Алготрейдинг

Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?

Все нижеизложенное является плодом моего извращенного чтением smart-lab-а и программированием воображения и никогда не происходило ни в одной из известных мне реальностей. Любые совпадения случайны, а действующие лица выдуманы.

Электрические полусумерки, хаотически прорезаемые редкими светящимися пятнами работающих мониторов и мягко-приглушенным светодиодным флером пары настольных ламп покрывали открытое офисное пространство. За окном, в тревожном свете уличного фонаря бесновались снежные белые вихри декабрьской вьюги. Временами, эта хаотическая пляска на миг замирала, а в следующую секунду ветер срывался с места и яростно тащил стылые хлопья вдоль окна так, что начинало казаться что это само здание несется в пространстве, продирая угловато-уродливыми контурами пушистые снежные завесы.

Илмар потер лицо руками и вернул взгляд на монитор, почти все пространство которого занимало мягко мерцающее, похожее на галактические скопления светящееся облако. В разных местах облака периодически появлялись и постепенно угасали затем цветные точки, сопровождаемые длинными строками дробных чисел. В целом вид этой виртуальной вселенной порождал ощущение спокойной надежности, за исключением одной очень небольшой области, смещенной от центра влево.