Алгоритмическая торговля

      Для тех, кто ещё не в курсе Программа Грааль  — это торговая система, выдающая рекомендации для среднесрочной торговли, используя универсальный торговый алгоритм (применимый как для тренда, так и для боковика). Я сначала для себя её писал, но потом оказалось, что как коммерческий проект очень даже неплохо вышло, спрос растёт...
     Сегодня выложил новую версию программы Грааль 002.00.04 для скачивания  Из новых фич  - добавил золото и формирование отчётов по всем сделкам, для их статистического анализа в других программах.


Пример работы системы на фьючерсе на золото (FORTS GOLD)



( Читать дальше )

      В пятницу Грааль сказал что SnP500 пойдет вверх —  вроде как не наврал, что-то похожее на рост, наверное, случилось сегодня под вечер. А вот сегодня Грааль сказал мне… и всем остальным, кто его юзает — что нужно открывать шорты по серебру.

С начала лета сидел в лонге, и вот вшортил SILV.



 

     Сейчас реализовано 17 инструментов в Граале, все сигналы по всем инструментам (обновленные сегодня) можно уведеть на сайте supergraal.ru

Всем удачи и не скучать на рынке =)

     Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ — На бирже Nasdaq в среду произошел уже второй значительный сбой за последние шесть месяцев, в связи с чем в среду  были отменены результаты сделок  с  акциями  производителя  продуктов  питания  Kraft Foods, пишет газета Financial Times.       Цена  акции  Kraft  в  течение  одной  минуты  после  открытия  торгов  на американских фондовых рынках в среду подскочила на 28,9%. Ранее Kraft  разделила свои операции и выделила отдельную компанию  по  производству  снэков  Mondelez, поменяв со вторника листинг с Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq.      В течение часа Nasdaq и другие фондовые биржи отследили  сделки  с  акциями компании и сочли их ошибочными, после чего  аннулировали  результаты  торгов  по ним.      Инвесторы полагают, что сбой был вызван ошибкой торгового алгоритма.      Ошибки в системе биржевых торгов вызывают у инвесторов все больше опасений. В ходе первого дня торгов  акциями  Facebook  -  18  мая  -  в  системах  Nasdaq произошел  сбой  из-за  непредвиденно  большого  объема  заявок  на  проведение операций, из-за чего многие участники торгов приобрели более значительные пакеты акций компании, чем планировали.      Кроме того, из-за ошибки в торговом алгоритме система  брокерская  компания Knight Capital 1 августа выполнила множество ошибочных  приказов,  что  принесло брокеру убыток, по его собственным оценкам, в размере  $440  млн,  что  почти  в четыре раза превышает прибыль компании по итогам 2011 года.
  Прочитал и сразу вспомнил пост Karaya1  «Что вообще происходит с рынками последние два дня? я тупо не могу понять...» http://smart-lab.ru/blog/79279.php То что описал ИФ это надводная часть большого айсберга, то что мы часто как и Karaya1 не можем понять и объяснить это часть подводная. А  вместе вся эта чрезмерная роботизация это и есть тот айсберг, который потопит рынки. Трендовые алгоритмы бьются с противотрендовыми, скорости реагирования на изменения в стаканах растут, объемы в стаканах падают. Вся эта неуправляемая компьютерная армада неизбежно погубит сама себя. Весь вопрос когда это произойдет.

  

Попал на глаза интереснейший пост. Афтор утверждаеет что давно работаеет в системе и раскрывает профессиональные секреты. Букафф очень много поэтому приведу наиболее понравившиеся отрывки:

«достаточно давно идёт систематический и наглый обман инвесторов, в который прямым образом вовлечены ведущие брокерские и инвестиционные структуры, управляющие компании, биржи и финансово-ориентированные электронные и телевизионные средства массовой информации. Как жертв обмана я бы определил частных инвесторов – клиентов брокерских и управляющих компаний, пользующихся услугами прямого доступа к торгам финансовыми инструментами, «консультационного» и доверительного управления, покупающих разного рода инвестиционные продукты, посещающих курсы в учебных центрах и.т.д. Подавляющее большинство этих людей теряют деньги и время, приобретают массу негативных эмоций и получают, на мой взгляд, совершенно неправильное, извращённое представление о фондовом рынке. То есть, по сути – людей просто обманывают».

( Читать дальше )

Друзья, подскажите пожалуйста наиболее стабильную и надежную связку софта для работы торгового робота?  например(quik + stock#). 

Не могу обойти эту любимую мной тему! To make it clear: я искренне ненавижу алгоритмический трейдинг и половину финансового инжиниринга, и считаю, что их необходимо объявить преступлениями и за их использование нужно сажать.

Более года назад на некой конференции я дорогим товарищам-коллегам с ММВБ-РТС довольно неполиткорректно сказал об этой своей idee fixe. То бишь, о чрезвычайном системном вреде роботов для рынков, особенно для рынка акций. «Да, да! — радостно ответили дорогие товарищи. — У нас все это уже работает и бурно развивается! Мы очень рассчитываем на развитие алгоритмической торговли вообще, и HFT в частности! Это генерит комиссии, за этим будущее.» Товарищей поддержали некоторые другие товарищи из финансового мира, сидевшие вокруг, заявившие с энтузиазмом, что высокоскоростные линии и порты имеются и в нашей стране Плохих Дорог и Низкой Газификации, и все это будет расти, шириться, всячески развиваться! Выводить нас на передний край! Создавать ликвидность! «Наплачетесь,» — злобно прошипел я в галстук. Это, конечно, было брюзжание ретрограда.

( Читать дальше )

веселый робот сыграет за вас на любом рынке… а потом оказывается, что этот робот или их банда обрушивают ммвб периодически…
говорил же вилл смит, что роботы эти поработят всех…

а сама тема безусловно интересная. зачем тратиться на персонального брокера, платить ему комиссию, когда можно завести себе робота и он будет верой и правдой служить, пока масло не кончится (смазочное)

Реальная эффективность работы торгового работа напрямую зависит от того, каким алгоритмом он руководствуется. Часто бывает, что определенный алгоритм долгое время приносит солидную прибыль, а потом, в результате действия определенных рыночных механизмов, он начинает действовать в убыток. Но это скорее про форекс, там этих роботов пруд пруди...

А вот взрослые игры уже совсем в других местах проходят. Один из крупнейших хеджинговых фондов British Man Group с $58 млрд в управлении планирует в ближайшее время запустить высокочастотный трейдинг на святая святых – рынке облигаций Казначейства США. По словам отдельных экспертов, этот шаг имеет концептуальное значение со знаком «минус» для всего рынка торгуемой финансовой ликвидности. Доводы такие… Рынок гособлигаций США – это, по факту, последний оставшийся оазис рыночного рационализма, то есть гособлигации всегда были некой флагманской бумагой для всех игроков. Treasuries служили неким мерилом, которое успешно использовали для оценки динамики всех других активов. И теперь и этот крошечный островок также попадет под жернова алгоритмов и роботов, которые, разумеется, отбросят все фундаментальные факторы, то есть, тот самый элемент рыночного рационализма.

( Читать дальше )

Подробная информация о месте и графике проведения на сайте
rts.micex.ru/e1737
Ведущий семинара: Юрий Маслов, Руководитель направления Развития алгоритмической торговли ММВБ-РТС.
прислал вчера  Валерий Скотников

Интересно кто-нить из смартлабовцев собирается ?
Я скорее всего пойду, буду рад пообщаться с коллегами очно ) 

В кратце: бота отладил, все выходные тестил на макс просадку. Добился ПОКА одного убыточного дня с результатом -535п, при этом внутри дня бот минус тащит не более -1200п. Буду на практике проверять на масштабируемость и далее осваивать специфику данного дела.

Текущий результат торгов на графике.



ДАННЫЙ ПОСТ НЕ РЕКЛАМА РОБОТА И НЕ ПОИСК СРЕДСТВ В ДУ!
Просто хочу поделится с Вами какой это кайф, когда ставишь себе ЦЕЛЬ и ее реализуешь. Понятно, что данные настройки бота просто УДАЧНО совпали с рынком, потому у меня НЕТ ИЛЛЮЗИЙ, что бот все время будет пылесосить с рынка по 3000-4000п в день.

Теперь про роботов и ДУ мои мысли:
1. НИКТО и НИКОГДА не продаст Вам СТАБИЛЬНО зарабатывающего робота. Это все равно, что Госзнак будет продавать денежные печатные станки населению.
2. Про ДУ — единственный кто выигрывает в ДУ это управляющий, который стрежет бабло за управление капиталом. Взаимодействие частный трейдер — частный инвестор вообще надо подводить под УК. Т.к. СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЮЩЕМУ ТРЕЙДЕРУ НЕ НУЖЕН ИНВЕСТОР.

( Читать дальше )

При любой оптимизации вопрос: как долго индюки в такой настройке будут давать минимум ложных сигналов. Проверю на практике.

Убрал приоритеты на пробои при открытой позе. Лишнее это. Из желания сократить стоп отбойный на 500п получается чаще всего два стопа при ложном пробое. Теперь или сняли стоп и открыта новая поза или не сняли стоп. Положительно сразу и на количестве сделок сказалось и как следствие на проскальзываниях и масштабируемости системы.

Задачка на выходные:
Поиск ситуаций с максимальной серией убыточных сделок. Пока 2-3 подряд убыточные закладываю. Это около 1200-1500п интрадейной просадки.


 Текущие сделки на графике:



P.S. Робопосты пока прекращаю, т.к. вроде как отладил,  а постить лишнее смысла нет.