БИРЖА

Вот хочет гражданин в шарфе и иже с ним, чтобы все его сограждане вдруг прозрели и, в едином порыве ринувшись в банки, содрали свои депозиты на триллионы рублей и сколько-то долларов, и отнесли на фонду. И стало бы у нас на фонде не 80 тысяч активных счетов, а… а сколько?!

Всего у нас на фонде открыто на физлиц 1,2 миллиона счетов, 80 тысяч из них ежемесячно подают признаки жизни (при том, что второй год открываются ИИС, это неизменное число в 80 тысяч выглядит как-то странно… Отдаёт копи-пастом. Может, к Новому Году отчитаются о росте количества активных счетов и фондовой биржи и восходе второго солнца. Ебж). Натурально, в одно физлицо запросто можно открыть 1,199999 млн счетов — и один ИИС в довесок. Допустим (для простоты), что гражданским позволено и разрешено пусть по два счёта у разных брокеров на один паспорт — и один ИИС в довесок.

Всего у нас в банках валяется «совершенно без дела» 3 триллиона рублей депозита физлиц. Я всё требую от Шадрина, чтобы он открыл очи и уточнил, сколько конкретно физлиц держит эти депозиты? Однако ж приходится всё делать самому… 80% этих депозитов записано на 1,4 млн физлиц. 400 тысяч физлиц владеет половиной всех депозитов.

Шадрин, умница, ничего в глаза не бросается? «1,2» и «1,4», например? Сам ведь из страхования ещё недавно пришёл — кто ж будет все деньги в одну дырку совать, если такой умный, что деньги есть?!

З.Ы. По требованиям модерации формулировки смягчены.

.....................


( Читать дальше )

Последние два года я делаю проект "Биржевые люди" — серию интервью с профучастниками биржевого рынка России. Узнаю секретики биржевой торговли, которые могут быть полезны мне и вам (ритейлу). Свежее интервью сделал с Владимиром Твардовским, управляющим директором ООО «УК „Финам“. Хочу узнать ваше мнение, кто вам интересен? С кем сделать следующее интервью? Пишите в комментарии.

Пишут иногда посты о том, кто как начинал торговлю. Напишу и свой.
Когда-нибудь вернусь, перечитаю его, посмеюсь может быть.
Торгую всего 4 месяца. На Фортсе. Два счета. Долгое время интересовала торговля. Периодически возвращался к этой теме, ставил демки, пробовал, но потом становилось как-то не до этого, дальше демок не заходило. Зимой интерес вернулся, и я решил, что в этот раз начну. Иначе это так и останется игрой. Много чего читал, гонял тесты по склейкам фьючерсов на истории, по акциям тоже, пробовал писать роботов, чтобы на истории тестировать с соблюдением всех условий входа-выхода. Начал потихоньку торговать. Торгую руками, по часовикам. По основному счету после кратковременной прибыли сразу пошла просадка 10% по балансу, в расчетную укладывается, но постоянно крались сомнения, ложные пробои, стопы, в общем каждый день думал только о просадке. Потом просадка ушла, на данный момент в плюсе, прибыль постепенно перекрыла просадку и дала еще 12% сверху, риск на сделку прежний 1%. Но все равно как то неприятно в общем дались эти первые минус 10%, хотя я и понимаю, что так может и должно быть, собственно.

( Читать дальше )

 
Антон Карпов, вице-президент биржи:

План запуска биржевых торгов нефтью на экспорт уже подготовлен, и руководство сохраняет намерение запустить к концу 2016 г. торги фьючерсными контрактами для поставок партий Urals за рубеж.

К 1 июня должен быть утвержден план мероприятий, необходимых для запуска биржевых торгов фьючерсами на Urals с поставкой на экспорт.

В трейдерском сообществе иногда проскакивают слухи об особенных договоренностях маркет мейкеров с Московской биржей. Сегодня наша команда ThunderBid предоставит ряд доказательств, что эти слухи небезосновательны. Речь идет об искусственной накрутке объемов на инструменте CNYRUB_TOM. Странным образом на смартлабе эта тема еще не поднималась, хотя в круге валютчиков она довольно популярна.

Давайте начнем по порядку. Вот публично доступный список маркет мейкеров на споте юаня tom:

• Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА»
• АйСиБиСи Банк
• Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»
• Акционерное общество «Открытие Брокер»
• «Первый Клиентский Банк»
• Акционерное общество «Райффайзенбанк»

По нашим предположениям, как минимум два игрока из этого списка создают практически всю ликвидность за день. Один, условно назовем его «Банк», котирует большими объемами порядка 40 млн юаней за раз, второй, условно назовем его «Алгофонд», торгует скромно по 500 лотов сделка.

( Читать дальше )

Архитектура системы алгоритмической торговли

Здесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/

 

Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира. Доля объемов, относящихся к этой форме торговли, растет все это время. В результате, она стала высоко конкурентным рынком, в значительной степени зависящим от технологий. Далее, базовая архитектура претерпела значительные изменения за последнее десятилетие и этот процесс продолжается. Сегодня необходимо внедрять технологические новшества для того, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли, что делает его местом большой концентрации достижений в области компьютерных и сетевых технологий.

Традиционная архитектура

Любая торговая система — концептуально — это не более, чем вычислительный блок, который взаимодействует с

( Читать дальше )