Постов с тегом "Алгоритм": 470

Алгоритм


Алгоритмической стратегии ABIGTRUST 1 год

Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.



( Читать дальше )

Торгуем СИшку, +20% с января

Торгуем СИшку, +20% с января
Одна из моделей, на нее отвел 500 т, по резалту + 20% на текущий момент.
п/с по вопросам сотрудничества пишите в личку.

Тогруем фьюч Сбера, + 30% с начала года.

Тогруем фьюч Сбера, + 30% с начала года.
Алгоритм проверенный, меня устраивает более чем, использую в купе с другими. 
п/с по вопросам сотрудничества — пишите в личку.

америка тслаб и бокс

америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 



( Читать дальше )

Для чего нужны суперкомпьютеры в биржевой торговле?

    • 03 марта 2024, 21:20
    • |
    • V.V.
  • Еще
Прочитал, как кто-то написал, что играющим на бирже надо соревноваться с суперкомпьютерами. А для чего они нужны? У меня пока только один  вариант: есть более-менее известные алгоритмы расчёта цены, возможно, с помощью нейросетей, но не все могут ими воспользоваться из-за того, что не всем доступны вычислительные мощности.

Подобно тому, как есть более-менее известные алгоритмы HFT, но не все могут ими воспользоваться из-за того, что не всем доступно высокоскоростное соединение с биржей.

Если такие алгоритмы есть, то где они?
Если таких алгоритмов нет, то зачем пугать тем, что придётся соревноваться с суперкомпьютерами? Думаю, угроза того, что придётся соревноваться с сотнями математиков и программистов из инвестиционных банков и хэдж-фондов более существенна.

Пишущих не по делу буду удалять.
Если вместо обсуждения по делу кто-то хочет пошутить, шутка должна быть смешная, иначе также буду удалять.

Биржевая и другая инфраструктура тоже связана с вычислительными мощностями, но всё же не про них. В данной теме под суперкомпьютерами я понимаю те машины, которые, пользуясь своей вычислительной мощностью, достаточно точно расчитывают поведение цены на какой-либо инструмент.

( Читать дальше )

Моя первая четверть века на бирже



Не мой велосипед,  но срез жизни кажется интересным 

spytlt.com/blog/25years


Моя первая четверть века на бирже


   Прошло четверть века со дня первой сделки на бирже (американской), решил подбить некоторый промежуточный итог. Сразу оговорюсь, по моему глубокому убеждению, очень многое в этом мире зависит от банально [не]везения. И, окажись я снова в 98 году, с теми же самыми мозгами и установками, которые у меня тогда были, альтернативная история, вполне возможно, оказалась бы сильно другой. По сути дела, есть только одна железная закономерность – если человек систематически принимает чрезмерный риск, то вопрос времени (обычно не слишком большого), когда этот риск его прихлопнет. И это не только про биржу. А вот для чего-то хорошего – должно повезти. помимо прочего. 


На базар я попал в конце 1998 года и совсем не потому, что хотел торговать, инвестировать или богатеть на спекуляциях. Тогда было золотое время интернета, чудовищной Windows 95/98, жуткой нехватки полезных, нужных и/или красивых программ и, внезапно, открылась возможность эти программы продавать, причем сразу по всему миру.

( Читать дальше )

Как действовать при обвале?

Как действовать при обвале?
Первое и самое важное, нужно быстро проанализировать природу обвала. Почему это важно и почему это нужно делать быстро. Всё очень просто. Обвал обвалу рознь и есть обвалы, которые вызваны событиями, которые будут иметь дальнейшие серьёзные последствия и понимая это в первые часы или первый день обвала максимум что можно, это выполнить так сказать пристрелочные покупки. А есть обвалы, связаные больше с эмоциями или шоком и осознав это вы поймëте, что это восстановится быстро и вот на таком обвале можно действовать на много смелее. Примером первого может быть 24 февраля, примером второго, это мобилизация. Почему это важно. Если вы не сможете это верно интерпретировать, то в первом случае зайдëте преждевременно и вместо представившегося шанса поправить ситуацию или улучшить своë положение, вы останитесь при своих через какое-то время или вообще еë усугубите. Или включив ждуна, когда это не требуется просто упустите свой шанс, как например в случае с мобилизацией.



( Читать дальше )

Торговал вечерку неправильно

Торгую в основном Si и часто оставляю позицию на вечернюю сессию, надеясь на продолжение движения в мою сторону. И сейчас руки дошли проверить, эффективен ли такой подход по сравнению с алгоритмом, в котором робот может менять направление торговли на вечерке. По итогу этой работы, во втором подходе получил результаты в несколько раз лучше, чем в первом. Вот такая заметка.

Стата старой вечерки (бэктест):
Торговал вечерку неправильно

Стата новой вечерки (бэктест):


( Читать дальше )

Результаты алго торговли на реал счетах, СИ за три месяца

Результаты алго торговли на реал счетах, СИ за три месяца
Счет не большой, по результатам, макс просадка 20%, прибыль средняя в месяц — 19.5%. 
Живучий алгоритм) собственно, совершенству нет предела, есть еще идеи, что «подкрутить» и добавить,
но, из практики, думаю просто параллельно сделать еще пару на этой же логике.
Что ценно, — для меня, нет надобности занимать мозг истязаниями — в прогнозах, типо, — куда пойдет? когда и тд...)
кому интересно, обращайтесь в личку.


Результаты алго торговли на реал счетах, в целом - доволен.

Кто бы и что не говорил, но факт, — для меня работает ТА)))
Вопрос насколько оттестирована система и тд... 
в прошлом году — практически, перестал тратить время на блоги, и записи в канале,
только для узкой группы в личке и в основном для близких мне знакомых.
в прошлом году — в основном начал формировать инвест портфель с дальним прицелом из акций.
вот скрины моих друзей, кто принял «участие»))) кто то более был дисциплинирован, кто то нет...
ну это как обычно))) все же умничать пытаются… после потерь, бегут за советом... 
и так...-
Результаты алго торговли на реал счетах, в целом - доволен.

скромненько, но все же... 
тут с плечами… но — естественно со стопами


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн