Алготрейдинг

 (информационно-просветительский текст о трейдинге – очень краткое теоретическое обоснованиеи указание на  его  тайный  механизм, о котором многие не догадываются, а те, кто догадываются, часто неправильно понимают его сущность.
Но от степени понимания этого механизма и умения его использовать   некоторые трейдеры,  инвесторы, фонды зарабатывают очень прилично, другие -  просто прилично,  большинство — неприлично и  основная масса торгующих организмов (кто не в теме) теряют депозит) 

Если вам показалось, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли  меня неправильно.

А.Гринспен 

Честно говоря, не хотел это писать, но ведь все равно  найдется «спиноза», который рано или поздно слегка  просветит понимающую эту тему  общественность.

Поэтому  кратко только обозначим проблему

( Читать дальше )

Это бэктест одной моей стратегии



А ведь всего-то забыл контроль тренда обратно включить после серии экспериментов.

Для реализации одной задумки в один прекрасный момент мне необходимо было узнать какие акции, торгуемые на ММВБ, являются самыми волатильными за определенный период…

Скачивать историю по всем акциям и прогонять ее через Excel слишком долго и нудно…

Захотелось написать робота, чтобы он сам за меня все посчитал… Но так как я знаком только с языком программирования Qpile, то мне пришлось столкнуться с проблемой – для получения данных по свечкам используется функция «GET_CANDLE», а она работает только при открытом графике… Открывать в Квике три сотни графиков мне тоже не хотелось…

На помощь пришла «Текущая таблица параметров» в QUIK… Но у нее один недостаток – информация в ней содержится только за текущий день. Что-же делать? Можно и подождать…

Пришлось быстренько написать робота и запустить его для накапливания информации. Каждый торговый день после 18:50 робот сохраняет информацию в файлы и одновременно отображает ее. Формула для расчета простая: (Max-Min)/среднедневная цена. То есть, волатильность в процентном выражении от среднедневной цены.

Выглядит таблица вот так:

Далее копируем таблицу в буфер и сортируем в Excel как нам надо...
-----
Кому надо копируйте. Мне не жалко.

( Читать дальше )

Скачал я недавно исходники биткоина.
Одолел меня профессиональный интерес. Как же оно там всё устроено? И насколько сложно/профессионально создано?



Ссылка на исходники: https://github.com/bitcoin/bitcoin

Посмотрел, почитал, и вот что для себя выяснил:
1. Дистрибутив весит 19 МБ. В архивированном виде 7 МБ.
2. Содержит 110 директорий (папок).
3. файлов: 1 515 штук!
4. Только один файл валидации (validation.cpp) состоит из 4673 строки (211 854 символа)! А текстовых файлов, повторюсь, более тысячи! 
5. Достойно реализован механизм внутренней базы данных (директория leveldb/db).
6. Проведена феноменальная работа в области криптошифрования по алгоритмам SHA-256 и SHA-512, а также другим алгоритмам (директория crypto).
7. Структура кода очень грамотная. Код чистый. Весь написан в одном стиле, с правильными комментариями на английском языке (японского языка вообще нет).

( Читать дальше )

В какой-то определенный момент все трейдерские наблюдения складываются в абсолютно стройную жизненную логику и расти в плане торговли становиться гораздо легче.

Итак, все мы знаем заезженные постулаты прибыльной торговли, но почему-то не многие соблюдают их. 
Наверное все поначалу сливают. Кто-то уходит, а кто-то остается на рынке и становиться профессионалом. Дело тут не в дисциплине, а в восприятии своих ошибок. Попытаюсь раскрыть мысль на собственном примере.

Я начал заниматься алготорговлей в начале 2016 и уже в апреле запустил свой первый пул стратегий(на кубиках, естественно). До июня все шло хорошо, 10-15% забирал и уже начал мечтать о хорошей жизни, как вдруг какой-то информационный повод(не помню что там было в начале лета 2016)

( Читать дальше )

Приветствую!

Прошла неделя. Удалось вернуть часть потерь прошлой недели. Но неделя опять выдалась не очень трендовой) Только в понедельник удалось взять прибыль. Остальные дни опять пила.

6мин:

60 минут: меньше сделок — в итоге меньше прибыли было слито после понедельника


( Читать дальше )

В этом году:
1. Получил опыт общения с надзорным (смотрящим) органом. Ничего страшного, но помотали нервов. 
2. Проверил как оно — торговать на Exante — тут подробнее
Комиссии для интрадей-торговли просто ад. Недавно решил посчитать статистику с конца августа по торговле одной системы на ETF GDX. в обороте постоянно 400 лотов, это около 12тыс долларов. Одна, иногда две сделки в день. иногда вообще без сделок. Комиссия по текущий момент — около 800 долларов. То есть, если торговать ежедневно небольшим обьемом, то комиссии выходят где то 24 годовых, что немало на самом деле. 
Причем, при увеличении торгового объема принципиально ничего не меняется. ну будет за 120тыс долларов не 8000долл комиссий, а к примеру 6000. 
Немного потестировал готовый коннектор под апи этого брокера — работает, но торговать толком не начал.

3. Открыл счет на Интерактив Брокерс. В плане комиссий совсем другое дело

4. Запустил связку ИБ-Мультичартс-Айкуфид
Тут опять поподробнее
Как оказалось — Portfolio trader от мульта — довольно непонятная вещь. Да, по описаниям все очень удобно. А на практике непонятно что там как внутри крутится, и крутится ли вообще. Буквально вот — пара сделок (хороших таких) прошли мимо, портфолио трейдер как то не отреагировал.  Просто несколько воркспейсов в самом мульте — нагляднее и понятнее. 

( Читать дальше )

QUIKSharp - самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику — приближается к версии 1.0 и к трехлетию (OMFG, как быстро крипторынок растет время течет!). Правда 1.0-beta уже почти как полноценный 1.0.

Прошлое предновогоднее обновление  — благодаря Prophetic  — было очень продуктивным, закрыло важные для многих дыры, и добавило примеры. С тех пор мы допилили еще, а коннектором воспользовались приличное количество пользователей на ГитХабе, а также:

• TSLab — спасибо, что добавили ссылку! Верю на слово, не скачивал после этого ;)
• OsEngine — очень интересный проект. Виден серьезный подход к делу практикующими людьми. Спасибо за лучи поддержки, добрые слова в Readme (и за тот email, Alex)!

( Читать дальше )