БРЕНТ

Брент: Ожидаю консолидации ценника на этих уровнях. Поэтому план — ловить момент перегиба и входить с целью 30-40 центов. Верхний край вижу 47,6 выше это уже рост для меня. Нижний край пока 46. Тактика — ждать перегиб в 40-80-120 центов.

Ри, Си, ММВБ: Наш рынок силен, и такая тенденция в среднесроке скорее всего продолжится. Сегодня на спокойном фоне жду роста нашего рынка. Вечерком возможны корректировки по настроению америкосов. Тактика — на подтверждении бычьих настроений нащупать точку и прокатиться немного по тренду.

Золото, Йена: Золото отскочило от 1300. Идея шорта временно отошла. Мы торгуемся в канале 1310-1375 покупать или продавать, видимо, можно здесь только по идейным соображениям. А вот ловить момент с ожиданием рынка на пробитие этих границ — можно, если будут намеки на это, то будем их ловить. В йене тоже торговля может идти только по идейным соображениям, т.е. имея какое-то позиционное видение. С точки зрения накала страстей, не вижу там перегибов в моменте. Плавно отросли, немного консолидировались, от 104 можно было брать небольшой откат в 70-80 пипсов, хотя, я ждал чуть выше еще. Тактике в золоте и йене — наблюдение. 


Четко работаем, включаем все системы.


P.s. сегодня штаты отдыхают оказывается, так что будет еще спокойнее чем можно было ожидать.

На полях саммита G20 президент России встречался с крон-принцем Саудовской Аравии. Месяц назад в начале августа в Баку он же обсуждал вопрос нефтяного рынка и с другим значимым игроком, президентом Ирана. Обсуждали ли они условия заморозки добычи в рамках картельного соглашения ОПЕК+(прочие участники рынка)? Риторический вопрос. Однако именно в этом основная интрига сентября — встреча в Алжире в конце сентября. Договорятся ли сунниты (Саудовская Аравия) и шииты (Иран)?

В пятницу вышли пейролзы хуже ожиданий. Не поворачивается язык называть их слабыми, так как рынок труда продолжает расти. Однако темпы роста снизились. Рынок труда является опережающим индикатором развития экономики. Поэтому рынки чутко реагируют на эти данные. Кроме того, на них ориентируется и Фед. В пятницу вероятность роста ставки на сентябрьском заседании снизилась на 3%.

Основная интрига на декабрьское заседание. Здесь рынок закладывается фактически 50 на 50 (повысит или не повысит). Одним словом, рынок сам ничего не знает, но знает, что точно что-то может быть.

( Читать дальше )

Они сделали это один раз и повторят на «бис». Ведь проданные Вам дорого доллары надо откупить дёшево. Объясняю, как это будет.

Все ли готовы к ралли в нефти? Сомневаюсь. Вернее уверен, что практически никто не готов. Думают что готовы только те, кто в лонге брента остался, но как раз их то и высадят в понедельник по стопам или отвезут на перелой.

А ралли начнётся, когда нефтедобывающие страны договорятся понизить уровень добычи, чтобы снизить предложение на рынке.
Думаю, что осталось совсем мало времени.
Так что и шортить нефть надо поаккуратнее.

А что с рублём тогда будет, догадываетесь? Как только начнётся ралли в нефти, рубль так попрёт, что и не остановишь.

( Читать дальше )

Брент имеет хорошие шансы (т.е. высокую вероятность) упасть на 39 — 41 баксов.

Возможен тест 46 и 47 снизу, но не исключено падение и без всяких тестов.

Также есть вероятность что на 39 — 41 баксах падение не прекратится, но вероятность этого оценить сложно.

Брент: С утра могут еще залить (хотелось бы). Тут уж надо смотреть. Но на амерах или вечером скорее жду роста, хотя бы небольшого. На уровне 46,3-4 буду прикупать, но опять таки на короткие цели. И вообще тактика на сегодня пока искать точку для покупки. Если не дадут, то будем смотреть что там дальше. Движения направленные, хоть и длинные, но вола низкая, это не очень хорошо для нас, интрадейщиков. Залетать по движу не всегда безопасно, хотя, конечно, при большом желании можно брать прибыль. Но, думаю, что ситуация потихоньку будет выправляться. Рынок более менее нормализуется по ценам и характер торговли тоже придет в норму. Если смотреть в перспективе, то нефти много добывается и такое ощущение, что проблем с объемом предложения не видится, в любой момент могут нарастить добычу, запустить сланец и т.д. А вот со спросом больше вопросов чем ответов. Поэтому с фундаментальной точки зрения нефть скорее должна падать чем расти. Но на рынке правят спекулянты, поэтому мы исходим из того, что нам показывает график и сантимент.

( Читать дальше )

Брент: Последний день месяца, экспирация, запасы. План брать часть импульсного движения. Пока выгоднее торговать на понижение в старом, т.к. там, видимо, накопилось много лонгов и их скидывают. Не исключаю что после экспирации — завтра, послезавтра мы продолжим рост и это падение — коррекция просто. Но я торгую в основном интрадей. Очень редко когда вижу среднесрочно рынок и могу сидеть овернайт спокойно. Такие точки бывают раз в месяц, наверно. Сегодня мы скорее всего еще попадаем, а потом посмотрим что и как. Корневой план у меня — брать по 30-40 центов небольшими сайзами. Торговля может быть дерганной и риск надо минимизировать. Никаких уровней снизу и сверху я не обозначаю для себя на сегодня. Смотрю чисто по размерности хода и характеру движения.

Ри, Си, ММВБ: Доллар притягивается к верхней границе. Сильно выше 66-67 пока не видно. Но от продажи торговать сейчас чуть опаснее. Поэтому я воздержусь, пожалуй, только в случае серьезных перегибов в моменте. Сегодня с утра могут залить наши акции (чисто по инерции, такое часто бывает), и после 12.00 можно посмотреть ри на покупку, если зальют с утра, на небольшой отскок. Если нет, то смотреть по ходу дела и брать небольшие кусочки, без какой-либо идеи по рынку.

( Читать дальше )

Сегодня провожаем на покой октябрьский фьючерс Брент и встречаем повышенную ликвидность в ноябрьском контракте. Однако волатильность в нефти с позиции исторической сохраняется низкой. Надежда лишь на то, что на кривой скью 2 дня подряд (!!!) волатильность не снижается, как это было ранее.

Красные точки пересекаются с голубой линией. Это говорит о действиях опционных трейдеров по покупке волатильности. 

Продолжаем делать ставку на диапазон 45-55 долларов за баррель нефти и поход к его верхней границе. 

( Читать дальше )

Брент: Сегодня ожидаю чуть более интересной торговли. Отстоялись на хаях, уйти ниже не дали. Сегодня жду 50+. Но это не значит что будет что-то интересное. В сравнении со вчерашним днем, движение на 50-60 центов кажется уже событием. Тактика с открытия искать точку для покупки 1/2 1-го входа. В случае если идет вниз смотреть на характер движения, и при правильном откате можно докупиться. На носу экспирация, хотя, я не думаю, что она сама по себе добавит какой-то волатильности. Скорее, логика тут такая, что чем дольше мы стоим на хаях и не падаем, тем сильнее шансы на откат или падение снижаются, т.е. мы привыкаем к этому ценнику и выносной рост уже не так сильно требует коррекции. В этот раз, я думаю, что запасы будут играть более существенную роль чем в прошлые разы. Последний раз запасы смазались Йеллен и необходимостью отстояться на этих уровнях, а до этого их проглотил тупорост. С другой стороны, рынок изменился, и то как мы ходили на запасах до этого последнего выноса, в этот раз мы вряд ли походим. Расклад другой и ждать существенного изменения ситуации не целесообразно.

( Читать дальше )

Брент: Если смотрел кто сериальчик «Метод», то помнит как следователь Меглин раскрывал преступления и постигал тайный план маньяков. Если кратко — он входил в измененные состояния сознания, и начинал мыслить также извращенно. Когда маньяк притаится, его очень сложно найти, поймать след, т.к. не за что зацепиться. Когда же он активен, то гораздо легче его взять, он начинает совершать ошибки. У нас сейчас примерно такая же ситуация в нефти. Зацепиться не за что. Можно много чего выдумывать, конечно. Но это не наш метод. Мы как меглины стараемся увидеть что будет реально, без надумываний. Даже Йеллен не удалось раскачать лодку и вытащить нашего маньячелло в бренте из диапазона 49-50. Предполагаю, что и сегодня мы закроем день в этой зоне. Поэтому не стоит питать иллюзий, что так просто мы сможем ухватить эстонца за.йки. В общем, все тоже самое, торгуем края зоны и волу на них, если будет, если же нет, то внутри нее только короткие скальпы для экстремалов.

Ри, Си, ММВБ: Ну здесь то все тоже самое. Единственное что можно добавить, так это то, что движения стали более эффективными на краях, видимо, это просто специфика пониженной волы. Поэтому брать края чутка сложнее, с одной стороны, с другой стороны, вроде как безопаснее. Но страхи, что в любой момент вырастет вола, конечно, присутствуют, поэтому лично я воздержусь до конца недели торговать контртренд, на всякий случай. Конец месяца, во-первых, плюс очень долго уже стоим и риски безоткатного движения чисто по таймингу возрастают. Хотя, если смотреть на рынок, то этим не пахнет. В любом случае, на мой взгляд, безопаснее скальпить по направлению движа, выискивая более менее безопасную точку.

( Читать дальше )

Брент: Узкая проторговка продолжается, зона сужается. Сейчас она видимо сместилась в диапазон 49,2(3) — 49,7(8). Не исключаю что целый день мы пробудем в этой зоне и только после 17.00 на Йеллен куда-нибудь двинем. В 15.30 же скорее надо за золотом следить чем за нефьтю. В любом случае, сейчас торговать позиционно интрадей сложно, брать 15-25 центов можно и даже нужно. Но это уже ближе к скальпингу и об этом писать в блоге смысла нет. Тот кто торгует сейчас позиционно и имеет свое видение куда пойдет нефть, тому легче. И не важно прав он или нет в итоге окажется, важно, что у него есть опора. У меня нет такой опоры, для меня сейчас рынок ровно 50 на 50. Поэтому покупать волу я теперь буду только на выходе из этой зоны. Это 48,7 снизу и 50,3 сверху. Т.е. при закреплении выхода из этой зоны и соответствующего характера движения можно торговать выход  с понятными рисками. Внутри я буду торговать только короткие сделки, если вообще имеет смысл что-то тут делать.

Ри, Си, ММВБ: При снижении волатильности нефти закономерно снижается корреляция с рублем. Очень выгодно последнее время торговать ри и си как самостоятельные инструменты и ловить перегибы. Рано или поздно положение изменится, но мы сразу же сможем это увидеть по факту. Поэтому пока тактика сохраняется и сетовать на низкую волу глупо. Брать 200-400 пунктов с минимальными рисками можно. Сбербанк и Газпром расходятся еще сильнее в пользу Сбера. В какой-то момент при сильном перегибе можно будет сыграть пару в пользу Газпрома. пока, думаю, рановато. Что касается в целом акций, то ничего не меняется, спокойно сидеть среднесрочно, скорее и дальше продолжит все расти. Тихая гавань.

( Читать дальше )