Алготрейдинг

Недавно в очередной раз прочитал статью про использование статистики запросов в гугл для разработки торговых стратегий.
На первый взгляд тема не совсем бесполезная, да и протестировать самому не так сложно, что я и решил сделать.
Я скачал понедельные данные (чаще не бывает) с 13 года и преобразовал их в тслаб формат.
Выкладываю
yadi.sk/d/hV8eIrQc3ah9op


( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 76,48; стоп на продажу  на  76,58 (уже +10)
.
Как всегда на стату попилило...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Все хотят быть Кэри Грантом.

Даже я сам хочу им быть…

Кэри Грант

Все хотят быть Финамом. Примерно такие слова вспоминаются, когда видишь как некоторые брокеры пытаются копировать самопровозглашенного флагмана российского рынка — компанию Финам. Или по-советски — ХБМ (хочу быть мерседесом), так когда-то называли 7-ку Жигулей за хромированную решетку радиатора.

Примером такого неудачного копирования могут послужить случаи, когда брокеры в свои учебные центры приглашают «звезд» финама из рядового состава, как будто своих «состряпать» не могут. Вот например Юлия Афанасьева мелькает на сайте Цериха:

https://www.zerich.com/courses/index.html?Course_page=2

Ни сколько не хочу умолять заслуг преподавателей УЦ Финам, но их маркетологи каждый раз приносят мне немало положительных эмоций:

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 76,43; стоп на куплю  на  76,06 (уже +37)
.
От лонга ТС немного профита взяла вчера...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,76 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Книга читается на одном дыхании.
Автор предупреждает в начале, что в книге не будет психологии. Поначалу так и есть — про математическую статистику, торговые системы и формулы. Однако ближе к концу начинает вырисовываться немного другая картина: если все технически обосновано, обсчитано и проверено на практике, то почему так много людей проигрывают? Да потому что они люди, со своими эмоциями и предубждениями. Помимо технических идей в книге есть ни много ни мало своя философия. Вот небольшие части ее: усмири свое эго (не нужно отстаивать свою правоту); если ничего не предпринимать – ничего не получишь (будь открыт новому); не сожалей и не жадничай. История про пинг-понг просто изумительна, она показывает разницу между трейдером и не трейдером и дает еще порцию философии — если слишком переживать за результат, эффект будет противоположным.
Куртис говорит, что трейдинг изменил его отношение к жизни, сделал его другим человеком.
Чего в книге нет: грааля. Но есть над чем поразмыслить.

( Читать дальше )

Когда в вашей торговле наступило прозрение?

Благополучного дня!
ТС в лонгах  по 76,14; стоп на продажу  на  75,73
.
В понедельник немного попилило… Видать, продолжит пилить...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала августа:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,71 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала августа.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но в пятницу ОПЯТЬ случилась вишенка...
.
Благополучного дня!
ТС в шортах  по 75,97; стоп на куплю  на  75,89 
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №23 ( Была пила всю неделю… Хоть две вишенки выручили! ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за четверг-пятницу, когда ТС взяла в лонг «движняк»  

( Читать дальше )

Также распространенная идея, три растущие свечи открываем лонг, три падающие свечи открываем шорт.
У меня это пока один из самых сложных в проработке скриптов....
Сделок совершается очень много, базовое условие обязательно нуждается в уточнение точки входа.
Как всегда начала с шорта, тут  со счета сбилась сколько разных уточнений применяла. Вроде на всем периоде хоть маленько идет в плюс, но если разбить на периоды нет таких параметров при которых все года показывают стабильные результаты. Или же резко сокращается количество сделок, что дальше работать становится не с чем.
Жаль, что  не сохранила скрины работы со шортом ))). В какой то момент была готова уже забросить, в последний момент нашла такое  уточнение, которое более менее дало стабильные результаты на все периоде теста с 2008 по 2016

На скрине ниже результаты по лонгу и далее только про лонг

Грубая оптимизация по всему периоду тестов, фьючерс сбера. 
Результаты из программки. Средние результаты оптимизации за весь период сразу. Лонг_База это без уточнения. Второй вариант для лонга сразу же применила то уточнение, которое сделала для шорт.

( Читать дальше )

Долго пытался применить ML к предсказанию дивидендов, но получить результат лучше, чем у совсем базовой гипотезы, что все акции имеют одинаковую дивидендную доходность, равную средней по всей выборке, не получалось. Но все-таки после долгих раздумий удалось сформировать подход, объясняющий около 20% дисперсии. Несколько методов ML дают близкий результат, поэтому остановлюсь на наиболее простом с точки зрения количества подбираемых гиперпараметров — гребневой регрессии.

Ключевая задача на ближайшую перспективу переписать оптимизацию портфеля с учетом нового подхода к прогнозированию дивидендов.