Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikВероятность
Красивый профиль позиции в опционах - еще не залог хорошего результата
- 30 ноября 2020, 11:41
- |
- Алексей Бачеров
Этот пост, на мой взгляд, инетересен тем, что дает представление о выгодности определенных идей, которые на первый взгляд кажутся очень перспективными, но когда вы подходите к ним с точки зрения холодного расчета, они становятся не столь интересными. Можно сказать, что этот пост очень хорошо подходит по своей тематике к моему другому посту "Фьючерсы и опционы, чем и когда выгодно страховать свои позиции?", но не является его продолжением или дополнением.
На прошлой неделе для подписчиков своего закрытого Telegram канала я изложил мысль поставить на падение российского рынка акций через покупку PUT SPRED на индекс RTSI. Вообще я бы с бОлшим удовольствием это делал через опционы на IMOEX, но там у нас «три калеки», поэтому приходится прибегать к решениям не комфортным (по крайней мере для меня).
Идея была следующая:
Рассматривая«оптимистичную» картинку в индексе MCFTR (IMOEX с учетом дивидендов), захотелось поглядеть, что там у нас с опционами. К сожалению, опционы на индекс IMOEX совсем неликвидны, поэтому приходится смотреть на опционы на RTSI (картинка по которому, тоже очень «оптимистична»).
( Читать дальше )
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 13 )
Бычья ловушка – не то, о чем стоит беспокоиться
- 13 сентября 2020, 01:39
- |
Представьте, что Вы тестируетесь на коронавирус. Хотя нет, так не интересно.
Представьте, что Вы проходили мед. осмотр, сдавали анализы, и у Вас один из тестов обнаружил очень редкое заболевание, которое встречается только у 1% людей, и которое смертельно по истечении нескольких месяцев. Тест в 90% случаев определяет больного, и лишь в 3% дает положительный результат здоровому. Похоже, что всё, можно бросать работу и идти во все тяжкие. Но Вы рано расслабились.
Какова реальная вероятность оказаться больным, 90%? А может, 100%-3%=97%? Давайте посмотрим.
Возьмите 1000 человек, у 1% данное заболевание. Это 10 человек. При этом тест дает результат 90% при тестировании больного. Это значит, что из этих 10 только 9 получили положительный тест. Однако тест также дает 3% ложноположительных результатов для здоровых людей, а это 990*3%=30 человек. Получается, что из 1000 человек 9+30=39 получат также положительный результат теста. При этом больных всего 10 человек. Вероятность того, что кто-то из положительно протестированных реально болеет, равна 9/39=23% (9- это те, кто реально болел и получил положительный тест, а 39 – это все те, кто в принципе получил положительный тест). Эта вероятность существенно меньше и 97%, и 90%, о которых Вы, скорее всего, сразу подумали.
( Читать дальше )
★Третий элемент теории Канемана — Тверски.
- 02 сентября 2020, 09:44
- |
Третий элемент теории Канемана — Тверски заключается в том, что у нас снижается чувствительность к потерям: чем больше мы теряем, тем меньше мы ощущаем дополнительные потерянные деньги. Этим также очень часто пользуются различные компании. Например, если Вы пришли в магазин покупать какую-то дорогую вещь, она стоит десять тысяч рублей, компания легко может вам навязать какие-то дополнительные услуги, дополнительные товары к ней на сумму, скажем, еще пятьсот рублей.
Почему? Потому что пятьсот рублей по сравнению с теми десятью тысячами рублей, которую Вы уже готовы потратить, — это довольно незначительная величина. Если бы вы все те же самые услуги или дополнительные аксессуары покупали отдельно, возможно, вы бы не потратили такую сумму, но, раз это идет в дополнение к тем потерям, которые вы уже понесли, для вас это кажется нормальным.
( Читать дальше )
Продвинутым математикам о дисперсии
- 19 июня 2020, 12:06
- |
Есть система Б: гарантированно с нулевым мат.ожиданием (для упрощения вопроса).
Сделки А и Б не пересекаются по времени (т.е. сделки по одной системе не будут мешать сделкам по другой системе).
Чисто интуитивно совместное использование A и Б будет равносильно применению только А (если не принимать в расчёт транзакционные издержки).
Вопрос: возможно ли, что из-за дисперсии результатов по системе Б, он будет мешать зарабатывать А с учётом сложного процента? (ну то есть перед сделкой А, происходит сделка Б с отрицательным результатом, которая уменьшает профит от сделки по система А).
Оговорка — риск на сделку в % от капитала. Т.е. отрицательная сделка уменьшает сайз следующей сделки, положительная — увеличивает.
Интересует именно теоретическое обоснование с наличием какого-нибудь математического аппарата.
Чертовы факторы!
- 23 мая 2020, 17:54
- |
- GOLD
Если взять график, состоящий из миллиона свечей, и посмотреть на него с торца (т.е. убрать фактор времени), то мы увидим, что цена — это точка, движущаяся вверх-вниз по унылой прямой. Такой вид графика убирает с него все человеческие соблазны. Остается только суть. Если тщательно собрать статистику движения ценовой точки, то мы увидим, что на произвольном отрезке прямой вероятность ее движения вверх примерно равна вероятности движения вниз:
Отсюда выводы:
1. История не влияет на вероятность движения цены (т.е. ТА — фуфло)
2. Вероятность движения цены определяется факторами, которых нет на графике.
Что же это за факторы? Их всего два:
1. Мотивы и возможности крупных игроков, способных двигать цену
( Читать дальше )
Задачка по теории вероятности
- 29 апреля 2020, 21:29
- |
- Dmitryy
Для каждой сделки есть маленькая вероятность, что что-то пойдет не так и трейдер потеряет большой объем денег, сопоставимый с дневным заработком. Скажем эта вероятность составит 1%.
Если трейдер делает 100 сделок в день, какова вероятность, что он потеряет дневной заработок?
(старожилов прошу простить, если это дикий боян, но тут много новой крови, хотелось бы чтобы народ задумался)
UPD. Правильный ответ уже есть в комментариях.
Вероятности в трейдинге
- 23 апреля 2020, 23:12
- |
Вероятность встретить живого динозавра на улице равна 50% — либо встретишь, либо нет.
Вчера мне это сказал знакомый, и так захотелось вернуться в прошлое и ответить так всем любителям фраз «рынок не предсказуем», «ваши прогнозы, стратегии, роботы итд бесполезная трата времени», «что ты мне тут затираешь рынок либо вверх, либо вниз пойдет» итд.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс