Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.07.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Продолжая  тему тестирования алгоритма Маркет Мэйкера, поделюсь своими результатами и мыслями по его работе:
1. Основной режим работы алгоритма — это маркетмэйкинг (он же арбитраж ликвидности, он же торговля спредом). И конечно же, прибыльность этой стратегии сильно зависит от рыночных условий, скорости получения данных и работы системы исполнения. Средняя прибыль на сделку даже и при идеальном исполнении не будет превышать значение спреда (2-5 пунктов по Si в среднем). А в период сильной волатильности, когда стакан бросает из стороны в сторону на 10-30 пунктов, несмотря на большое количество положительных сделок ( около 70%), алгоритм становится убыточным. В основном из-за комиссий, конечно.

2. Да, математические формулы сильно ограничили многих желание понять, как устроен алгоритм. Но на самом деле, если вдумчиво посмотреть картинки (карты политик), получается все ясно и просто. А будет еще проще, если посмотреть картинки графиков из других статей, лежащих в основе алгоритма (например Guilbaud, Fabien, and Huyen Pham, 2013, Optimal high-frequency trading with limit and market orders). Забудем на минутку про дисбаланс бид/акс объемов и построим карту политик для открытой позиции при разных значениях спреда:

( Читать дальше )

Прошёл месяц как тслаб начал работать более-менее стабильно.
До этого была жесть конечно, но признаюсь что по большей  части из-за моей вины.
Ну и из-за тслабовцев, которые поленились написать в руководстве несколько пунктов.
Итак, перечисляю пункты в порядке приоритета.

1. Убрать лишние сервера в списке логина квика, оставить один.
Неожиданно самый важный пункт, если в списке несколько то подключается рандомно, может заходить неделю на один, а потом зайдёт на другой и привет глюки. 

2. «торговать с бар» в настройках агента поставить достаточной длинны для разгона индикаторов +1.
Со значением 0 оно может долго работать, но как только малейший глюк со связью то у вас начнутся глюки с ложными сигналами и пропусками.

3. не забыть ограничить количество баров истории, чтобы не кончилась память и не тормозило. 

4.Убрать загрузку лишних инструментов в квике. Инструкцию сами найдёте, на первой странице поисковика.

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать часть своих роботов (24 штуки).
Кхм, хотел по традиции написать «продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей».
Но судя по предыдущей статье нафиг никому граали не сдались.
предыдущая статья из цикла smart-lab.ru/blog/264482.php


Пояснения к картинке 1.
Добавляем новые колонки с днём недели и часом дня, делаем сортировку и субтотал.
Отмечу что функция эксель для получения дня недели из даты считает Воскресенье первым днём.

Отмечу что огромные значения на 23 часу — это значит что позиции были в диапозоне от 23часов и до утра, соответсвенно этому набору роботов переносы на ночь помогают.
А в 12-13 часов дня роботы работают в минус в среднем. Что, в принципе, и на глаз заметил, и статьи читал на смартике что в это время часто идёт смена тренда, а большинство роботов ярковыраженные трендовики.

( Читать дальше )

Уровни

          Выше 87260— лонг
          Ниже 87000— шорт

Профит не менее 1000 п.

Господа роботорговцы, подскажите по ММ.
Например есть самая простая стратегия  болтающаяся возле денег (типа Hi-Lo),
Какие можно прицепить простые и понятные варианты вытягивания профита за счет Мани-менеджмента?

Уровни

          Выше 86930— лонг
          Ниже 86670— шорт

Профит не менее 1000 п.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 09.07.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))

Уровни (первый вход шорт) -добавил.

          Выше 85970— лонг
          Ниже 85710— шорт

Профит не менее 1000 п.

Уровни

          Выше 84850— лонг
          Ниже 84590— шорт

Профит не менее 1000 п.