Вероятность

     Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.

     Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т.п. Комиссию не учитываем.

     Обозначим рекомендацию алгоритма O[i] = -1, 0, 1, где i — номер потенциальной сделки. -1 соответствует рекомендации продать, 1 — купить, 0 — ничего не делать. Объем сделки обозначим V[i] >= 0.

     Результат сделки и при единичном объеме и при условии что только покупаем обозначим R[i]. Будем считать что на рынке на всем периоде торговли нет устойчивого тренда вверх т.е. стратегия “купил и держи” в среднем прибыли/убытка не приносит. Тогда матожидание (M) от произвольной сделки на покупку равно нулю M(R[i])=0.

     Итого, мы разделили торговлю на три независимые составляющие: 

Я думаю многие, особенно кто не первый год на рынке считают, что торговать на рынке прибыльно не просто. И уж точно торговать убыточно гораздо проще, чем прибыльно. Но вся ирония в том, что торговать убыточно (со стат. значимостью) также сложно, как и прибыльно. И здесь для чистоты примера мы не берем риск-менеджмент.

Ведь если вы можете с легкостью торговать в убыток, то просто перевернув свои входы вы начнете торговать в плюс. Но этого не происходит.

Если провести конкурс (с учетом жесткого ММ, кол-во сделок и вход лимитами), где победитель будет тот, кто сольет больше всего, счастливчиков будет не больше, чем если бы побеждали те, кто зарабатывал.

Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

Все дело в ВЕРОЯТНОСТИ. Что такое вероятность? вероятность — это количественная оценка наступления тех или иных событий. Например, подкидывая монетку вероятность выпадения орла можно выразить таким  способам  как процентное соотношение 50% на 50% или 1к1.И наглядно все это  можно увидеть в  экселе условно подкинем монетку  1000 раз и выведем на график и так пару раз.