Бэквордация

Достало мне в уме прикидывать бэквордацию между фьючем и РТС. Написал простенькую прогу на QPL для квика.

Вот так это выглядит
 

Подключать через Таблицы -> портфели -> Задать портфель.

Выложил на своем микро-сайте. Качайте оттуда код на здоровье он совершенно простенький.

Если не будт показывать значения, как у меня, откройте код блокнотом и поправьте класс инструмента и его название. У разных брокеров по разному они зовуться. В коде несложно найти эти 2 строчки, увидите сразу.

На движении вниз бэквордация фьюча на РТС достигла максимальных значений за все активное время жизни контракта — 4000 п., если не считать манипуляций 17.03. ОИ сильно вырос. Дело сделано: толпа загнана в шорт. Обращает внимание, что падение в основном обеспечивалось основными ликвидными фишками — ГП, СБ (оба — более -2%) и отчасти ЛК. Рубль вообще включил игнор. Манипулятивные действия крупных участников очевидны. Ждем выступления Путина, что будет триггером шортокрыла

www.sberbank.ru/chelyabinsk/ru/press_center/all/index.php?id114=200001349
 Таким образом закрытие реестра акционеров под дивиденды предполагаю во второй половине июня. Будьте осторожны, возможен выход из бэквордации в июньских контрактах Сбербанка SBRF-6.14 и SBPR-6.14.

  Всем доброго времени суток!
  Сегодня с утра июньские фьючерсы на акции Сбербанка активно загнали в бэквордацию. При этом новой информации по дате годового собрания акционеров нет. Предварительно оно состоится в начале июня. А благодаря новому порядку выплаты дивидендов, с 2014 года отсечка на них в Сбербанке должна состоятся во второй половине июня, что должно заложить размер дивидендов в цену сентябрьского контракта.
  Большая просьба поделиться информацией по этой ситуации!

Заранее спасибо за ответы!

п.с.: создал аналогичную тему на форуме биржи.

Любопытный момент произошел… сегодня и последние дни фуч на РТС торговался в контанго на примерно 100-200 пунктов… видимо ожидания некого роста присутствовали… но после пробоя дневного лоя сегодня после 12… фуч сначало съел всю контангу а потом начала расти бэквордация и на вечерке достигла почти 900 пунктов… народ видимо резко поменял сантимент… хотя по технике тот же СнПи за рост, да и рубль против бакса нашел некую стабилизацию с моментом роста рубля(шорт Си), что поддержит фРТС...

посмотрим, либо это агрессивный шорт по нашему рынку… либо просто много близких стопов бычков, и тогда рост до 145 на след неделе обеспечен… надо смотреть как будет вести себя далее беквордация

И так раздел с одноименным названием топика начал работать.
ссылка на биржевую сводку

Я еще не до конца реализовал все идеи:

1. буду вести статистику “backango” – данное слово родилось из расчета бэквордации и контанго,
2. буду вести статистику открытого интереса. 

Всю эту стату планирую наложить на график цены базового актива, и статистику по этим параметрам буду вести только в основную сессию так же базового актива, думаю что вечёрка тут не интересна.

И главное, этот модуль ляжет в основу виджетов для Яндекс

Многие просили акции добавить, я говорил что есть идеи как это реализовать красиво, так вот, реализация получается.

Следите за обновлениями, и обязательно пишите ваши пожелания!
Это сервис сделанный нами для нас же!

Скриншот под катом:


( Читать дальше )

Бэквордация фьючерса к индексу РТС 800 пунктов. За неделю до экспирации многовато. Арбитраж лонг RIM3 против шорт RIU3 и 800 пунктов прибыли за неделю, не? 

Периодически появляются посты про бэквордацию в RIM, решил глянуть что с ней происходило в июньских контрактах за последние три года
2010 (в 2009 примерно тоже самое)


( Читать дальше )

когда там новый фртс должен отстать на величину дивидентов то?

два вполне себе ликвидных фьюча снова выпали из обоймы, потому что величину бэки знают только инсайдеры. как торговать такое безобразие?