Балансировка

В прошлой статье писал про идею бота для ребалансировки крипто-портфеля. Уже добавил поддержку бирж Binance и Bybit, добавил кастомные доли по монетам (чтобы было что-то поинтереснее равномерного распределения), создал канал в Telegram с информацией о проекте (подпишись, чтобы следить за разработкой с нуля).

По итогу получается система для динамического управления структурой портфеля.

Следующий вопрос, который возник при доработке этого бота, это на основе чего проводить расчет долей монет в портфеле? Кажется, что стратегия «задал 1 раз вручную и забыл» — не очень-то эффективна. Надо привязать доли к каким-то параметрам.

Один из подписчиков канала порекомендовал проводить расчет корреляции монет к Биткоину. Я решил, идея отличная, надо попробовать. Помню как на 2-ом курсе универа проходили мат.статистику и делали расчет коэффициента Пирсона, тут он подойдет идеально. Тем более с одного из прошлых заказов на торговых ботов у меня остался алгоритм расчета этого коэффициента.

Коэффициент Пирсона — занимательная штука, математический инструмент, чтобы выяснить, насколько 1 ряд данных коррелирует, связан с другим рядом данных. В данном случае будем считать его для данных о ценах монет.

( Читать дальше )

Я бы сказал, результат скромный, фьючерсами не пользуюсь, однажды уже выкинул на ветер депозит, когда торговал с плечом, теперь перешел на спот-торговлю и спокойно сплю)

Заработать можно было разительно больше, но я ничего не анализировал специально, читал только краем глаза посты каких-то аналитегов, что Трамп даст буст крипте.

Сегодня опубликовал в канале про бота-ребалансировщика портфеля пост о том, что зафиксировал эти +9.66%
Про задумку этого бота я писал ранее «Ребалансировка крипто-портфеля. Дневник разработки. День 1» — эксперимент, в ходе которого хочу узнать, будет ли толк от ребалансировки крипто-портфеля.

Бота я написал сам на языке Golang за 1 вечер. Из функционала, добавил поддержку Binance и Bybit, а также возможность выбора любых монет для портфеля и произвольных долей (в сумме до 100%), чтобы балансировка могла быть не равномерной, а с акцентом на определенные монетки.

С друзьями и подписчиками канала по ссылке выше обсуждаю перспективы такого бота и идеи по его улучшению. Думаю, что вместе можем сделать из этого интересный и полезный сервис, который я буду предоставлять для всех желающих.

( Читать дальше )

Эта идея давно маячила на горизонте. Однажды ко мне пришел заказчик и сказал, что хочет такого бота, чтобы балансировал долларовую стоимость криптовалюты в его портфеле. К сожалению, заказчик заработался и куда-то пропал, но его идея у меня осталась.

Сегодня я нашел время заняться реализацией, стало очень любопытно, можно ли получить с идеи такого бота какую-то доходность? Может быть выше Cumulative PNL по Биткоину на крипто-бирже (хоть я и не особо понимаю, можно ли ориентироваться именно на этот показатель).

Я сам связан с торговыми ботами, мне нравится всё автоматизировать, иногда кто-либо через знакомых обращается с заказами на торговых ботов.

Решил начать с биржи Bybit, использовать их API, написать бота на Golang.
Около 2 часов и прототип был готов. На учет комиссий и некоторых сложностей с API ушло еще 5 часов и появился первый результат.

Начал просто с равномерной балансировки 100$ на LTC, BTC и ETH. Рука не поднимется в портфель добавить мем-токены, в средне и долгосроке им один возможный финиш.

( Читать дальше )

Если внимательно посмотреть на динамику курса доллара к рублю с момента начала энергичного роста (ноябрь 2022г) то невооруженным глазом на d1 видна простая как молоток картина – рост в конце каждого месяца. На данный момент счет 7: 1 по месяцам. Одно падение – в конце апреля, под майские праздники – быдлу электорату смазали скрепы.

О чем говорит упорный рост в конце каждого месяца? По крупному всего о двух вещах – налоги экспортеров и балансировка бюджета, которому все хуже и хуже.

Если сравнивать «не девальвацию» в россии с активно обсуждаемой девальвацией в турции – поздравляю, мы проиграли:

Рубль ослаб к доллару на 37% с начала года.

Лира ослабла к доллару на 36% с начала года.

Однако, во российских новостях с удовольствием обсуждают «проблемы и ужасы девальвации в турции», как всегда «забывая» про свою страну.

При том, что долги россиян перед банками достигли 30,22 трлн рублей, за II квартал прибавили более 2 трлн.

( Читать дальше )

… провел плановую ежеквартальную балансировку основного портфеля. Он почти полностью в бумагах. Кэш составляет всего 14,45% (см. рис.):

Всем успехов в торгах
в новой реальности

Провел плановую перебалансировку портфеля с увеличением объема акций на сумму около 97 тыр.
При этом зафиксирована прибыль 159498 руб :




( Читать дальше )

Решил больше не жадничать и вернуться к ребалансировкам 1 раз в квартал. Следующая будет в декабре.

Всем успехов в торгах.

В этом видео даются примерные ориентиры как создавать инвестиционный портфель и какие есть варианты ребалансировки активов в портфеле.
Акции, облигации, etf фонды

Провел очередную плановую перебалансировку портфеля. Теперь он почти в таком составе просуществует до  весны.
Попутно зафиксировано 65 тыр прибыли:


Всем успехов в торгах.

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )