Алготрейдинг

Заседание комитета ОПЕК+ перенесли с 28 апреля на 27 апреля.

Сама новость, что Московская биржа ввела рибейты для участников торгов была опубликована на сайте биржи тут, а обсуждение началось на соседней странице тут.

Хотел поделиться своим видением по данной программе, а так же того, что ждать трейдерам дальше.
Многие из участников рынка не знают, что Санкт-Петербургская биржа, ранее листинговала, а чуть позже начала торговлю российскими ценными бумагами.
Но сделано это было не по модели best-execution на американском рынке акций, а была создана исключительно внутренняя ликвидность. Т.е. участник торгов кидая заявку на СПБ не будет перенаправлен на рынок МБ если там лучше цена, а заявка исполнится внутри СПб. Т.е. СПБ не «ворует» ликвидность с МБ, как она это делает по американским акциям.
При этом на бирже СПБ есть Smart Order Router (далее SOR), равно как и подобное же решение есть на стороне Арки (разработчика Квика). Если участник торгов подключит данное решение, то заявки его ритейловых клиентов (использующих условный квик) будут автоматом переадресовываться на ту биржу, где лучше цена. И если цена на СПБ будет лучше, то и мэтчинг будет реализован там.

( Читать дальше )

Почта Банк (ВТБ / Почта России)– рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2018г: 330,029 млрд руб/ мсфо 329,110 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 424,250 млрд руб/ мсфо 423,347 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 419,211 млрд руб/ мсфо 410,140 млрд руб

Прибыль 1 кв 2018г: 3,906 млрд руб/ Прибыль мсфо 404 млн руб
Прибыль 2018г: 10,190 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,920 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 1,065 млрд руб/ Прибыль мсфо 846 млн руб
Прибыль 2019г: 7,419 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,823 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 2,458 млрд руб/ Прибыль 2,413 млрд руб
Прибыль 2020г: 6,174 млрд руб/ Прибыль 6,432 мсфо млрд руб
Убыток 1 мес 2021г: 1,134 млрд руб
Убыток 2 мес 2021г: 3,464 млрд руб
Убыток 1 кв 2021г: 3,378 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194275&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-04-01&date2=2020-04-01
www.pochtabank.ru/about/data

Московский кредитный банк (МКБ) – рсбу/мсфо
29 829 709 866 обыкновенных акций
mkb.ru/investor/share-price
Капитализация на 26.04.2021г: 207,108 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 2,017.09 трлн руб/ мсфо 1,954.75 трлн руб
Общий долг на 31.12.2019г: 2,263.39 трлн руб/ мсфо 2,213.07 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 2,712.96 трлн руб/ мсфо 2,681.97 трлн руб

Прибыль 1 кв 2018г: 1,904 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,293 млрд руб
Прибыль 2018г: 11,941 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,224 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 35,450 млрд руб/ Прибыль мсфо 238 млн руб
Прибыль 2019г: 44,681 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,957 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 8,403 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,152 млрд руб
Прибыль 2020г: 32,088 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,009 млрд руб
Прибыль 1 мес 2020г: 3,689 млрд руб
Прибыль 2 мес 2021г: 4,036 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 6,715 млрд руб (−20,09% г/г)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=7292&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2021-04-01&date2=2020-04-01
mkb.ru/about/result

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА IRAO, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 5.168

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.09

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.09

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Повышение налогов Байденом должно привести к обвалу рынка. Именно такие заголовки мы можем видеть в последнее время. Но если разобраться в этой новости детальнее, то все не так однозначно, как нам пытаются преподнести. Какая реальная взаимосвязь фондового рынка и налоговой ставки? Что скрывает сама новость о повышении налога? И чего на самом деле стоит бояться инвесторам, на текущем рынке?

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Друзья, подскажите, пожалуйста, где можно получить минутку или 5-минутку с момента ipo акции. Интересуют акции США. Iqfeeds, например хранит с мая 2007 минутку. Знаете ли ресурсы, которые хранят больше?

Всем привет, 

Не смотря на то, что многие люди довольно скептически отнеслись к китайской идее напрямую оптимизировать значение шарпа и подберать веса для активов используя LSTM сеть (А что так можно было?), я решил все же этот метод протестировать. 

Я не люблю всякого рода сложные подходы, поэтому я пошел в лоб, написал простую стратегию для динамической ребалансировки портфеля (только лонг) и протестировал на ней различные методы.

Для тестов были взяты следующие методы оптимизации финасового портфеля:

Классические:

• Mean-Variance
• Hierarchical Risk Parity (созданный Маркусом Лопезом де Прадо)
• Critical Line Algorithm (говаривают метод специально для оптимизации портфелей придуман)
• Efficient Frontier with nonconvex optimizer (нашел в примерах питоновского пакета, добавил для кучи)

Экзотические:

• LSTM (модель предложенная китайцами, из предыдущего поста)
• Trained LSTM (обученная модель на истории, предсказывает распределение на следующие 22 дня)

( Читать дальше )

В который раз пытаюсь подобрать коридор параметров RSI + TSI
Всё-таки субъективно кажется, что на Ryzen 5 3700 Pro стало оптимизироваться немного быстрее чем на i7 4790, хотя с учётом моих предыдущих сравнений, кажется, что TSLab вообще слабо умеет работать с многопоточностью, многозадачностью, да и память он как-то странно использует. На 16Gb оптимизировать больше 3х миллионов «попугаев» вообще опасно. Пару раз память забивалась, хотя был swap и subj рушился.
Ну да ладно, это вступительная лирика.
Дальше сам скрипт и backward тестирование на истории за период с 2020/11/11 с 15ти минутным таймфреймом и начальным депозитом в 0,1 лота.
IMHO для чётких трендов такая стратегия плохо подходит, явные пропуски пиков. Больше всего, наверное, подходит для высоковолатильной «пилы» в пределах канала цены при отсутствии трендов.