Алготрейдинг

Сегодня прошла конференция по алготорговле.

 

Спасибо организатором, за то. что создали информационный повод.
Но конференция получилась довольно унылой.
Оно и понятно, ибо что такое хорошая конференция?

Это как встречи смартлаба — минимальный пиар и максимум созидательных искренних вещей.

Эта же конференция была наполнена пиаром двух брокеров, их сервисов алготорговли, а также таких вещей как tradematic, TSLab, Volfix, и т.п. Понятно, что серьезные алготрейдеры вроде Феникса, почитав программу,  на эту конференцию даже не пришли.  

Было два светлых момента:
1. Этот выступление Александра Горчакова, который также отметил, что если бы знал программу конференции, то сразу бы отказался от выступения на ней (по сути это было единственное выступление за всю конференцию, которое было посвещено непосредственно алгоритмической торговле, при этом Горчакова жестко прервали на 2/3 доклада в соответствии с 15-минутным регламентом).
2. Это круглый стол с тремя молодыми ребятами — HFT трейдерами. 

Сюда добавить Муханчикова и получится, что на конференции я видел всего пять алготрейдеров (Остальных просто не знаю — они и не выступали).

До этого в Москве проходило два алгособытия, уровень которых был несравненно выше (по отзывам участников). Это встреча «первая конференция алготрейдеров» которую устраивал Саша Муханчиков. Ну и последняя конференция, которую устраивал Derex.

Подробнее раскажу про интересности, которые услышал на конфе, чуть позже.

Александр Горчаков, ИК Форум:


Михаил, Сергей и Антон, участники круглого стола (HFT):

( Читать дальше )

Кто еще не в курсе, сегодня проходит I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организовывают мероприятие холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. 


Портал iLearney выступает официальным партнером онлайн-трансляции, в течение всего дня вы можете задать вопросы ведущим разработчикам, представителям биржи и брокерским компаниям. 


Подключайтесь к онлайн-трансляции бесплатно!
www.ilearney.com/projects/online-29nov

Нашел закономерность, которая периодически совершает абсолютно немыслимые сделки, подбирая экстремумы внутри дня! Но общий перфоманс оставляет желать лучшего. Никак не найду подходящие условия (фильтр), позволяющие отключать систему в неправильные дни…
 

Подскажете, пожалуйста, где взять историю по опционам, для прогона алгоритма и проверки его эффективности?

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Всем привет!

      После добавления в Грааль нового алгоритма для Ri и GAZP на часовом таймфрейме, был неприятно озадачен сигналами на шорт и того и другого, а вчера шортить совсем не хотелось… почему-то хотелось ралли =)  А вот… получилось всё как всегда… а Грааль офигенно всё угадал, жаль, что я не возпользовался его сигналами, упёрто веря в ралли которое вот-вот начнется… эх… ну зато приятно, что программа, которую сам написал, становится умнее тебя самого =)

Для тех, кто ещё не скачал — скачивайте.
(ограничения 14 дней не пугайтесь, кто попросит — продлю срок) 


шорт Ri



( Читать дальше )

В общем понятно что для арбитража нужен хоть какой-то полуавтомат. Тем арбитражникам кто юзает Smarttrade как я понял повезло гораздо больше, чем тем кто работает с квиком.

Я тут поразмышлял)) порисовал маленько))… и решил что для арбитража через КВИК не помешала бы такая софтина



 Возможно ктото уже заказывал у программистов чтото подобное? возможно что-то посоветуете… Ну и конечно от помощи и советов программистов нашего смартлабика я не откажусь))

Если реализовать такой привод окажется слишком дорого, можно будет собрать группу заинтересованных лиц, возможно не я один нуждаюсь в такой проге… так что все кто заинтересован, велком в личку или комментарии

Вариант на картинке, лишь набросок на скорую руку…  Так что предложения, замечания и критика приветствуются. Правда чегото сверх сложного изобретать не хочется (люблю минимализм)).

В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

Решил свой пост отсюда http://stopmoose.livejournal.com/343958.html копипейстнуть

В общем попал я довече на загадочную комиссию от брокера, не скажу какого.
Идёт оно вот так:

Комиссия Брокера за прием поручения посредством ИТС QUIK -102,66
-102,66 Комиссия за транзакции QUIK за 19.11.2012

Расследование выяснило, что:

Это дополнительная комиссия Брокера за подачу поручения Посредством ИТС QUIK в секции срочного рынка FORTS и секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ»
Комиссия Брокера за подачу поручения посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду — 1,18 руб. с НДС. Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.

А теперь представьте себе жизнь простого алготрейдера. стоит у вас 100 заявок например активных. У тут трахтибидох робот сказал до свидания а заявки остались. Конечно вы бежите спотыкаетесь к терминалу и быстрее в квике шмакаете по кнопке «снять все заявки».

( Читать дальше )

Приглашаю всех желающих на сегодняшний вечерний вебинар, который состоится на Smart-Lab. Этот вебинар будут вести Дмитрий Власов и Игорь Чечет.
Название вебинара: «Wealth-Lab Strategy Ranking — ищем лучшую МТС».
О чем будет идти речь — можно увидеть из интеллект-карт предстоящего вебинара:
Разберем сущность инструмента Strategy Ranking:


Также подробно вспомним, что обозначают и для чего нужны отчеты об эффективности:

( Читать дальше )