Арбитраж

После публикации отчета




( Читать дальше )

Утро доброе, коллеги,
кто пользуется индикатором анализа спредов , 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Старая (предыдущая пара) экспирировалась и необходимо перенастроиться на новые:
как то так вот



и так делать ежемесячно...

Дата экспирации нефти ставим из спецификации контракта (-1 раб день- ну когда обнуляется спред) — 1 числад след мес=32(31)
Дата экспирации газа бывает от 23(февраль) до 29 — -принцип тот же
Уровни маржи необходимо указывать для объективного сравнения доходность разных инструментов (пар) в мечении календарного месяца в % годовых.
Уровень устанавливается индивидуально и рассчитывается как сумма ГО на один хедж в МСК  + начальная маржа вашего брокера US (у меня для NT указано в примере) + резервы на просадку (из личной риск менеджерской модели)

После чуть больше трёх месяцев работы вхолостую бот сделал первую сделку, продав по самому хаю (86432) фьючерс на евро-рубль на открытии.

Спасибо всем, кто этому поспособствовал, и удачи в торгах!

Всем ночной привет!

Развитие воскресного снижения квот ОПЕК, как и ожидалось, вот такое:






( Читать дальше )

Всем привет!

Вчера состоялся очередной предэкпирационный марафон в Moex:NGH3 (#NaшGазРулит )


Уже второй месяц на мегааномальном для него обьеме





притом поучаствовали многие в этом атракционе


( Читать дальше )

Всем доброе утро!

подрубрика: Кейсы которые мы не реализовали.

надо же ложку дегтя с утреца подлить)))


Нефтеспреды можно и снизу вверх торговать на тех же принципах.
вчера, например, была неплохая неэффективность с гарантированным закрытием в пятницу — след понедельник (43 цента в нефти взять)


( Читать дальше )

Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации выше 100 +локальный разворот БА



Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно

В абсолюте это выглядит так:


( Читать дальше )