Вероятность

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )

Трейдер, ответь сам на этот вопрос (гуглом пользоваться нельзя!)

Кто-то скажет, мол, за счет своей железной психологии, за счет роста экономики, за счет правильных входов/выходов и т.д.
По факту это самый важный вопрос, на который должна отвечать любая торговая система: за счет чего твоя система в долгосрочной перспективе будет успешной? Не имея четкого ответа на этот вопрос преуспеть не просто трудно, а невозможно.
Я клоню к тому, что важнО не столько понимание технических моментов вроде входов/выходов, сколько осознание того, на чем именно мы собираемся делать деньги в долгосрочном плане. 

Как вообще можно делать деньги на бирже? Что тут есть такого, на чем можно основывать свою торговлю годами? Какие-такие фундаментальные аспекты этому могут способствовать? Каким образом мне выстроить систему в соответствии с разумными и адекватными принципами?

Рынок все время меняется, это понятно, но он не меняется принципиально — меняются фазы и технические моменты вроде волатильности и ликвидности. Фундаментальные основы рынка всегда одинаковые — движение и покой, тренд и консолидация. Стали бы вы заниматься рынком, если бы на нем были только консолидации? А если только тренды?

( Читать дальше )

Как то раньше я торговал газ, на основе движений доу...

потом он стал офигенным индикатором притока//оттока средств, а корреляция почти сдохла

...

щас вот глянул, такие мысли:

            Блуждающие огни, также «бесовские огни» — редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах. Я считаю, что трейдеры это как блуждающие огни, по отношении с другими профессиями, настоящих трейдеров в мире очень мало. Биржа ( все что связанное с трейдингом ) в полне мы можем назвать это болотом, болото — которые всасывает все деньги игроков и не многие только выкарабкиваются от туда получив свою награду — профит. Кладбище — так подходит название к нашему рынку? Статистика показывает, что меньшенство выживают на рынке, что даже самые знаменитые трейдеры мира сделав состояние на рынке, в итоге покончили жизнь самоубийством. Мне 22 и даже в эти годы мне жалко смотреть и читать тех, которые непрерывно посещают сотни семинаров от неизвестных гуру-трейдеров, при этом теряя самое ценное что у нас есть, время.
          Тратят 3-4 года в поисках систем, читают сотни бесполезных книг с использованием волшебных индикаторов на рынке. И так пролетает на глазах жизнь, а трейдер только научился тому, что делает почти каждый трейдер, тратит время на изучение и тестирование ситем, которые и так прошли через сотни рук и у всех итог один — маленькй % выигрыша.
Я больше чем уверен, что если взять человека не имеющий никакого представления о трейдинге и включить перед ним терминал с графикиами. Он научиться торговать лучше чем все остальные, которые за это время читали и посещали биржевые тренинги. Самообразование вот залог успеха. Все зарубежные книги написанные гениальными авторами, ведь им это идея, их взляд на рынок не был послан иноплотнеными обитетелями. Они все это своим трудом добились. Их никто не учил ведь. И я уверен, даже написав книгу они скрыли (скрывают) ту частичку грааля, которая бы сделал эту книгу бесценным.
Почему гении математики, профессора точных наук на протежении всего времени так и не одолели рынок с помощью магией чисел. В то время как человек развитый интуицией зарабатывает больше чем те, которые каждый день пишут в своей тетрадке множество чисел и пытаются хоть как-то предугадать этот хаотичный рынок. С одной стороны тыкают индикатор показывающий вверх, с другой стороны вниз + новостные потоки и так далее. В итоге еще сложнее становиться понять рынок.
     К примеру покер. Почему покер, я считаю это тоже очень интересное занятие. Даже сейчас уже принятно называть покер — профессией. В покере тоже не мало вероятностей  чисел, которые можно использовать перед ходом противника. Если Вам интересно, посетите покерные форумы где математики и тренера анализируют обычную раздачу игрока, там столько арифметики и подсчет вероятностей, что как будто вы не играете в покер а решаете высшую математику. Оно вам это надо? Доказательство — все нынешние про. игроки в покер никто из них не использует статистику в покере. А так же психологи — одна из основная часть игроков добившийся результатов. Им наплевать на вероятность.
        Психология — я считаю что это проблема многих трейдеров. Это то, что не дает человеку выжить по максимому с рынка. Лично я человек торгующий 4 года, скажу что у меня это фактор очень сильно храмает и пока я не удовлетворюсь морально того, чего я хочу я на рынке не добьюсь никогда, даже имея положительную торговлю.
Теперь о своем. Так и не решился куда вставить это абзац. Ну да и не стыдно, ведь я сейчас не буду выпрашивать деньги ДУ, проводить семинары или предлогать продажу своей тс. Как и написал выше, мне 22 года и в этом году я получил высшее образование. На руках есть главное билет в жизни — диплом! Когда был студентом, думал с легкостью после учебы устроюсь на работу трейдером. В итоге с лета ничего не могу найти достойного. Только в алоре поработал месяц, с рисками которые они предлогают работать, зарплата не дойстойная. А в хороших местах требуют опыт работы в инвест.компаниях от 2х лет. И еще от 24 лет, что самое смешное.
      Я знаю что смартлаб читают разного класса людей. Может кому-то я пригажусь для работы, стажером? Для моего успеха сейчас не хватает только дисциплина и мотивация. Дисциплина — вставать днем и ложиться вечером, а мотивация — общение с людьми. А то я живу один, проживаю в Москве. Думаю таким темпом я превращусь в овоща, последнее время даже терминал лень открывать.
Данный топик для меня тоже является мотивацией, где я ради доказательтва своей системы и на что способен, больше чем уверен что буду иметь положительные сделки 7/10. Буду месяц выкладывать сделки краткосрочные/среднесрочные по всем инструментам, которые торгуют смартаб. От фючей до форекса. И надеюсь, на то что ко мне обратятся с предложением на работу трейдером в Москве.
       Спасибо за понимание. Я старался и надеюсь вы поймете меня правильно и обойдетесь без оскорблений.

 

При прочтении поста «Заблуждения ТА» заметил что большинство из участиников не знакомо с книгой Томаса Булковского (точнее Булковски) «Полная энциклопедия графических моделей».
В наибольшей степени она скорее полезна А.Г. в силу того что Булковски дает полный статистический материал по моделям.
Почти на 700 страницах самым подробным образом рассматривается самые разнообразные графические модели, вплоть до придуманных автором.
Приводится подробная статистика по каждой модели.

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Недавняя история
http://top.rbc.ru/incidents/21/10/2012/675380.shtml

Какова вероятность что девАчка 91г.р. на мерине (т.е. явно не кассирша в гастрономе, а чья-то дочь/жена /невеста) оторвет ногу не у простого лоха (и будет потом отмазана как во всех других подобных случаях – несть им числа) а у ближайшего родственника одного из божков Российского Олимпа? (гендир Транснефти стоит в одном ряду с главами Газпрома, РЖД, ВТБ, и т.д. и т.п).
 
Скажете раз в век и рак на горе свиснет?
 
Тогда прогуглите про Матвея Урина. Быдло-банкира, охрана которого отмудохала подрезавшего их кортеж лошка. Лошок оказался зятьком первоверховного олимпийского бога. И было это не сто, а, всего лишь, два года тому назад.
 
Явен промысел Божий – и наказан тот, кому за богатство неправедное всё и всегда сходило с рук, и весточка из реального мира для жителя Ареопага – не забывайся, ты такой же человек, как и все и так же бессилен пред провидением Божиим.
 
Вот и надейся что идеально и моментально считающий вероятности робот спасет твой депозит. Фондовое море – это все-таки (хоть и с натяжкой) отражение реального мира а не виртуальная игра… 

Взял статистику участников комона из более, чем 230 тыс пользователей, доходность на РЕАЛЬНЫХ счетах за последний год выше 100% имеют 60 человек, доходность свыше 500%- 10 человек, из них 5-уже давно не были на сайте и после всплеска счетов до 1000% активность на этих счетах пропала-видать фишка финама по завлекаловке новых наивных жертв, думающих разбогатеть на фондовом рынке! Путем нехитрых вычислений получаем стату, что на фондовом рынке зарабатывают, т е удваивают депозиты за год 0,02% спекулянтов! Вдумайтесь только- 2 сотых! И то эти 2 сотых, т е пресловутые 60 пользователей имеют такую доходность на форексных счетах, и лишь 20 на фьючерсных!
Для сравнения посмотрим лотерею из 230 тыс ставок в лотерее 5 из 36 выигрышных номеров, угадавших 4 номера из 5 -108 человек, и 5 номеров из 36 -1 человек!
Получается равновероятно выиграть в лотерею 5 из 36 или заработать 1000% к депозиту из года в год!
Где то читал, что на рынке только 5% успешных трейдеров, думаю, данная цифра явно завышена раз в 200, не 5, а 0,02%!
Прочитав эту статистику, я удивился, оказывается я везунчик -получил более 300% к депо за эти 2 мес! И вчера вывел остатки, оставив 1000 баксов на счете -так, для фана поиграться! Остальное положу на банковский депозит, т к в конечном итоге -долларовый банковский депозит-намного выгоднее, чем рыночные спекуляции, если смотреть в перспективе нескольких лет!

( Читать дальше )

Сейчас уже конечно поздно говорить но в прошлом вопросе о вероятностях развития событий так не кто и не предложил свой % вероятности. Я тоже, почему то не озвучил свою цифру.
http://smart-lab.ru/blog/75495.php
Какая вероятность сейчас вернуться до среды на 148-147?
Думаю 80% 

Всем привет. Пост не на тему рынка а так от себя.
Картинок тоже не будет.))

Пришла вот такая мысль что жизнь и трейдинг имеют много общего.

Подробнее: Люди очень часто просто не умеют признавать своих ошибок. Идя по жизни с принципом — Я всегда прав.

И как ни странно жизнь сама по себе штука нейтральная. но если уж человек занимает такую явно категоричную позицию. То просто даже ради интереса надо создать ситуацию в которой человек должен понять что данное мирровоззрение ложно.  

Если брать в конкретном случае рынок. То по моему у него всего две стороны: нестабильность и вероятность. Если понимать их то противоречий ни внутри ни с наружи не будет.

Но посмотрите кто в основном приходят в рынок: Часто мужчины имеющие волевые черты характера, мат. обеспеченные (возможно достигшие успеха в реальном секторе или управлении). И конечно прийдя на рынок люди начинают вести себя по тем же самым моделям  поведения которые и привели их к успеху в другой отрасли. Но рынку пох как вы до этого зарабатывали и сколько народу у вас в подчинении.

( Читать дальше )