S&P500

Как в принципе и ожидалось, унылый выход S&P из oversold по итогам прошлой недели, продолжается.
Даже несмотря на +15 СиПи сегодня-уже +18СиПи - я вижу что смарт money, набирают волатильность. Может в конце дня упадет волатильность- посмотрим.

Поводом для стресса на рынке может быть все, что угодно- КНДР, Выборы во Франции, Сирия… Дефицит Потолок бюджета в США (27апреля) и тд.

Цели по-прежднему ниже
2315, 2305-2288
Сопротивление- 2353, 2372, 2386
После взлета волатильности на прошлой, Пасхальной неделе- вчера в среду была экспирация по волатильности. до 12ч.

Волатильность серьезно зажали тисками держатели, продавцы Calls опционов,  обнулив покупателей с экспирацией в среду.
Вообще происходит нечто интересное, впервые с памятного Августа 2015г. (Китайский Синдром-девальвация юаня)
Три дня подряд (Чт, Пн, Вт) объем по VIX Calls превышал 1млн.контрактов. Сама цифра встречается -раз в 1-2месяца, но вот чтобы три дня подряд таких объемов не было с 2015г.

Еще более удивительная цифра соотношение Put/Call VIX = 10% (19 апреля 2017- вчера — такого aжиотажа не было с 10 Августа 2015г. (тогда цифра была 9%)

( Читать дальше )

Приветствую всех своих читателей!

                Текущая неделя думаю будет достаточно интересной для индекса. Начало недели было с легким обновлением минимумов четверга на ETH сессии, где поставили локальное двойное дно 2322,75 на 4-х часовом графике, но подчеркну без объемов на спот рынке (хотя разумеется в четверг объемы на закрытии спота были в районе 2325-26 пунктов)

                В понедельник цена утоптала минимумы и к открытию RTH двинулась вверх, вынося по дороге стоп приказы шортистов ожидающих WW3. И понедельник стал по сути днем от которого и будет плясать вся остальная неделя, то есть он задал нам размер движения. А составил он не много не мало 23,25 пункта от 2322,75 до 2346.



                Во вторник к минимуму понедельника был поставлен более высокий минимум (HL) и от него можно смело отложить эти 23,25 пункта и мы получаем цель 2353,5, куда в текущий момент цена постепенно и движется.

( Читать дальше )

Не будем гадать о происходящем… Просто смотрим на диспозицию...

За последнюю неделю (на момент закрытия торговой сессии 18.04) диспозиция крупных участников торгов значительно изменилась. С учетом фиксации коротких позиций, набор лонгов привел к увеличению чистой длинной позиции уже более чем на $300 млн. (речь конечно о сводной динамике позиций в контрактах на S&P500). Это, напомню, — за неделю...

Касательно позиций фондов в акциях — всё не менее интересно (по крайней мере по эмитентам из моего портфеля). Вроде бы индекс снижается, а фонды тарят снижения! Фонды… снижения… звучит странно. Но стоит конечно отметить, что это происходит очень осторожно, суммы небольшие в пределах закупок на $30-40 млн. на эмитента. Но для меня примечательно, что на снижении не сливают.

Похоже, мои расчеты о пятипроцентном снижении индекса были слишком пессимистичны.

После наполненной тревожными событиями короткой недели 10-13 Апреля, рынок США достиг oversold к концу торговой сессии ЧТ
Некоторые показатели по волатильности и сентименту достигали уровней 2-4 Ноября 2016( перед выборами в США)
Например Equity Put/Call ratio= 96% ( Nov,2016=99%)

ТRIN index в четверг показал выше 2. (2.49) Цифра выше 2 говорит о том, что selling is done. Последний раз подобная цифра была в сентябре 2016- тогда СиПи вырос на 50 пунктов за неделю но потом все отдал через 5-6 недель, где рынок нашел Long Term Low. (4 Nov,2016)



Отскок по СиПи думаю вполне резонен, несмотря на то, что цели по-преждему ниже в районе 2306- 2298-2289

Согласно McClellan indicator (Adv/Decline) рынок достигнет overbought лишь к концу этой недели.
К тому же завтра в среду экспирация по волатильности. (VIX) кто то неплохо скупил дешевые путы(VIX) на прошлой неделе и в понедельник обвалил волатильность.
VXX 15min 10days


( Читать дальше )

Внизу индикатор Percent Change, который легко позволяет сопоставлять текущие изменения одной или нескольких подряд свечей с прошлыми значеними. Я попросил парней из Tradingview его сделать и они сделали. 

А еще я попросил сделать ребят простой индикатор, H-L в процентах

Он позволяет визуально оценить средний дневной диапазон бара.
Сейчас по S&P500 мы видим средний диапазон составляет примерно 1% и это больше, чем в феврале.
Нервозность на американском рынке начинает постепенно возрастать, хотя рынок и не двигается с места.

Найти индикаторы можно так:

Обсуждение нового указа Трампа в контексте влияния на товарный рынок. Основная информация по S&P500, доллару, евро, нефти, золоту. Обзор кофе, сахара, какао, хлопка. Влияние отчетов Минсельхоза США (USDA) на зерновые и масличные.

Боже мой, Америка всех бомбит и это очень сильно подорвало рынок в пятницу. Поэтому, может быть, наша Пасхальная сделка не сработает, но мы ещё не выходим из неё. Мы используем здесь стоп примерно в $2200. Линия прогноза, по которой мы работали несколько месяцев на Ларри ТВ, говорила о будущей нестабильности рынка. Так оно и есть. Но я думаю, что рынок близок к точке покупок, особенно если посмотреть на %R – он находится в зоне покупок. Сейчас, находясь в зоне покупок, при восходящем тренде на этом рынке появляются действительно хорошие сигналы для длинных позиций. Всё это выглядит, как паника, а паника образует на рынке уровни лоу, особенно когда мы смотрим на свой прогноз. Но здесь есть ещё кое-что большее, я вам покажу.

Голубым цветом обозначена очень важная линия роста\падения. Обратите внимание, что когда акции здесь были ниже, чем ранее, эта линия не опускалась ниже. Акции здесь ниже, чем раньше. А линия роста\падения – нет. И снова то же самое. Это проявление большой остаточной силы рынка. То есть, когда происходит продажа, на некотором количестве растущих и падающих акций продажи нет. Этот и тот факт, что рынок находится в хорошей зоне перепроданности, может говорить нам о том, что приближается точка покупок. То есть внутренняя структура этого рынка всё ещё бычья. На самом деле здесь у нас была большая коррекция. С марта месяца рынок просто двигался туда-сюда в большом торговом диапазоне, как и предполагалось. На рынке было достаточно паники и эмоциональности. Я подозреваю, что на следующей неделе рынок образует дно и начнётся рост. Прощаюсь с вами до следующих выходных. С вами был Ларри Уильямс, желаю удачи, Светлой Пасхи, и хорошей торговли.

( Читать дальше )

Самый простой способ инвестировать в американские акции — это купить биржевой фонд ETF на индекс широкого рынка S&P500. Например, SPDR S&P 500 (SPY). Вкладываясь в портфель такого фонда, вы распределяете свои деньги между 500 компаниями из 10 секторов и получаете широко диверсифицированный портфель.

( Читать дальше )

Добрый день
Я собрал портфель из акций, входящих в S&P 500 и через месяц сравню его с индексом. Всё просто. Я собирал портфель, используя только технический анализ — по сути — графики. Процесс записал на видео. 
Приглашаю всех к тесту, создавайте свои портфели, используйте только знания и представления о техническом анализе. В моём портфеле 35 акций, от капитализацией от 50 до 200 млрд $ из 8-ми отраслей экономики, представленных на фондовых рынках США.
вот он:

Удачи.
p.s. Через месяц подведём итоги, если ок — будем повторять эксперимент. Один месяц, мне кажется, ничего не значит. Думаю, что каждую неделю тоже буду выкладывать скрины портфеля и сравнивать с индексом.