Анализ

На графике 15м нефть WTI СL наблюдается дивергенция роста цены и падения кумулятивной дельты отличный сигнал для подтверждения к развороту

Сегодня 23.12.2019 наблюдаем отработку нашего воскресного анализа просматриваем где мы были не правы а где наши рассуждения и анализ подтвердился, делаем выводы откладываем в нашу папочку в голове 

Так, мыслишки по многострадальному фунту. Вопрос вот в чем: в какой степени прострел позапрошлой пятницы был связан с фундаментальным факторами, а в какой степени является результатом чистейшей, грубой и циничной манипуляции. Мой ответ: похоже на то, что на 100% с последним… Видео записывал в выходные… ну а сегодня ситуация для фунта и купивших его на хаях становится еще… веселее 

Продолжаю свою рубрику подробного анализа графика нефть, сегодня я хочу поделится с вами своими мыслями по нефти как я ее рассматриваю сверху до низу, и скажем так под микроскопом 

Анализируя банки по таблице (ниже) — четко выражены всевозможные «исключения» из правил анализа:

• По ковенанте ОБ — математическая оценка структуры баланса — санируемый Пересвет.
• По ликвидности ТЛ — месячные активы к пассивам, сглаженные — кэптивы имеют худшую ликвидность. Исключение: БСПб. Но, если «что» ему — «дадут».  
• Н1.1 — достаточность базового капитала — Пересвет нарушает, но санируемым — можно. Восточный «ходит» по лезвию. Но у него понятно. У МТС — менее понятно...
• Н4 — долгосрочная ликвидность — кэптивы имеют структуру короткие пассивы против длинных активов (типа привлекли у «мамы» в МБК на месяц и отдали в автокред на 3 года) — поэтому там Н4 около 100 «танцует». И, если бы это были не кэптивы — то дело — швах.
• Выданные банковские гарантии в капитале — ст. 91315П в 101 форме к ст. 000 в 123 форме — Если БГ слишком много — то капитал может не выдержать и «адиос амигос» (прецеденты были в КЧР). Восточный уже снижается, но все равно многовато, Локо только «зашел» в негативную зону и его баланс не особо хорошо выглядит, Экспобанк высоковато и похоже там останется пока Регулятор не обратит на него «око Саурона».
• Суборд в капитале — 200.7 к 000 в 123 форме — Если суборд «бумажный» — он может «переоцениться в 0». У тех кто под «империусом» — суборд бывает высоким. Пересвет хорошо контролируем «бумажками» суборда в капитале. У МКБ в меньшей доле, но скорее тот же «беник», что и у Пересвета. АйСиБиСи — китайские активы и контроль.
• Просрочка кредитного портфеля — тут все понятно — у санируемых банков просрочка высока. У Альфы кто-то по весне не вернул пару десятков ярдов и это им подняло показатель, РСХБ — понятно, они кредитуют «колхозы», у которых очень все «сезонно». Восточный и МТС — в «зоне риска», но эти показатели не критичны «ниразу»...
• Нетто-МБК — кто кэш-негатив, а кто кэш-позитив — «мамы» дают своим «детям». МКБ по минусовой позе в этой отчетности «обскакал» ВТБ… а МКБ, совсем не ВТБ...  

( Читать дальше )

Всем приветов! 

В целом позитив на нашем рынке сохраняется, поэтому вчера я скинул свой шорт Газпрома(с микро убытком вышло), а вот лонг Сбербанка сохранил, что конечно сейчас радует! Писал о позициях в вк, прикрепляя соответствующие скрины:


Сегодня с утра немного долился по тренду и средняя цена теперь хуже:

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня в 9.00 проведем прямой эфир с анализом уровней, объёмов, трендов по нашему рынку - https://youtu.be/Y2nFXEN70nQ
Коротко о том, что было в прошлом эфире и о чем поговорим сегодня!
Большая часть нашего рынка остается сильной, за исключением отдельных бумаг, торговать осталось меньше 2х недель, а цена так и держится на хаях и тут скорее возникает вопрос, а как же традиционный рост последних лет после нового года!? Не высока ли база? Или роста в этом году не будет?
Основные локомотивы индексов Сбер, Лук, Рося, ГМК, Газпром, в целом выглядят неплохо, но потенциала для хорошего роста нет, особенно у ГМК и Лукойл весьма высоковато, для них перспектива смотрится особенно сомнительно, Газпром пока слаб и видно, что продавец давит на цену, но сколько это еще продолжится? В любой день могут начать тарить!
Краткий итого того, что я хотел бы видеть к окончанию года — коррекция для реализации дальнейшего роста в течение января!

Всем привет.
В 9.00 МСК пройдет уже традиционный прямой эфир с анализом нашего рынка и тех акций, которые попросят в чате - https://youtu.be/4HHq7zNNNcU
Какие в целом ожидания?
Моё самое главное ожидание продолжение слабости Газпрома, которые обсуждалось ранее, а в пятницу подтвердилось, покупок снова не было и я ушел на выходные в шорт позиции, график явно показывает, что пока крупнячок не собирается дальше гнать акцию, любой взлёт используют для продажи, то ли бумагу придерживают до каких-то событий, то ли хотят опустить до 220 для закупа там, не совсем понятно пока, возможно решится всё до нового года!
Сбербанк, ГМК, Лукойл, Роснефть все ещё сильные бумаги, хотя лонговые позиции я решил на выходные закрыть, поскольку как-то очень странно под закрытие сессии стали выкупать бакс и я решил не рисковать, тем более новостной фон по прежнему непонятный!
РТС закрыл последнюю торговую сессию с явным намеком на окончание бычки, либо ее слабое продолжение, красивый пин бар с немалым объёмом в хвосте, прошлый хай не с хвостом был, но с плотным крупным объёмом:

Всем удачи на фондовых фронтах!

Всем привет.
Да, я снова зашортил Газпром, хотя еще вчера в обед у меня были надежды на Газпром по 300, но я максимально гибок по отношению к рынку и быстро переобуваюсь, если вижу, что рынок мои ожидания не поддерживает.
Однако в целом пока нашему рынку еще есть позитив, поэтому я одновременно с этим держу Сбербанк и Роснефть, хотя опять же Лукойл очень хочется зашортить, если он даст хороший сигнал, который я жду в ближайшее время, на носу экспирация и поэтому снижение перед ней мне кажется весьма вероятным в этой бумаге, хотя могут и свозить сначала еще раз на хай, короче говоря ситуация не простая, держу руку на пульсе!
Об этом мы поговорили сегодня в прямом эфире на канале - 


( Читать дальше )