wti

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №7 от 22.12.2020г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 73.3475. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1 500 с 3 200 до 4 700. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1402.5, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) мало изменился и закрылся близко к новому историческому максимуму на уровне 621.25. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

машинный перевод, ссылка на полный отчет в конце текста
оригинал

23 ноября 2020 года

Вашингтон, округ Колумбия — штабов комиссия по торговле товарными фьючерсами это разделение рынка надзора (ДМО) и бюро главного экономиста (ВВЦ) сегодня опубликовала промежуточный отчет относительно обстоятельств, приведших к, НА, и вокруг 20 апреля 2020 года на Западно-Техасская средняя легкая малосернистая сырая нефть фьючерсный договор (контракт марки WTI) торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

В докладе приводятся Предыстория, контекст и замечания, касающиеся истечения срока действия контракта WTI в мае 2020 года (майский контракт), цена которого упала с $17,73 за баррель до отметки -$37,63 за баррель 20 апреля, за день до истечения срока действия контракта. Отрицательные цены майского контракта, наблюдавшиеся во время торговой сессии 20 апреля и при расчете, были первым случаем, когда контракт WTI торговался по отрицательной цене с тех пор, как был зарегистрирован для торговли 37 лет назад.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №33 от 20.12.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске вас ждет широкий анализ доллара и рынка нефти, также мы затронем причины роста фондового и долгового рынков.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

Опубликован тут в блоге сигнал на покупку от уровня fibo и где начались все признаки разворота.
Читайте ранее. До сих пор не было сигнала на продажу.
Первое сопротивление серье́зное на ±45$ котировки пройдут уже в декабре 2020, закрепившись выше и продолжив рост.
Вход без каких либо присадок обеспечит покупка от текущих, в диапазоне 42.06$...42.52$.

Год назад, ситуация на рынке нефти была крайне неопределённой для долгосрочного прогнозирования, т.к.  волновая структура движения была коррекционной, поэтому давалось несколько вариантов и уже по мере развития ситуация должна была определиться. В целом: ожидалась достаточно серьёзное движение вниз, вопрос только с каких уровней. 

более медвежий.

( Читать дальше )

В прошлой статье я написал что «Кризис в России набирает обороты. Или о том,  как население продолжает беднеть». Эта статья вызвала много споров. Настолько много что  я принял решение написать вторую часть. И детальнее рассмотреть феномен бедности в России.  Так доля россиян с доходом ниже 15000 рублей в месяц. Выросла до 44,6 процентов по данным за июнь текущего года. Это данные собранные в результате телефонного соц опроса 1,5 тысячи россиян. Устроенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь» совместно с центром «Перспектива».  При этом каждый пятый опрошенный сообщил о значительном падении доходов. В тоже время каждый десятый — о полной потере заработка.

Следует сказать, что в этом опросе участвовали россияне старше восемнадцати лет. Из всех федеральных округов. Исследования проводились два раза. В феврале — до введения режима самоизоляции. И в июне — после снятия ограничений. Что позволило отследить динамику падения доходов.

( Читать дальше )

Bloomberg Business Week выяснил, что расследование, проведенное американским регулятором, показало, что за этим падением стояла крошечная фирма под названием Vega Capital London, состоящая из 9 независимых трейдеров. Они заработали $660 млн всего за несколько часов. 

20 апреля, когда наступала экспирация нефтяного фьючерса и, например, Китайский нефтяной казначейский фонд начал продавать фьючерсы, чтобы купить бумаги со следующей датой экспирации, трейдеры из Vega их покупали, а потом продавали на рынке, толкая цены вниз. С тем, чтобы на закрытии заработать свою прибыль. Пока биржа не рассчитала цену закрытия и не объявила ее на уроне минус $37,63. Трейдеры Vega были самыми крупными продавцами фьючерсов в последние полчаса перед закрытием биржи. Так они заработали почти $700 млн на всех. Bloomberg отмечает, что если бы их прибыль составила $7 млн, они могли бы праздновать победу, но размер их доходы привел к тому, что регуляторы открыли расследование.

www.bloomberg.com/news/features/2020-12-10/stock-market-when-oil-when-negative-these-essex-traders-pounced?sref=Y0jVLcFo&utm_source=url_link

По нефти очень интересная ситуация.  Сегодня на экспирацию опционов WTI получается крайне интересная картина. Синие столбики это колл опционы, слева от вертикальной линии — это те, которые вошли " в деньги". Громадный объем. Те, кто покупал их — получат лонг по фьючерсам, те, кто продавал — шорты.  Путы, которые продавали фонды — мимо кассы,  они уже обесценились. Теперь нужно решить вопрос с колами, и самое главное понять — у кого будут шорты (по самому хаю рынка!), а у кого лонги.  В любом случае, сегодня и далее — лонги будут сдавать. А вот и повод для flash crash.  Думаю, что обозначенный мной сценарий будет реализован уже сегодня вечером, а завтра будет активный день для снижения нефти. Помните же, фьючерс по WTI только поставочный! Заберите свою партию нефти в Кушинге в понедельник. А если не хотите — продавайте по любым ценам. Как это и было в апреле.





--------------------------------------------
Мысли о рынке: t.me/mathsignal