Алготрейдинг

Клац-клац и профит в кармане 

Именно так воспринимают торговлю криптовалютами многие новички. Ведь здесь не нужно разбираться в акциях и сложных понятиях: выбирай подходящую криптовалюту и зарабатывай на разнице курса.

Однако не все так просто в сказочном замке. Криптовалюты — сложный актив с огромными рисками, так как стабильность здесь отсутствует как таковая. Все зависит от ситуации в мире, на рынке, настроениях, спроса и предложения. Огромное количество факторов, на которые нужно ориентироваться.

Индикаторы, помогающие оценить ситуацию на рынке, нередко выдают ложные сигналы из-за сильной волатильности (колебания курса). Поэтому ориентироваться нужно не на тот индикатор, который нравится или более прост в понимании, а на максимально возможное их количество. Только комплексная оценка по разным показателям с совокупностью изучения новостей отрасли поможет разобраться и правильно спрогнозировать.

В результате просто «клац-клац» не получится. При ручной торговле трейдеру приходится посещать множество источников, чтобы правильно оценивать ситуацию и понимать, когда актив стоит придержать, когда продать, а когда и закупиться побольше.

( Читать дальше )

Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.

Один раз я уже наступил в этого брокера.

Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.

Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.

Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.

Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):

Расшифровка:

• инструмент (Сбер)
• свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
• свеча от Финама, дата-время, OHLC

Видно, что то цена открытия свечи, то цена её закрытия не соответствует рынку.
Кто хочет проверить — можете поупражняться.

( Читать дальше )

Доброй ночи тебе, читатель!

Когда есть команда, обсуждение и продвижение идёт быстро, как и воплощение в реальность.

Тут немного информации о модулях «Трейдер» и «Селектор», как я их называю.

В новом релизе добавилось функциональности, и вот она на скриншотах.



Комментарии:

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

( Читать дальше )

От команды StockSharp — всем привет.

🔥🔥 Наша очередная статья по программе S#.Data (более известная как Гидра). В статье мы расскажем (и покажем) о полностью переработанной функциональности программы — Аналитика.

🤓 Если вы уже настоящий профессионал в разборе маркет-данных — смотрите видео ниже.



( Читать дальше )

Добрый день, есть программный комплекс для автоматизированной торговли написанный в Labview (National Instruments), я его программирую. На данный момент работает с binance 'ом. Программный комплекс для обработки сделок (торгов) биржи, сохранения результатов в БД, терминал для настраиваемой автоматической торговли на основании настраиваемых индикаторов и условий для входа и выхода из сделки. Короче нужны трейдеры профи для составления стратегий и самое главное идеи куда двигаться дальше. Не быстро, но делается. Пока что работает на базе основных индикаторов, но всё можно поменять. Подробное видео   смотреть наверное на ускорении 1,5-2. Есть идеи, пишите [email protected], буду рад сотрудничеству.

В сервисе portfolio123 у меня есть настроенный фильтр акций малой и микрокапитализации, который при тестировании за 5 лет дает следующий результат:

 

Выглядит не плохо, но пугает максимальная просадка 47%. При тестировании можно применить хеджирование. Я применил элементарное правило трендслежения на средних для входа в хедж (шорт IWM) и получил такой результат при 100% хеджировании:

( Читать дальше )

Газпром логично выходит за глобальный уровень
Но еще достаточно низко находится
Сейчас самый подходящий момент для входа

https://t.me/autotradering

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

(Так же, прошло уже 5 месяцев, как вновь запустил роботов на Si. Результат можно видеть в моем профиле.)


Состояние счета Comon на текущий момент:
(Доходность указана без реинвестирования, т.к. всю прибыль снимаю со счета)



Изменение за месяц:

( Читать дальше )