SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikАлгоритмы
Мовчан против алгоритмистов! Свежее! (относительно)
- 16 января 2018, 21:38
- |
Не знаю — было тут или нет
Кто не видел — вэлкам к просмотру.
Кто не видел — вэлкам к просмотру.
- комментировать
- ★3
- Комментарии ( 12 )
А как дела у Норд Капитал?
- 03 ноября 2017, 08:39
- |
Судя по информации, которую они присылают, всё у них нормальненко так.Кто нибудь, реально, работал с ними?
Пятничное о Сберушках.
- 06 октября 2017, 20:16
- |
Добрый вечер друзья!
Что изменилось со среды smart-lab.ru/blog/424340.php
Сегодня пятница и конец недели.
Пятница подкачала для лонгистов, надо это признать.
На часовых закрыли утренний гэп и отскочили немного, что Сбер что Сбер преф. Позитивно для лонга пока.
Картинка
Дневки.
Закрылись оба тикера свечкой дожи, причем красной, что свидетельствует о краткосрочном развороте тенденции.
На радость медведям наконец. Долго они ждали и видимо пробой шортили. Цель снижения рубля 2 что там что там. Т.е. мишкам нужно не зевать имхо и крыть позы при неблагоприяных для них условиях. На этих уровнях нужно смотреть на активность быков.
Картинки
( Читать дальше )
Что изменилось со среды smart-lab.ru/blog/424340.php
Сегодня пятница и конец недели.
Пятница подкачала для лонгистов, надо это признать.
На часовых закрыли утренний гэп и отскочили немного, что Сбер что Сбер преф. Позитивно для лонга пока.
Картинка
Дневки.
Закрылись оба тикера свечкой дожи, причем красной, что свидетельствует о краткосрочном развороте тенденции.
На радость медведям наконец. Долго они ждали и видимо пробой шортили. Цель снижения рубля 2 что там что там. Т.е. мишкам нужно не зевать имхо и крыть позы при неблагоприяных для них условиях. На этих уровнях нужно смотреть на активность быков.
Картинки
( Читать дальше )
Меня часто спрашивают...
- 26 августа 2017, 19:44
- |
Часто спрашивают меня...
"ну как ты, астролог, можешь на небе все это видеть? Какой трубой пользуешься?"
Пора закрыть ваши измышления и приоткрыть завесу тайны.
Презентую методологию.
Визуализируем, на примере графика нефти Brent (spot).
У моего нового брокера под тикером (нет, не водолея)… UK OIL
Левая сторона графика всегда интересна настоящим исследователям.
А чтобы спроецировать правую… на базе исторических астро данных.
Как видите, я выделил прямоугольниками наиболее яркие паттерны на графике. Какие — сами видите и знаете. Осталось дело за малым — разместить к обозначенным паттернам полную или частичную астро документацию. Могу сразу лет на 20 назад (подробно), а могу… тоже все планетки подряд, но на выделенные тайм-секторы.
Однако есть и другой метод, когда получаю, скажем ексел такого типа… abc-company.ru/abc-jpg/allyr-sp.png, и самолично выбираю на глаз, вкус и цвет… какие
( Читать дальше )
"ну как ты, астролог, можешь на небе все это видеть? Какой трубой пользуешься?"
Пора закрыть ваши измышления и приоткрыть завесу тайны.
Презентую методологию.
Визуализируем, на примере графика нефти Brent (spot).
У моего нового брокера под тикером (нет, не водолея)… UK OIL
Левая сторона графика всегда интересна настоящим исследователям.
А чтобы спроецировать правую… на базе исторических астро данных.
Как видите, я выделил прямоугольниками наиболее яркие паттерны на графике. Какие — сами видите и знаете. Осталось дело за малым — разместить к обозначенным паттернам полную или частичную астро документацию. Могу сразу лет на 20 назад (подробно), а могу… тоже все планетки подряд, но на выделенные тайм-секторы.
Однако есть и другой метод, когда получаю, скажем ексел такого типа… abc-company.ru/abc-jpg/allyr-sp.png, и самолично выбираю на глаз, вкус и цвет… какие
( Читать дальше )
Как я заплатил 500 тыс руб. за детский спектакль, или недетский. Развод begemota.
- 11 августа 2017, 18:06
- |
Решил расписать одну схему, на которую попался. Все руки никак не доходили.
Заплатил одному товарищу 500 косых за то, чтобы я увидел, как можно легко манипулировать сознанием окружающих, т.к сказать побыть в шкуре жертвы.
Этот товарищ известен в определенных кругах и называет себя begemot01, постоянно раньше был на смартлабе. Возможно схема еще продолжает свою жизнь. Здесь лишь опишу как я там поучаствовал.
Итак, begemot, кто помнит его по смарту, писал свои вью здесь, бывало попадал, и бывало нет, но пользовался особой популярностью. Читал его, и было довольно увлекательно. Потом он создал свой, сайт, по сей день там и вещает в узкой аудитории, возможно также в сообществах в скайпе.
Итак, замутил этот товарищ очень интересную и простую схему по облапошиванию дурачков. А именно, торговля нерабочими алгоритмами за большие деньги.
Имея достаточную аудиторию на своем сайте, потихоньку кидал удочки по поводу продажи супер прибыльного робота для фьючерса на РТС.
( Читать дальше )
Заплатил одному товарищу 500 косых за то, чтобы я увидел, как можно легко манипулировать сознанием окружающих, т.к сказать побыть в шкуре жертвы.
Этот товарищ известен в определенных кругах и называет себя begemot01, постоянно раньше был на смартлабе. Возможно схема еще продолжает свою жизнь. Здесь лишь опишу как я там поучаствовал.
Итак, begemot, кто помнит его по смарту, писал свои вью здесь, бывало попадал, и бывало нет, но пользовался особой популярностью. Читал его, и было довольно увлекательно. Потом он создал свой, сайт, по сей день там и вещает в узкой аудитории, возможно также в сообществах в скайпе.
Итак, замутил этот товарищ очень интересную и простую схему по облапошиванию дурачков. А именно, торговля нерабочими алгоритмами за большие деньги.
Имея достаточную аудиторию на своем сайте, потихоньку кидал удочки по поводу продажи супер прибыльного робота для фьючерса на РТС.
( Читать дальше )
Иллюзия алгоритмов?
- 21 мая 2017, 10:39
- |
Как Вы считаете, может ли трейдер зарабатывать, торгуя по полностью алгоритмизированным системам? Если да, то можете привести пример из жизни? Если нет, то почему?
Для примера выложу результаты бек-теста одного своего алгоритма
По нему торговал с января — в итоге потерял деньги, разочаровался. И задумался, о реальности заработка чисто по алгоритмам...
Интересно мнение опытных трейдеров!
QUIK - перезагрузка
- 17 февраля 2017, 14:23
- |
ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.
СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK.
ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль:
[подключение к QUIK]
[получение текущих данных]
[закачка исторических данных]
[расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]
АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.
СКРИНШОТ
( Читать дальше )
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.
СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK.
ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль:
[подключение к QUIK]
[получение текущих данных]
[закачка исторических данных]
[расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]
АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.
СКРИНШОТ
( Читать дальше )
Случайность, Эффективность и ТехАнализ.
- 16 декабря 2016, 16:00
- |
Для грамотных математиков любящих графики случайного блуждания, распределения приращений и кибернетикам с априорными гипотезами без доказательств.
Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма, за счет устранения избыточности, содержащейся в исходных данных — повторяющихся последовательностей и значений.
Случайные сигналы, процессы, последовательности, белый шум не обладают свойством избыточности. Сжатие данных принципиально невозможно без потерь.
Гипотеза — если колебания цен есть случайный процесс то сжатие данных последовательности приращений не возможно и коэффициент сжатия не должен превышать 1.
Условия испытаний.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс