Алготрейдинг

Мой путь в трейдинг начался с того, что я где-то услышал, о системе мартингейл. Суть ее в том, что при проигрыше ставка удваивается. Т.е. выстраивается пирамида из ставок. Например: поставили 1 — выиграли. Поставили опять 1 — проиграли. Поставили 2 -проиграли поставили 4 — выиграли. Получилось проиграли 1+2=3, но выиграли 4 и результат по 3-м последним сделкам 1. Т.е. в итоге мы совершили 4 сделки, 2 проигрыша и 2 выигрыша — но магическим образом у нас получилось прибыль 2. 


( Читать дальше )

Всем привет!
Начало недели выдалось удачным. Роботы прибавляют больше тысячи пунктов.
 Ри 6мин: Робот торгует от шорта. +1200пп


Ри 10мин: примерно так же. +800пп


( Читать дальше )

Обсуждение публикации Торговый робот SWTv2_Exp. Описание и настройка параметров



( Читать дальше )

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».

( Читать дальше )

Использую торговую систему, реализованную на базе Excel. Возникла идея, изучить Питон и переписать системку на его основе. В связи с этим пару вопросов:

1. Посоветуйте дельную книжку с начальным курсом по Питону
2. Посоветуйте дельную книжку по статанализу данных с помощью Питона

В гугле, амазоне и и.д. много книг, что создаёт проблему выбора — хотелось бы конкретных рекомендаций действительно хороших книжек с удачной подачей материала. 

Диву даюсь, сколько алготрейдеров развелось. На смартлабе. Даже я туда пытаюсь затесаться со своим рылом.
Только никакие это не алготрейдеры. Один только Горчаков достоин этого звания. Остальные как-то не просматриваются.

Кто такой алготрейдер?
Это человек, который включил робот по заданному торговому алгоритму и не лезет в его работу. По крайней мере часто и без должных на то оснований. Так работает Горчаков. Так Работают роботы в фонде Михаила Ханова. Наверное еще где-то работают.

А на смартлабе найти человека, который не зафиксирует в конеце дня 30 пунктов профита по сделке, открытой роботом, и не заявит гордо, что он алготрейдер, та еще проблема. Поискать нужно. И вряд ли кого найдешь, кроме того же Горчакова.

Нет, я не против такого подхода. Ибо только агрессивной торговлей можно заработать что-то серьезное с минимальными стартовым капиталом. Но это не алготрейдейдинг в классическом его понимании. 

( Читать дальше )

Всем привет.
Неделя плохая. Все роботы кроме одного в минусе. По РТС основной лось пришёлся на пятницу, на пиле. По доллару потери были всю неделю.

Четверг-Пятница: в основном было так: Именно в пятницу утром на резких выносах роботов увело в минуса.

Ри 20мин: повышенная активность не дала результатов:


( Читать дальше )

Добрый день уважаемые смартлабовцы!
Это мой первый пост на данном ресурсе, так что прошу сильно не ругать если что не так.
Давно зреет у меня предположение: Рынок Московской Биржи утром — днем и где то после 14:30 — это два совершенно  разных рынка!
Тот что утренней более предсказуемый и адекватный, поддается логике. А вечерний — это просто лотерея какая — то!!
Причем это касается как ручной внутри дневной торговли, так алготорговли (поведение стакана).
Господа, а какое у Вас мнение?

Шорчу сбер SRZ7.
Диапазон шортов от 22 300 до 22 900.
Без портфеля роботов не повторять.

 

Пишу исключительно как ответ Vanuta на его провокационный пост
smart-lab.ru/blog/425687.php от 12 октября 2017 года.

Там нарисован график и написано (передаю своими словами):
"Вы все тупые.
Сбер точно упадет вот прямо в течение следующей недели.
Алготорговцы — лохи и покупают на хаях."



Так вот. "Собака лает, караван идет."
За время действия прогноза сбер «упал» примерно на 40 копеек 4 рубля (400 рублей во фьючерсе). Или на 2% за неделю.

( Читать дальше )

Разработал и автоматизировал 4 торговые системы.
С целью торговать ими на одном инструменте, что бы они дополняли друг друга.
Изначально брал их по принципу 2 — с моделью трендовой торговли и 2 — с моделью флетовой торговли.
Пока пытаюсь разделять контр трендовую модель с флетовой.
Назовем это так контр тредовые зарабатывают на откатах когда идет тренд, а мне нужно зарабатывать когда тренда нет в дополнении к трендовым ТС.
В период тренда должны зарабатывать трендовые ТС (в моем понимании).

При оптимизации на 2-ух летней истории получил параметры для каждого алгоритма, но их тысячи.
Как говорится кому какие нравятся по критерию просадки / баланса / частоты сделок / средних профитов и убытков / максимальной серии профитов и убытков.

Группируя торговлю на истории каждой с каждой ТС старался выровнять график суммарной эквити.
но это уже производилось, когда я на свое усмотрение выбрал из множественной совокупности параметров для каждой ТС одну на мое усмотрение.

Считаю, что этим я не смог обеспечить выбор по критерию который для меня главный — дополняющая ТС

А как бы вы осуществили такой выбор ???