S&P500

Зимой этого года доходность по 10-ти летним облигациям США пробила многолетнюю поддержку

Как результат — рынок акций штатов отреагировал 12% коррекцией. Включился триггер будущего кризиса.
В 2000 и 2008 годы рынок США через несколько месяцев после первого падения достигал новых максимумов.
Сейчас все повторяется.
На минувшей неделе SP500 поставил новую историческую вершину.
Теперь все сложилось для того, чтобы рынок перешел в медвежью фазу.
Всерьез и надолго.
Пробитие минимума февраля вынесет окончательный вердикт.


( Читать дальше )

25 дней назад (1 августа 2018 года) я имел смелость разместить на Смартлабе заметку «Движение вверх?!»

Эта заметка была посвящена предполагаемому движению американского индекса широкого рынка S&P500 к отметке 3000 пунктов.

Там же был размещен мой авторский этюд на основе недельного графика S&P500, иллюстрирующий это предполагаемое движение.
Вот тот самый этюд месячной давности:



Замечу, что писал я свою заметку  «Движение вверх?!» в атмосфере воинствующего пессимизма на Смартлабе.
Блоги многих уважаемых трейдеров (в том числе признанных гуру) месяц назад содержали уверенные прогнозы в том, что индекс S&P500 вот-вот рухнет, что дни роста на американском рынке сочтены и падение неминуемо.  

( Читать дальше )

Смысл моего предложения такой: есть конкретные условия, довольно стандартные для любого крупного швейцарского private banking, вот хочется оперируя в рамках этих условий зарабатывать на акциях голубых фишек США или на облигациях (рейтинг не ниже А) выше 5% годовых чистыми. Готов за advisory с такими вводными платить 10% от того что накопится выше. Сумма о которой идёт речь около 1цы долларов ( то есть тот кто обеспечит доход 15% годовых получит за свои консультации 10к в год). Если это кому-либо интересно то пишите в личку. Если кто-то считает что это невозможно, с удовольствием почитаю квалифицированное мнение. Всем заранее спасибо!

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (384 акций) 24.08.2018
  • Откат в аптренде (42 акций) 24.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1042 акций) 24.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (72 акций) 24.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (109 акций) 24.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (218 акций) 24.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (171 акций) 24.08.2018
  • Слом растущей 50МА (39 акций) 24.08.2018
  • Слом падающей 50МА (49 акций) 24.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (60 акций) 24.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (80 акций) 24.08.2018
  • Консолидация под 50МА (590 акций) 24.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (73 акций) 24.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (187 акций) 24.08.2018
  • Консолидация под 200МА (391 акций) 24.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (25 акций) 24.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (129 акций) 24.08.2018
  • Консолидация на дне (714 акций) 24.08.2018
  • Подскок со дна (259 акций) 24.08.2018
  • Длительный даунтренд (167 акций) 24.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2465 акций) 24.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-24 Список

( Читать дальше )

Падение конечно будет. Это также неизбежно, как восход солнца.
Но пока что все тяготеет к сценарию прорыва глобального максимума на уровне 2876.8 и похода в зону технической долгосрочной цели на уровне 3080. Дойдет — не дойдет вопрос отдельный, но прорыв нужен и прорыв вероятнее всего состоится.
Основной, долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды восходящие. По локальному тренду и тренду дневного цикла — боковая коррекция с консолидацией.
А вот если предварительно будет прорван вниз бывший уровень краткосрочного сопротивления 2801.6, то поход вверх отменяется, по крайней мере на время.

Все наблюдаемые тренды в фазе роста. Ждем-с...

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (361 акций) 23.08.2018
  • Откат в аптренде (38 акций) 23.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1036 акций) 23.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (35 акций) 23.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (58 акций) 23.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (245 акций) 23.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (206 акций) 23.08.2018
  • Слом растущей 50МА (81 акций) 23.08.2018
  • Слом падающей 50МА (121 акций) 23.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (50 акций) 23.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (68 акций) 23.08.2018
  • Консолидация под 50МА (607 акций) 23.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (87 акций) 23.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (171 акций) 23.08.2018
  • Консолидация под 200МА (366 акций) 23.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (23 акций) 23.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (125 акций) 23.08.2018
  • Консолидация на дне (689 акций) 23.08.2018
  • Подскок со дна (238 акций) 23.08.2018
  • Длительный даунтренд (192 акций) 23.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2425 акций) 23.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-23 Список

( Читать дальше )

Ссылки на мои ближайшие выступления в городах РФ под видео.  8 сентября — Нижнекамск, 15-16 сентября Нижний Новгород, 22 сентября Камчатка, 6 октября Турция.



( Читать дальше )

Падение конечно будет. Это также неизбежно, как восход солнца.
Но пока что все тяготеет  к сценарию прорыва глобального максимума на уровне 2876.8 и похода в зону технической долгосрочной цели на уровне 3080. Дойдет — не дойдет вопрос отдельный, но прорыв нужен и прорыв вероятнее всего состоится.
Основной, долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды восходящие.  По локальному тренду и тренду дневного цикла — боковая коррекция с консолидацией.
А вот если предварительно будет прорван вниз бывший уровень краткосрочного сопротивления 2801.6, то поход вверх отменяется, по крайней мере на время.

Торговцам на русских площадках ещё предстоит увидеть самое красивое и завораживающее явление на рынке — панику, а  некоторым даже удасться заработать, мне комфортнее просто наблюдать за процессом, потому что как бы ты хорошо не плавал, в шторм лучше быть где-то на вершине в глубине острова и подальше от берега.

Американские акции продолжают неспешно, но уверенно обновлять новые рекордные максимумы, после коррекции в начале этого года. Russel2000 повторно вышел на новые рекордные вершины. Nasdaq сделал это уже несколько раз, а Dow все еще только собирается догнать соседей.
Трейдеры уже говорят о самого длинного бычьего рынке, и в силу своей образованности одни продолжают считать каждый новый рекорд предвестником обвала («оно же не может так долго карабкаться — должно же сорваться»), а другие всего лишь обоснованным процессом роста. 

Но я не считаю этот бычий рынок самым длинным в истории. Вторым — да, но не первым. Сейчас ему 9 лет и 5 месяцев. Но самый старый бычий рынок начинался в декабре 1987 года и продолжался до марта 2000 года, - итого 12 лет и 4 месяца. 

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (497 акций) 22.08.2018
  • Откат в аптренде (24 акций) 22.08.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (807 акций) 22.08.2018
  • Пробой растущей 50МА (70 акций) 22.08.2018
  • Пробой падающей 50МА (129 акций) 22.08.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (327 акций) 22.08.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (275 акций) 22.08.2018
  • Слом растущей 50МА (46 акций) 22.08.2018
  • Слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (35 акций) 22.08.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018
  • Консолидация под 50МА (547 акций) 22.08.2018
  • Отскок вниз от 50МА (57 акций) 22.08.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (277 акций) 22.08.2018
  • Консолидация под 200МА (273 акций) 22.08.2018
  • Отскок вниз от 200МА (9 акций) 22.08.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (183 акций) 22.08.2018
  • Консолидация на дне (599 акций) 22.08.2018
  • Подскок со дна (383 акций) 22.08.2018
  • Длительный даунтренд (125 акций) 22.08.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2446 акций) 22.08.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-22 Список

( Читать дальше )