Алготрейдинг

Здравствуйте уважаемые коллеги инвесторы. Не судите строго, побуду немного Вангой и попытаюсь спрогнозировать куда мы идем:

Определенно тренд на повышение ставки в РФ и мире приведет к падению акций и коммодитиз. На горизонте в пару месяцев у нас все может падать. Для многих этого будет достаточно, чтобы запаниковать, продать акции и реальные активы и купить облигации с привязкой к ставке или вообще отнести деньги в банки которые заманивают до 15% годовых доходностью. Скорее всего ЦБ РФ еще повысит ставку немного, может на 1% до нового года. Чтобы подстегнуть процесс. Вот в этот момент и надо будет покупать упавшие реальные активы. После, опять запустят печатный станок и видимо мы увидим рост реальных активов вроде золота, акций, недвижимости снова. Причем скорее всего опережающими темпами. Так многие могут застрять в облигациях и банковских депозитах со ставкой ниже инфляции и в итоге потерять деньги медленно. 

Размышления о собственной стратегии:

В целом, я ожидаю стандартную коррекцию по мосбирже процентов в 20-25.

«Я не боюсь трейдера, который торгует десять тысяч различных стратегий. Я боюсь трейдера, который торговал по одной стратегии десять тысяч раз»
© Стетхем Брюс Ли.

Канал про алготрейдинг:

t.me/edkhan_cryptogallery

Я смотрю на стратегию, от которой отказался 2-3 года назад, но вспомнил и провёл бектест.

Какую часть движения нормально брать, когда торгуешь тренд?
С одной стороны, у нас есть амбициозная цель максимизировать прибыль, захватив львиную долю тренда. С другой, разумный трейдер осознаёт риски переоптимизации и потери всего капитала из-за чрезмерной уверенности в себе.

Тренды будущего похожи на тренды прошлого, однако ВСЕГДА отличаются (иногда неуловимо, иногда – кардинально).

На практике, даже 70-80% чистого движения сложно взять большинству трендовых систем (сейчас и ниже речь о регулярных и системных, а не разовых взятиях). Без дополнительных рисков и плечей взять 1/2 роста это уже очень круто. Так, взятие от 1/3 до 1/4 движения является оптимальным для легендарной стратегии «Путь черепах».
Но хочется-то 100%! Или, на худой конец, 90%)) Как уравновесить хотелки и суровую реальность?

1. Принципы Оптимиста:
Амбиция: Стремление к идеальному захвату 100% тренда.
Риск: Готовность к большому количеству ложных сигналов ради единичного идеального входа и выхода.

2. Принципы Реалиста:

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

Бэктесты на неликвидах.

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.