ли уже пузырь на рынке акций или еще нет… Есть даже замысловатые пузырно-научные исследования на этот счет: www.zerohedge.com/news/2013-12-05/asymmetrical-bubbles Без 100 грамм никак не понять, что там написано. Но если просто посидеть-подумать и прикинуть, что 1.2% роста ВВП никак не могут дать рост S&P на уровне 25%… то становится очевидным, что пузырь все же есть. Другой вопрос, что вся экономическая теория и здравые рассуждения теряют смысл на фоне искусственности происходящего (имеется в виду Федрезерв со своим бессмертным и всемогущим печатным станком)… И кто знает — быть может, в 2014 году ФРС придумает что-нибудь еще — и мир снова поверит, что никакого пузыря нет, и акции растут потому, что все позитивно и просто замечательно.
 

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500, на мой взгляд, высока вероятность разворота вниз. Сигналом к снижению может служить пробой вчерашнего минимума, который усиливается верхней границей восходящего канала (крупный зеленый пунктир).

Торговая идея такова:
При пробое предыдущего минимума, открывается шортовая позиция небольшого объема (примерно по 1776, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1802, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе предыдущего значимого минимума, который, при падении, выступает уровнем поддержки (примерно 1736, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цена, вероятнее всего, опять вернется на расширение Фибоначчи 161,8%. Сигналом для дальнейшего роста будет служит пробой исторического максимума 1812 пунктов. 

( Читать дальше )