БОТ

Слежу за опционами на РИ, Си, Сбер и Газпром. Продавать особо нечего, поскольку почти везде IV почти такая же как HV. Разве в Си опционы стоят несколько дороже, но, на мой взгляд, этого маловато для статической продажи с ДХ. Сбер и Газпром хочется купить, но в стаканах там совсем не густо. Постоял вчера полдня, сегодня пару часов покотировал по комфортным ценам — ничего не получил.

Поэтому взял позиции онли-лонг в ри и си:

Ну и плюс к этому и там и там затянулся боковик, из которого вполне возможен выход в какую-то сторону + выходные.
Т.е. такое лудоманство из расчета остаться при своих либо подзаработать, если кто куда пойдет.
ГО на текущий момент не больше 2% от счета.

Всем коллегам удачи:)

Всем привет!

Опишу свою стратегию борьбы с недельными опционами на RI в рамках конкурса.
Решения принимаются ежедневно после окончания основной торговой сессии. Строится прогноз распределения цены БА на недельную экспирацию, на его основе определяются модельные цены опционов. Исходя из разницы модельных и текущих цен принимается решение об открытии позиций или корректировки имеющихся.
Для примера картинка на 27.06.

Красная вертикальная черта — центральный страйк, серая линия — распределение цены на экспирацию исходя из биржевой улыбки, синяя линия — прогнозное распределение, фиолетовая — занятая позиция на экспирацию.


Опционами балуюсь совсем недавно, поэтому рассматриваю БОТ как возможность проверить свои идеи.

Господа Резвяковцы! (сам такой, кстати). В закрытую группу Клуба Трейдеров ( vk.com/club82314177) и на страницу А. Резвякова (https://vk.com/id26284028) добавлено приглашение учеников (и самого автора) поучаствовать в конкурсе иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ). Для тех учеников, кто не посещает эти ресурсы либо редко посещает — дублирую объявление здесь:


«Коллеги, доброго дня! Позвольте анонсировать скорое начало конкурса иГРЫрАЗУМа-2019 Битва Опционных Титанов (БОТ), проводимого на базе площадки smart-lab, там же можно принять участие в обсуждении условий и пр… С предложениями по проведению конкурса можно ознакомиться по ссылке https://smart-lab.ru/blog/543988.php. Пусть вас не пугает слово „опционы“ в названии, условия участия позволяют работать только фьючерсами. Задача конкурса — сравнить возможности различных торговых стратегий и систем на реальном рынке и реальных счетах. Посему, господа Резвяковцы — милости просим, просьба продемонстрировать полученные у Саши знания и умения и показать преимущества фьючерсной торговли над опционной на реальной торговле.

( Читать дальше )

Доброго дня!
В продолжение к анонсированному опционному конкурсу БОТ: https://smart-lab.ru/blog/543988.php

В процессе прошедшего в комментариях дискуса поступили предложения уйти от фиксированных заявляемых значений сумм счета на начало участия и добавить возможность ввода-вывода капитала. Аргументация, с моей точки зрения, убедительна — многие хотят поучаствовать на своих рабочих счетах в режиме своей обычной работы, и их рабочие стратегии должны иметь возможность довнесения либо вывода части средств. 
Все логично, против такой корректировки правил возражений не имею, однако данная схема предполагает некоторое усложнение расчетов цифр доходности, которые мне и хотелось бы обсудить.
Участник Старый бес заморочился и запрограммировал некую модель таблицы учета результатов, скрины из таблицы предоставляю, можете изучить, задать вопросы и дать свои предложения.

1. Таблица данных и результатов:


( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Завсегдатаи ресурса, думаю, помнят прошлогодний конкурс иГРЫрАЗУМа, где в жёстких условиях, можно сказать, гораздо жёстче боевых, на недельных опционах тестировались различные опционные идеи и стратегии. Напомню условия — работа только на недельках Ri и Si, обязательное условие еженедельного открытия позиций на сумму не меньше 10% первоначального счета, ограничение общей суммы на счете цифрой в 35 тыс. рублей.
Практически все участники  вполне справедливо отметили жёсткость данных условий, которые не позволяли реализовать в полном объеме инструментарий торговли, особенно на фоне требований довольно значительных обязательных еженедельных рисков. Но сама идея работы коллективного разума в плане тестирования различных торговых опционных идей на реальных счетах многим показалась удачной и требующей дальнейшего развития.

В связи с этим, позвольте предложить идеи такого развития и анонсировать предложение проведения конкурс БОТ.  Предложения по правилам следующие:

( Читать дальше )

           Всем привет. Продолжение топика. Добавил регулировку уровней фильтра для входа. Цвет надписи о размере лота салатовый- бот ищет покупки. Красный- продажи. Фиолетовый- спит. Косметика интерфейса и точнее перевод. Сделал Profit Stop. Полнофункциональная версия с ограниченным временем работы -до 15 июня. Использовать можно с параметрами по-умолчанию. Profit Stop при значении «6»- выключен. На моем ДЦ лучшее значение для него «4».

Забрать можно здесь.

Комментарии, тесты, критика приветствуются. Также интересует мнение профессиональных алготрейдеров. Если есть такие на ресурсе. Хотя это всего лишь старый добрый mql и mt4.

Это попытка сделать бота типа- «50 трейдов- состояние»
Конечно же, это контртренд. В настройках есть стопы, но использую «0».
Выход из позиций:
1. Открытых ордеров>7 = выход в +1$.
2. Тейкпрофит.
3. Обратный сигнал.

( Читать дальше )

               Всем привет. Написал простого бота. Торгует от границ дешево-дорого. По научному Market Structure High (MSH)-Market Structure Low (MSL). Фильтр для входа- с дневок. Когда примерно 95% объема у покупателей- ищет продажи. И наоборот. Объемы в понимании бота отображаются в левом верхнем углу графика.
               Трудится на M1- для точности входов. Хотя бот больше среднесрочный по частоте входов. Можно входить руками в лучших местах. Во флете и тренде нормально себя чувствует. Можно не ставить стопов. И тейков. Тогда ордера будут крыться друг об друга (closeby).
                Полнофункциональная версия, ограниченная во времени- до 16 июня.
Забрать здесь.
       Впечатления в камментах приветствуются. Вопросы там же.
Профитных трейдов!

P.S.
Добавил скрин. Бот вошел в область покупок. Обновлять скрины планирую в камментах при наличии свободного времени



ориг

Троянская программа Rarog, которая предположительно была создана специалистами из России, успела заразить за 9 месяцев свыше 166 тысяч компьютеров пользователей. Вирус распространился не только в РФ, но и на Филиппинах и в Индонезии.

Как уточнили исследователи из Palo Alto Networks, Rarog представляет собой не вирус как таковой, а бота-криптомайнера. Он нужен для скрытого майнинга Monero на Windows. Как выяснили специалисты, известно, как минимум, 2,5 тысячи уникальных образцов данной программы и более 160 командных серверов в РФ и в Германии.

В компании утверждают, что этот троян был замечен впервые на подпольных русскоязычных форумах, некто под ником arsenkooo135 продавал программу за 6 тысяч рублей. Вредоносная программа может регулировать нагрузки на ЦП жертв и отслеживает результаты майнинга, скрывая свою работу от Диспетчера задач Windows и программ-анализаторов.

Rarog не только скрыто майнит, но и обновляется, проводит DDoS-атаки и заражает все устройства, подключенные по USB. Однако, все это не впечатляет, если судить об итогах. Самый богатый покупатель программы разбогател всего на $120.

 Давненько не писал на смарте и вот пришло время спросить совета у смарт-разума по улучшению своего грааль бота на бинансе. Сначала расскажу и опишу стратегию которая работает и реально зарабатывает, а потом порассуждаем как её улучшить. Я в крипте с 14ого, идея бота пришла где то год назад и разработка с тестами заняла сотни часов.
В чем заключается стратегия торговли? Бот не трендовый и не памповый, даже не знаю как такую стратегию назвать, подскажите в комментах) Для простоты объяснений возьмём такой пример: есть депозит 10К USDT, на данный момент работаем на 6ти парах с USDT которые есть на бинансе: BTC, ETH, BNB, LTC, NEO, BCC и QTUM. На примере BTC по цене 10.000 будем рассматривать работу бота. Депозит разбивается на N частей, например 10 то есть по 1.000 USDT и выставляются лимитные ордера лесенкой 9900, 9800, 9700 и до 8900. Конечно же всё параметры и всё конфигурируется легко.
 Теперь рассмотрим такой сценарий, цена пошла вниз на 9500, бот закупает по лимитным ордерам на 1.000 по 9900, 9800, 9700, 9600, 9500. Потом отскок на 9700. бот продаёт на 9600 и 9700, на ту же 1.000 USDT и 2 маленьких кусочка битка откладывает, т.е. если цена вернётся к 10К у нас будет те же 10.000 USDT и 5 кусочков заработанного битка. Если цена идёт вверх например на 10200 то отменяется 2 нижних 8900 и 9000 а ставится по 10.000 и 10.100. То есть на любом скачке по 100 в нашем динамичном коридоре шириной в 1.000 будет сделка покупки-продажи на ту же сумму в USDT и отложиться часть битка. Основной депозит всегда в работе а прибыль в крипте в зависимости от пары откладывается. Что будет при сильных движениях цены? Если вниз то закупаем на весь депозит по хорошей средней цене и отрабатываем каждый отскок внутри коридора, если вверх то сидим с USDT и каждую коррекцию цепляем ордера которые подтягивались за ценой. Понятно или совсем криво объяснил?

( Читать дальше )